Adicionar cenário de variações hipotéticas - Fechar posições após "x" barras e/ou "x" minutos"

Olá a todos,

 

Gostaria de saber como posso criar o seguinte cenário hipotético: Fechar posições abertas após "x" barras e/ou "x" minutos.

 

Infelizmente, não tenho experiência em programação e não tenho ideia de como criá-lo com a linguagem Java. Alguém poderia me ajudar, por favor? Esse cenário ou condição hipotética seria um ótimo complemento para o Quant Analyzer, do qual todos os usuários poderiam se beneficiar.

 

Obrigado.

 

Cumprimentos,

Shawn

Ou talvez possa ser o Equity Control se não for possível no What-if?

Na verdade, não é possível testar "Fechar posições abertas após x barras e/ou x" no Quant Analyzer porque você precisa ter dados de preço de mercado para descobrir qual seria o resultado de uma negociação individual. Tudo o que o Analyzer tem são resultados de negociação finalizados. Mas o StrategyQuant (Improve) pode fazer isso se você tiver uma estratégia gerada nele.

Obrigado pela resposta, Tomas. E quanto a um cenário de "E se as posições com mais de 60 minutos não forem consideradas nos resultados finais", independentemente de obter pequenos/grandes lucros ou pequenas/grandes perdas? Isso seria possível? Mais uma vez, obrigado.

Com relação a "sair após X barras", eu gostaria da configuração abaixo.

 

Se a posição for de lucro, saia após X1 barras e, se a posição for de perda, saia após X2 barras.

 

 

oi

 

Aqui estão os módulos do snipnet com a atualização,

 

E uma evolução do conceito de adicionar uma média móvel de contrato.

 

É o EMM Dissm com a banda Bolinger....

 

 

Na verdade, não é possível testar "Fechar posições abertas após x barras e/ou x" no Quant Analyzer porque você precisa ter dados de preço de mercado para descobrir qual seria o resultado de uma negociação individual. Tudo o que o Analyzer tem são resultados de negociação finalizados. Mas o StrategyQuant (Improve) pode fazer isso se você tiver uma estratégia gerada nele.

Portanto, não é possível carregar o preço de mercado adicionalmente às negociações já carregadas? Acredito que algum método como "leitura de csv" já esteja implementado. Como podemos usá-lo usando snippets? Você pode dar um exemplo?

Como carregar esses dados, sincronizar com as listas de negociações e modificar os lucros das negociações?

 

Krzysztof

Olá Krzysztof,

 

O Quant Analyzer não é um backtester. Você podenão intervir em dados de negociação individuais. Você teria que editar a lista de negociações diretamente fora do controle de qualidade (você pode editar manualmente o relatório CSV ou HTML)