La 3.8.1 produce perdite enormi rispetto alla 3.8.0?

Le strategie altamente redditizie precedentemente testate/prodotte create su 3.8.0 ora producono solo mega perdite su 3.8.1 quando provo a migliorare le strategie.

Cosa sta succedendo?

Forse le impostazioni sono sbagliate? In questo caso tutte le strategie (30 delle quali gestite dal vivo) hanno lo stesso identico aspetto nella versione 3.8.1. Inoltre, se non pubblicate la strategia che ha questo comportamento, nessuno potrà aiutarvi.

Ho lo stesso problema dopo aver scaricato i nuovi dati. Calcolo diverso di cagr dd ecc. Tutto è x10 e gli strumenti sono impostati correttamente. Proverò a reinstallare java e poi win 10 e vi farò sapere tra due giorni.
Giorni.

non c'è stato alcun cambiamento nella versione 3.8.1 rispetto alla 3.8.0 che possa aver causato questa grande differenza nel backtest. La differenza deve essere causata da qualcos'altro - dati o impostazioni diverse.

Anche qui tutto bene, tutte le strategie della 3.8.0 (anche quelle scalper) sono esattamente le stesse nella 3.8.1. Ti prego di allegare le strategie che ora producono "mega perdite". Così potremmo dare un'occhiata.

Tutte le mie strategie hanno risultati diversi. Questo succede dopo che ho scaricato nuovi dati in agosto. Attualmente sto scaricando questi dati e li inserirò nella versione 3.8.0. Se il risultato sarà buono, allora il problema sarà nei dati o in qualcos'altro. La versione 3.8.1 (su un altro computer) funziona bene per me fino a quando non ho scaricato i dati tramite TDD in agosto. Vi farò sapere tra 2 ore

Aggiornamento:

Ho appena reinstallato il mio pc su win 10, una nuova istanza di SQ381 e il problema è lì. Il calcolo sbagliato del CAGR è anche sui dati inbuild. In allegato potete trovare una strategia. Guardate il rendimento medio annuale. i dati si gmt+3 ma anche se avete gmt la differenza è irrealisticamente grande.

Quando lo apro in QA4 mi dà i risultati corretti ...

Non capisco, non c'è alcun CAGR in SQ 3.

Il rendimento medio annuo % non è un CAGR, il CAGR è il rendimento medio annuo composto. Ma vedo solo una piccola differenza di rendimento medio annuo tra SQ (0,72%) e QA4 (0,75%).

Ciò è dovuto al miglioramento dell'algoritmo di calcolo del numero totale di giorni di negoziazione nella nuova versione 4, che influisce su tutte le medie, ma solo leggermente.

Ma non vedo differenze estreme, i valori sono uguali o molto simili, compreso l'% Drawdown.

Non capisco, non c'è alcun CAGR in SQ 3.

Il rendimento medio annuo % non è un CAGR, il CAGR è il rendimento medio annuo composto. Ma vedo solo una piccola differenza di rendimento medio annuo tra SQ (0,72%) e QA4 (0,75%).
Ciò è dovuto al miglioramento dell'algoritmo di calcolo del numero totale di giorni di negoziazione nella nuova versione 4, che influisce su tutte le medie, ma solo leggermente.

Ma non vedo differenze estreme, i valori sono uguali o molto simili, compreso l'% Drawdown.

Mark, ma con le impostazioni IDENTICHE, compresi gli strumenti, ho risultati diversi. Non 3.5, ma 62 con le IMPOSTAZIONI IDENTICHE, anche se provo con i dati inbuild o con il downloader TDD.

Le impostazioni dei miei strumenti sono identiche a quelle degli strumenti fnbh inbuild fin dall'inizio utilizzando SQ3. OK quindi vado a testarlo sui dati inbuild

1.Impostazioni:

2. DATI

3: MM

4. RISULTATO IN SQ

5.RISULTATO IN AQ

GUARDA LA DIFFERENZA IN SQ E QA: in SQ le statistiche come %AVG Return sono calcolate in modo errato... in QA sono calcolate bene. Nel mio caso questo succede anche se ho fatto una nuova installazione del mio computer.

Aggiornamento: ho installato la versione 3.8.0 e i risultati sono quelli della stessa strategia.  sono ok. Quindi il problema dovrebbe essere da qualche parte nella versione 3.8.1.

Ora capisco cosa intendi. Hai ragione, sembra esserci un bug nel modo in cui viene calcolato il rendimento annuo medio del % nella versione 3.8.1.

Mi dispiace per questo. Ma questa è l'unica differenza tra le due versioni, giusto?

La versione 3.8.1 è principalmente una versione di correzione di bug relativi al backtesting di Tradestation, mentre il backtesting di MetaTrader è identico a quello della versione 3.8.0. 

Quindi se utilizzate MetaTrader potete continuare a utilizzare la versione 3.8.0. La generazione MQL (per gli EA MT4) sarà aggiornata alla versione più recente tramite gli aggiornamenti automatici anche nella versione 3.8.0.

Nessun problema, sono felice di trovare una soluzione. Ho installato due istanze 3.8.0 e continuo a lavorare. Ho scoperto che ricaricare le impostazioni della strategia da retest a builder non funziona. Ma con questo ho problemi anche nella 3.8.0.

Clonex