Ajout d'un scénario de simulation - Clôture des positions après "x" barres et/ou "x" minutes".

Bonjour à tous,

 

J'aimerais savoir comment je pourrais créer le scénario d'urgence suivant : Fermer les positions ouvertes après "x" barres et/ou "x" minutes.

 

Malheureusement, je n'ai aucune formation en programmation et je n'ai aucune idée de la manière de le créer avec le langage Java. Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Ce scénario de simulation ou cette condition serait un excellent ajout à Quant Analyzer dont tous les utilisateurs pourraient bénéficier.

 

Merci.

 

Voir aussi,

Shawn

Ou peut-être pourrait-il s'agir d'un contrôle de l'équité si cela n'est pas possible dans l'analyse d'hypothèses ?

En fait, vous ne pouvez pas tester "Fermer les positions ouvertes après x barres et/ou x" dans Quant Analyzer parce que vous avez besoin de données sur les prix du marché pour savoir quel serait le résultat d'une transaction individuelle. Tout ce que Quant Analyzer a, ce sont des résultats de transactions finalisées. Mais StrategyQuant (Improve) peut le faire si vous avez généré une stratégie dans ce logiciel.

Merci pour votre réponse, Tomas. Qu'en est-il du scénario "Et si les positions de plus de 60 minutes n'étaient pas prises en compte dans les résultats finaux", sans tenir compte des petits/grands bénéfices ou des petites/grandes pertes ? Cela serait-il possible ? Merci encore.

En ce qui concerne "exit after X bars", j'aimerais le réglage suivant.

 

si la position est bénéficiaire, sortir après X1 barres, et si la position est déficitaire, sortir après X2 barres.

 

 

Bonjour

 

Voici des modules snipnet avec la mise à jour,

 

Et une évolution du concept d'ajout d'une moyenne mobile contractuelle.

 

C'est EMM Dissm avec bolinger band....

 

 

En fait, vous ne pouvez pas tester "Fermer les positions ouvertes après x barres et/ou x" dans Quant Analyzer parce que vous avez besoin de données sur les prix du marché pour savoir quel serait le résultat d'une transaction individuelle. Tout ce que Quant Analyzer a, ce sont des résultats de transactions finalisées. Mais StrategyQuant (Improve) peut le faire si vous avez généré une stratégie dans ce logiciel.

Il n'est donc pas possible de charger le prix du marché en plus des transactions déjà chargées ? Je crois qu'une méthode comme 'csv read' est déjà implémentée. Comment pouvons-nous l'utiliser en utilisant des snippets ? Pouvez-vous donner un exemple ?

Comment charger ces données, les synchroniser avec les listes de transactions et ensuite modifier les profits des transactions ?

 

Krzysztof

Bonjour Krzysztof,

 

Quant Analyzer n'est pas un backtester. Vous pouvezpas intervenir dans les données des transactions individuelles. Vous devez éditer la liste des transactions directement en dehors de l'AQ (vous pouvez éditer le rapport CSV ou HTML manuellement).