Añadir escenario hipotético - Cerrar posiciones después de "x" barras y/o "x" minutos"

Hola a todos,

 

Me gustaría saber cómo podría crear el siguiente escenario hipotético: Cerrar posiciones abiertas después de "x" barras y/o "x" minutos.

 

Lamentablemente no tengo conocimientos de programación y no tengo ni idea de cómo crearlo con el lenguaje Java. ¿Podría alguien ayudarme? Este escenario hipotético o condición sería un gran añadido para Quant Analyzer del que todos los usuarios podrían beneficiarse.

 

Gracias.

 

Saludos,

Shawn

¿O tal vez podría ser Equity Control si no es posible en What-if ?

En realidad no puede probar 'Cerrar posiciones abiertas después de x barras y/o x' en Quant Analyzer porque necesita tener datos de precios de mercado para esto para averiguar cuál sería el resultado de la operación individual. Todo lo que Analyzer tiene son resultados de operaciones finalizadas. Pero StrategyQuant (Improve) puede hacer esto si tiene una estrategia generada en él.

Gracias por la respuesta Tomas. ¿Qué pasa con un escenario de, "¿Qué pasa si las posiciones de más de 60 minutos no se tienen en cuenta en los resultados finales", independientemente de hacer pequeñas / grandes ganancias o pequeñas / grandes pérdidas? ¿Sería esto posible? Gracias de nuevo.

Acerca de "salir después de X barras", me gustaría que la configuración de abajo.

 

si la posición es de ganancia, entonces salga después de X1 barras, y si la posición es de pérdida, entonces salga después de X2 barras.

 

 

hola

 

Aquí hay módulos snipnet whjth actualización,

 

Y una evolución del concepto de añadir la media móvil de contratos.

 

es EMM Dissm con bolinger band....

 

 

En realidad no puede probar 'Cerrar posiciones abiertas después de x barras y/o x' en Quant Analyzer porque necesita tener datos de precios de mercado para esto para averiguar cuál sería el resultado de la operación individual. Todo lo que Analyzer tiene son resultados de operaciones finalizadas. Pero StrategyQuant (Improve) puede hacer esto si tiene una estrategia generada en él.

¿Entonces no es posible cargar el precio de mercado adicionalmente a las operaciones ya cargadas? Creo que algun metodo como 'csv read' ya esta implementado. ¿Cómo podemos utilizarlo utilizando fragmentos? Puede dar un ejemplo

¿cómo cargar estos datos, sincronizarlos con las listas de operaciones y modificar los beneficios de las operaciones?

 

Krzysztof

Hola Krzysztof,

 

Quant Analyzer no es un backtester. Puedeno intervenir en los datos comerciales individuales. Tendría que editar la lista de operaciones directamente fuera del control de calidad (puede editar el informe CSV o HTML manualmente).