Utilización de estrategias con CAlgo

Hola

 

Utilizo la plataforma CAlgo para operar (https://www.spotware.com/products/client-side-applications/calgo) ya que soy un desarrollador C# y me resulta fácil de código. He estado experimentando la conversión de la StrategyQuant pseudocódigo a CAlgo, que parece bastante sencillo. Sin embargo, estoy viendo diferencias masivas cuando backtesting estrategias que he generado en StrategyQuant en CAlgo.

 

Me preguntaba si alguien más tiene experiencia en el uso de estas dos aplicaciones? o ¿alguna idea de por qué los resultados parecen diferir tanto?

 

Estoy utilizando datos históricos de HistData (http://www.histdata.com) para generar mis estrategias en StrategyQuant, y CAlgo proporciona sus propios datos de backtesting.

 

Saludos

Sospecho que entonces se trata de diferencias en los datos de backtesting (diferentes diferenciales, diferente compensación GMT, comportamiento de deslizamiento).

Hola,

 

He convertido una estrategia SQ3 (bastante simple en realidad) a cAlgo, y yo también veo grandes diferencias cuando backtesting en cAlgo. Todavía no tengo una explicación para las diferencias. La falta de backtesting visual en cAlgo hace más difícil el trabajo de detective.

 

Estoy un poco preocupado en realidad que el cAlgo backtesting motor es defectuoso de alguna manera, ya que las estrategias de backtest como se esperaba en MetaTrader 4....

 

Salud,

 

Mike

Yo empezaría por utilizar los mismos datos, pero es probable que haya diferencias lingüísticas.