Verwendung von Strategien mit CAlgo

Hallo

 

Ich verwende die CAlgo-Plattform für den Handel (https://www.spotware.com/products/client-side-applications/calgo), da ich ein C#-Entwickler bin und es einfach zu programmieren finde. Ich habe damit experimentiert, den StrategyQuant-Pseudocode in CAlgo zu konvertieren, was ziemlich einfach zu sein scheint. Allerdings erkenne ich massive Unterschiede beim Backtesting von Strategien, die ich in StrategyQuant erstellt habe, in CAlgo.

 

Ich frage mich, ob irgendjemand Erfahrungen mit diesen beiden Anwendungen hat? oder irgendwelche Ideen, warum die Ergebnisse so unterschiedlich zu sein scheinen?

 

Ich verwende historische Daten aus HistData (http://www.histdata.com), um meine Strategien in StrategyQuant zu generieren, und CAlgo liefert seine eigenen Backtesting-Daten.

 

Prost

Ich vermute, dass es sich dabei um Unterschiede in den Backtesting-Daten handelt (unterschiedliche Spreads, unterschiedlicher GMT-Versatz, Slippage-Verhalten).

Hallo,

 

Ich habe eine (eigentlich recht einfache) SQ3-Strategie in cAlgo umgewandelt, und auch ich sehe beim Backtesting in cAlgo große Unterschiede. Eine Erklärung für die Unterschiede habe ich noch nicht. Das Fehlen eines visuellen Backtestings in cAlgo erschwert die Detektivarbeit.

 

Ich bin ein wenig besorgt, dass die cAlgo Backtesting-Engine in irgendeiner Weise fehlerhaft ist, da die Strategien Backtesting wie erwartet in MetaTrader 4....

 

Zum Wohl,

 

Mike

Ich würde zunächst die gleichen Daten verwenden, aber es gibt wahrscheinlich sprachliche Unterschiede.