Utilizzo delle strategie con CAlgo

Ciao

 

Utilizzo la piattaforma CAlgo per il trading (https://www.spotware.com/products/client-side-applications/calgo) poiché sono uno sviluppatore C# e lo trovo facile da codificare. Ho sperimentato la conversione dello pseudocodice StrategyQuant in CAlgo, che sembra abbastanza semplice. Tuttavia, sto riscontrando enormi differenze nel backtesting delle strategie che ho generato in StrategyQuant in CAlgo.

 

Mi chiedevo se qualcun altro ha esperienza nell'uso di queste due applicazioni o se ha idea del perché i risultati sembrano essere così diversi.

 

Sto utilizzando i dati storici di HistData (http://www.histdata.com) per generare le mie strategie in StrategyQuant e CAlgo fornisce i propri dati di backtesting.

 

Salute

Sospetto quindi che si tratti di differenze nei dati di backtesting (spread diversi, offset GMT diversi, comportamento dello slippage).

Ciao,

 

Ho convertito una strategia SQ3 (piuttosto semplice in realtà) in cAlgo e anch'io noto notevoli differenze durante il backtesting in cAlgo. Non ho ancora una spiegazione per queste differenze. La mancanza di un backtesting visivo in cAlgo rende più difficile il lavoro di investigazione.

 

In realtà temo che il motore di backtesting di cAlgo sia in qualche modo difettoso, dal momento che le strategie vengono testate come previsto in MetaTrader 4....

 

Salute,

 

Mike

Inizierei a utilizzare gli stessi dati, ma probabilmente le differenze linguistiche sono notevoli.