Resultados do SQ diferentes do NT usando os mesmos dados

Só gostaria de dizer se você verificou se a comissão/spread é a mesma em ambas as plataformas, mas você já descobriu isso. É normal que não haja uma correspondência de 100%, é impossível. Entretanto, se você chegar perto de 95% entre as duas plataformas, já está tudo certo. Caso contrário, a estratégia é ser instável de qualquer forma.

As diferenças também ocorrem com frequência quando você tenta desenvolver estratégias muito complexas (usando muitos indicadores etc.), portanto, meu conselho seria manter o menor número possível de componentes. Então, há uma maior mudança de correspondência...

Olá, mas é normal ter uma diferença de até 40 negociações entre as duas plataformas?

Tahnks.

Você precisa nos fornecer mais números. Quantas negociações são no total? Se forem 3.000 negociações e houver uma diferença de 40, tudo bem. Se houver 80 negociações em todo o backtest e houver uma diferença de 40, isso é muito ruim.

Em minha experiência, algumas estratégias baseadas em SAR, Linear Reg, Ichimoku provavelmente são diferentes entre o SQ e o TS/MC (não tenho certeza sobre o MT4).

Eu gostaria de ver alguma atualização fixa. OU o SQ4 poderia melhorar isso.

Para corrigir esses erros, é necessário fornecer a estratégia à equipe de SQ, caso contrário, será difícil dizer o que é e não ajudará se você mencionar muitos indicadores ao mesmo tempo. Envie a eles uma estratégia no formato SQ que não esteja correta no TS/MC para que eles possam replicar o problema. Só então eles poderão corrigir o problema.

 

Olá, vou gravar um vídeo da próxima vez que tiver essas discrepâncias.

 

Obrigado Geektrader.

 

Optimus, é melhor você enviar o arquivo ".str" para Mark.