Hinzufügen eines Was-wäre-wenn-Szenarios - Schließen von Positionen nach "x" Takten und/oder "x" Minuten"

Hallo zusammen,

 

Ich würde gerne wissen, wie ich das folgende Was-wäre-wenn-Szenario erstellen kann: Eröffnete Positionen nach "x" Bars und/oder "x" Minuten schließen.

 

Leider verfüge ich über keinerlei Programmierkenntnisse und habe keine Ahnung, wie ich sie mit der Sprache Java erstellen kann. Könnte mir bitte jemand helfen? Dieses Was-wäre-wenn-Szenario oder diese Bedingung wäre eine großartige Ergänzung für Quant Analyzer, von der alle Benutzer profitieren könnten.

 

Danke.

 

Herzliche Grüße,

Shawn

Oder könnte es vielleicht die Gleichheitskontrolle sein, wenn es in What-if nicht möglich ist?

Sie können in Quant Analyzer nicht testen, ob Sie geöffnete Positionen nach x Bars und/oder x schließen, da Sie dafür Marktpreisdaten benötigen, um herauszufinden, wie das individuelle Handelsergebnis aussehen würde. Alles, was Analyzer hat, sind abgeschlossene Handelsergebnisse. Aber StrategyQuant (Improve) kann dies tun, wenn Sie eine Strategie in ihm generiert haben.

Danke für die Antwort, Tomas. Wie wäre es mit dem Szenario "Was wäre, wenn die Positionen, die länger als 60 Minuten bestehen, nicht in das Endergebnis einfließen", unabhängig davon, ob kleine/große Gewinne oder kleine/große Verluste erzielt werden? Wäre dies möglich? Nochmals vielen Dank.

Zum Thema "Ausstieg nach X Bars" hätte ich gerne die folgende Einstellung.

 

wenn die Position im Gewinn ist, dann nach X1 Balken aussteigen, und wenn die Position im Verlust ist, dann nach X2 Balken aussteigen.

 

 

Hallo

 

Hier ist Module snipnet whjth Upgrade,

 

Und eine Weiterentwicklung des Konzepts "add contract moving average".

 

es ist EMM Dissm mit bolinger band....

 

 

Sie können in Quant Analyzer nicht testen, ob Sie geöffnete Positionen nach x Bars und/oder x schließen, da Sie dafür Marktpreisdaten benötigen, um herauszufinden, wie das individuelle Handelsergebnis aussehen würde. Alles, was Analyzer hat, sind abgeschlossene Handelsergebnisse. Aber StrategyQuant (Improve) kann dies tun, wenn Sie eine Strategie in ihm generiert haben.

Es ist also nicht möglich, den Marktpreis zusätzlich zu den bereits geladenen Trades zu laden...? Ich glaube, eine Methode wie "csv read" ist bereits implementiert. Wie können wir sie mit Hilfe von Snippets verwenden? Können Sie ein Beispiel geben

Wie kann man solche Daten laden, mit den Handelslisten synchronisieren und dann die Gewinne der Handelsgeschäfte ändern?

 

Krzysztof

Hallo Krzysztof,

 

Quant Analyzer ist kein Backtester. Sie könnennicht in einzelne Handelsdaten einzugreifen. Sie müssten die Handelsliste direkt außerhalb von QA bearbeiten (Sie können den CSV- oder HTML-Bericht manuell bearbeiten).