3.8.1 produzindo mega perdas em comparação com a versão 3.8.0??

Estratégias altamente lucrativas testadas/produzidas anteriormente, criadas na versão 3.8.0, agora produzem apenas mega-perdas na versão 3.8.1 quando tento aprimorar as estratégias.

O que está acontecendo???

Talvez configurações erradas? Aqui, todas as estratégias (30 delas que eu opero em tempo real) estão com a mesma aparência na versão 3.8.1. Além disso, se você não publicar a estratégia que apresenta esse comportamento, ninguém poderá ajudá-lo.

Estou com o mesmo problema após o download de novos dados. Cálculo diferente de cagr dd etc. Tudo está em x10 e os instrumentos estão definidos corretamente. Tentarei reinstalar o Java e depois o Win 10 e lhe informarei em dois minutos.
Dias.

não houve nenhuma alteração na versão 3.8.1 em relação à 3.8.0 que pudesse ter causado essa grande diferença no backtest. A diferença deve ser causada por outra coisa: dados ou configurações diferentes.

Tudo bem aqui também, todas as estratégias da versão 3.8.0 (até mesmo os scalpers) parecem exatamente iguais na versão 3.8.1 para mim. Por favor, anexe as estratégias que agora produzem "mega perdas". Assim, poderemos dar uma olhada.

Todas as minhas estratégias têm resultados diferentes. Isso acontece depois de eu ter baixado novos dados em agosto. Na verdade, estou baixando esses dados e os colocarei na versão 3.8.0. Se estiver tudo certo, o problema estará nos dados ou em outra coisa. A versão 3.8.1 (em outro computador) funciona bem para mim até que eu tenha baixado os dados via TDD em agosto. Vou informá-lo em duas horas

Atualizar:

Acabei de reinstalar meu computador com o Win 10, uma nova instância do SQ381 e o problema persiste. O cálculo errado do CAGR também está nos dados incorporados. No anexo, você pode encontrar uma estratégia. Observe o retorno médio anual. Os dados são gmt+3, mas mesmo que você tenha gmt, a diferença é grande e irreal.

Quando abro esse arquivo no QA4, ele me dá os resultados corretos...

Não estou entendendo, não há CAGR no SQ 3.

O retorno médio anual do % não é o CAGR, o CAGR é o retorno médio anual composto. Mas vejo apenas uma pequena diferença no retorno médio anual entre SQ (0,72%) e QA4 (0,75%).

Isso é causado pelo algoritmo aprimorado de cálculo do número total de dias de negociação na nova versão 4, que afeta todas as médias, mas apenas ligeiramente.

Mas não vejo diferenças extremas, os valores são iguais ou muito semelhantes, inclusive o Drawdown do %.

Não estou entendendo, não há CAGR no SQ 3.

O retorno médio anual do % não é o CAGR, o CAGR é o retorno médio anual composto. Mas vejo apenas uma pequena diferença no retorno médio anual entre SQ (0,72%) e QA4 (0,75%).
Isso é causado pelo algoritmo aprimorado de cálculo do número total de dias de negociação na nova versão 4, que afeta todas as médias, mas apenas ligeiramente.

Mas não vejo diferenças extremas, os valores são iguais ou muito semelhantes, inclusive o Drawdown do %.

Mark, mas eu tenho resultados diferentes em configurações IDÊNTICAS, incluindo instrumentos. Não no 3.5, mas no 62 em CONFIGURAÇÕES IDÊNTICAS, mesmo quando tento dados embutidos ou o downloader TDD.

As configurações dos meus instrumentos são iguais às configurações dos instrumentos fnbh incorporados desde o início, usando o SQ3. OK, então vamos testá-lo nos dados internos

1.Configurações:

2. DADOS

3: MM

4. RESULTADO EM SQ

5.RESULTADO EM QA

VEJA A DIFERENÇA ENTRE O SQ E O QA: no SQ, estatísticas como %AVG Return são computadas incorretamente... no QA, são computadas corretamente. No meu caso, isso acontece mesmo que eu tenha feito uma nova instalação do meu computador.

Atualização: instalei a versão 3.8.0 e os resultados são os mesmos da estratégia  estão bem. Portanto, o problema deve estar em algum lugar na versão 3.8.1

Agora entendi o que você quis dizer. Você está certo, parece haver um erro na forma como o retorno anual médio do % é calculado na versão 3.8.1

Sinto muito por isso. Mas essa é a única diferença entre essas duas versões, certo?

A versão 3.8.1 é principalmente uma versão de correção de bugs relacionada ao backtesting do Tradestation, o backtesting do MetaTrader é o mesmo da versão 3.8.0. 

Portanto, se você estiver usando o MetaTrader, poderá continuar usando a versão 3.8.0. A geração MQL (para EAs MT4) será atualizada para a versão mais recente usando atualizações automáticas também na versão 3.8.0

Não há problema, fico feliz em encontrar uma solução. Instalei agora duas instâncias da versão 3.8.0 e continuo trabalhando. O que descobri é que o recarregamento das configurações de estratégia do retest para o builder não funciona. Mas com isso também tenho problemas na versão 3.8.0.

Clonex