3.8.1 produziert Megaverluste im Vergleich zu 3.8.0?
11 Antworten
DiggerOfTruth
vor 8 Jahren #114006
Zuvor getestete/produzierte hochprofitable Strategien, die auf 3.8.0 erstellt wurden, produzieren jetzt nur noch Megaverluste auf 3.8.1, wenn ich versuche, die Strategien zu verbessern.
Was ist hier los?
geektrader
vor 8 Jahren #131645
Falsche Einstellungen vielleicht? Hier sehen alle Strategien (30 von ihnen, die ich live handele) in 3.8.1 genau gleich aus. Außerdem wird Ihnen niemand helfen können, wenn Sie nicht die Strategie posten, die dieses Verhalten zeigt.
clonex / Ivan Hudec
vor 8 Jahren #132082
Ich habe das gleiche Problem nach dem Herunterladen neuer Daten. Unterschiedliche Berechnung von cagr dd etc. Alles ist x10 und Instrumente sind richtig eingestellt. Werde versuchen, neu installieren Java dann win 10 und lassen Sie wissen, in zwei
Tage.
Mark Fric
vor 8 Jahren #132113
Es gab keine Änderung in 3.8.1 gegenüber 3.8.0, die diesen großen Unterschied im Backtest verursacht haben könnte. Der Unterschied muss durch etwas anderes verursacht werden - andere Daten oder Einstellungen.
Mark
StrategyQuant Architekt
geektrader
vor 8 Jahren #132114
Auch hier alles gut, alle Strategien aus 3.8.0 (auch die Scalper) sehen bei mir in 3.8.1 genau gleich aus. Bitte hängen Sie die Strategien an, die jetzt "Megaverluste" produzieren. Dann können wir einen Blick darauf werfen.
clonex / Ivan Hudec
vor 8 Jahren #132116
Alle meine Strategien haben unterschiedliche Ergebnisse. Dies geschieht, nachdem ich neue Daten im August heruntergeladen haben. Im Moment lade ich diese Daten herunter und werde sie in die 3.8.0 einspielen. Wenn es in Ordnung ist, dann liegt das Problem an den Daten oder an etwas anderem. Die Version 3.8.1 (auf einem anderen Computer) funktioniert bei mir einwandfrei, bis ich im August Daten über TDD heruntergeladen habe. Ich melde mich in 2 Stunden
clonex / Ivan Hudec
vor 8 Jahren #132137
Aktualisierung:
Ich habe gerade neu installiert meinen PC wiederum auf win 10, frische Instanz von SQ381 und Problem ist da. Falsche Berechnung CAGR ist auf inbuild Daten zu. Im Anhang finden Sie eine Strategie zu finden. Schauen Sie sich die durchschnittliche jährliche Rendite. Daten si gmt+3 aber auch wenn Sie gmt haben, ist der Unterschied unrealistisch groß.
Wenn ich dies in QA4 öffne, erhalte ich korrekte Ergebnisse ...
Mark Fric
vor 8 Jahren #132154
Ich verstehe nicht, dass es in SQ 3 keine CAGR gibt.
Die durchschnittliche jährliche Rendite von % ist nicht CAGR, CAGR ist die zusammengesetzte durchschnittliche jährliche Rendite. Ich sehe jedoch nur einen geringen Unterschied der durchschnittlichen jährlichen Rendite zwischen SQ (0,72%) und QA4 (0,75%).
Dies ist auf den verbesserten Algorithmus zur Berechnung der Gesamtzahl der Handelstage in der neuen Version 4 zurückzuführen, der sich auf alle Durchschnittswerte auswirkt, allerdings nur geringfügig.
Aber ich sehe keine extremen Unterschiede, die Werte sind gleich oder sehr ähnlich, einschließlich % Drawdown.
Mark
StrategyQuant Architekt
clonex / Ivan Hudec
vor 8 Jahren #132155
Ich verstehe nicht, dass es in SQ 3 keine CAGR gibt.
Die durchschnittliche jährliche Rendite von % ist nicht CAGR, CAGR ist die zusammengesetzte durchschnittliche jährliche Rendite. Ich sehe jedoch nur einen geringen Unterschied der durchschnittlichen jährlichen Rendite zwischen SQ (0,72%) und QA4 (0,75%).
Dies ist auf den verbesserten Algorithmus zur Berechnung der Gesamtzahl der Handelstage in der neuen Version 4 zurückzuführen, der sich auf alle Durchschnittswerte auswirkt, allerdings nur geringfügig.Aber ich sehe keine extremen Unterschiede, die Werte sind gleich oder sehr ähnlich, einschließlich % Drawdown.
Mark aber ich habe auf IDENTISCHE Einstellungen einschließlich Instrumente unterschiedliche Ergebnisse. nicht 3.5 aber 62 auf IDENTISCHE EINSTELLUNGEN sogar ich versuchen inbuild Daten oder ich versuchen TDD Downloader.
Meine Instrumente Einstellungen sind die gleichen wie Einstellungen inbuild fnbh Instrumente von Anfang an mit SQ3. OK so lest gehen, um es auf inbuild Daten zu testen
1.Einstellungen:
2. DATEN
3: MM
4. ERGEBNIS IN SQ
5.ERGEBNIS DER QA
Sehen Sie sich den Unterschied zwischen SQ und QA an: In SQ werden Statistiken wie %AVG Return falsch berechnet ... in QA werden sie gut berechnet. In meinem Fall passiert das sogar, wenn ich meinen Computer neu installiert habe.
clonex / Ivan Hudec
vor 8 Jahren #132159
Update: ich habe 3.8.0 installiert und die Ergebnisse sind die gleichen sind in Ordnung. Das Problem sollte also irgendwo in 3.8.1 liegen.
Mark Fric
vor 8 Jahren #132160
Jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Sie haben Recht, es scheint einen Fehler zu geben, wie die Yearly Avg % Rendite in Version 3.8.1 berechnet wird.
Das tut mir leid. Aber das ist doch der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Versionen, oder?
Bei der Version 3.8.1 handelt es sich hauptsächlich um eine Bugfix-Version im Zusammenhang mit dem Tradestation-Backtesting, das MetaTrader-Backtesting ist dasselbe wie in der Version 3.8.0.
Wenn Sie also MetaTrader verwenden, können Sie weiterhin 3.8.0 verwenden. Die MQL-Generation (für MT4 EAs) wird auch in Version 3.8.0 durch automatische Updates auf die neueste Version aktualisiert.
Mark
StrategyQuant Architekt
clonex / Ivan Hudec
vor 8 Jahren #132161
kein Problem, bin froh, eine Lösung zu finden. Ich habe jetzt zwei 3.8.0 Instanzen installiert und arbeite weiter. Was ich noch gefunden habe, ist, dass das Zurückladen der Strategieeinstellungen von Retest zu Builder nicht funktioniert. Aber damit habe ich auch in 3.8.0 ein Problem.
Clonex
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