¿3.8.1 produce megapérdidas en comparación con 3.8.0?

Estrategias previamente probadas/producidas altamente rentables creadas en 3.8.0 ahora sólo producen mega pérdidas en 3.8.1 cuando intento Mejorar Estrategias.

¿Qué está pasando?

¿Configuración incorrecta tal vez? Aquí todas las estrategias (30 de ellas que comercio en vivo) se ven exactamente igual en 3.8.1. Además, sin publicar la estrategia que tiene este comportamiento, nadie será capaz de ayudarle.

Tengo el mismo problema después de descargar nuevos datos. Cálculo diferente de cagr dd etc. Todo es x10 y los instrumentos se establecen correctamente. Voy a tratar de volver a instalar java entonces ganar 10 y le hará saber en dos
Días.

no hubo ningún cambio en 3.8.1 vs 3.8.0 que pudiera haber causado esta gran diferencia en el backtest. La diferencia debe ser causada por otra cosa - diferentes datos o configuraciones.

Todo bien aquí también, todas las estrategias de 3.8.0 (incluso los scalpers) se ven exactamente igual en 3.8.1 para mí. Por favor, adjunte las estrategias que ahora producen "mega pérdidas". Entonces podríamos echar un vistazo.

Todas mis estrategias tienen resultados diferentes. Esto sucede después de haber descargado nuevos datos en agosto. En realidad estoy descargando estos datos y los pondré en la 3.8.0. Si todo va bien entonces el problema estaría en los datos o en otra cosa. Si va a estar bien entonces el problema sería en los datos o algo más. La versión 3.8.1 (en otro ordenador) me funcionaba bien hasta que descargué los datos a través de la TDD en agosto. Te lo haré saber en 2 horas

Actualización:

Acabo de reinstalar mi pc a su vez en win 10 , nueva instancia de SQ381 y el problema está ahí . CAGR cálculo incorrecto está en datos inbuild también. En el archivo adjunto se puede encontrar una estrategia. Mira el rendimiento medio anual. datos si gmt + 3, pero incluso si usted tiene gmt la diferencia no es realista grande.

Cuando abro esto en QA4 me da resultados correctos ...

No lo entiendo, no hay CAGR en SQ 3.

La rentabilidad media anual % no es CAGR, CAGR es la rentabilidad media anual compuesta. Pero sólo veo una pequeña diferencia de rentabilidad media anual entre SQ (0,72%) y QA4 (0,75%).

Se debe a la mejora del algoritmo de cálculo del número total de días de negociación en la nueva versión 4, que afecta a todas las medias, pero sólo ligeramente.

Pero no veo diferencias extremas, los valores son iguales o muy similares, incluyendo % Drawdown.

No lo entiendo, no hay CAGR en SQ 3.

La rentabilidad media anual % no es CAGR, CAGR es la rentabilidad media anual compuesta. Pero sólo veo una pequeña diferencia de rentabilidad media anual entre SQ (0,72%) y QA4 (0,75%).
Se debe a la mejora del algoritmo de cálculo del número total de días de negociación en la nueva versión 4, que afecta a todas las medias, pero sólo ligeramente.

Pero no veo diferencias extremas, los valores son iguales o muy similares, incluyendo % Drawdown.

Mark, pero tengo en la configuración idéntica incluyendo intstruments resultados diferentes. no 3.5 pero 62 en la configuración idéntica incluso trato de datos inbuild o trato TDD downloader.

La configuración de mis instrumentos es la misma que la configuración de los instrumentos inbuild fnbh desde el principio usando SQ3. OK así que voy a probarlo con los datos inbuild

1.Ajustes:

2. DATOS

3: MM

4. RESULTADO EN SQ

5.RESULTADO EN QA

MIRA LA DIFERENCIA EN SQ Y QA: EN SQ son estadisticas como %AVG Return computadas mal... en QA son computadas bien. En mi caso esto sucede incluso hice nueva instalación fresca de mi equipo.

Actualización: he instalado 3.8.0 y los resultados en la misma estrategia  están bien. Así que el problema debe estar en algún lugar en 3.8.1

Ahora entiendo lo que quieres decir. Tienes razón, parece que hay un error en la forma de calcular la rentabilidad anual media de % en la versión 3.8.1.

Lo siento por esto. Pero esta es la única diferencia entre estas dos versiones, ¿verdad?

La versión 3.8.1 es principalmente una versión de corrección de errores relacionados con Tradestation backtesting, MetaTrader backtesting es igual que en 3.8.0. 

Así que si está utilizando MetaTrader puede seguir utilizando la versión 3.8.0. La generación MQL (para MT4 EAs) se actualizará a la versión más reciente mediante actualizaciones automáticas también en la versión 3.8.0

no hay problema, feliz de encontrar una solución. He instalado ahora dos instancias 3.8.0 y seguir trabajando. Lo que he encontrado más es que la recarga de la configuración de la estrategia de retest al constructor no funciona. Pero con esto tengo problema en 3.8.0 también.

Clonex