Neuer RT-Test
9 Antworten
Patrick
vor 8 Jahren #114969
Ist es sinnvoll, variable Bar-Option (50min, 70 min Kerzen für H1 und 25min und 35 min Kerzen für M30 Strategien) zu haben, um zu sehen, wie robust die Strategie ist?
Patrick
vor 8 Jahren #136200
*Zeitskalenanalyse
tomas262
vor 8 Jahren #136201
Hallo Patrick, das klingt interessant. Werde Mark darauf hinweisen, dies zu berücksichtigen
tnickel
vor 8 Jahren #136213
Hallo, ich denke, es war sinnvoll.
Ich kenne einige andere Leute, die das tun.
thomas
https://monitortool.jimdofree.com/
geektrader
vor 8 Jahren #136214
Ich persönlich mache das auch, H1 getestet auf M30, H4, etc. Sollte zumindest eine positive Steigung geben. Was ich allerdings suche, ist ein verschobener Timeframe-Test. Z.B. erstellen Sie die H1-Balken für den Backtest mit einer Verschiebung von +5, +10 oder +15 Minuten usw. Solange wir 1-Minuten-Daten haben, wäre das für SQ absolut einfach zu machen. Beginnen Sie z.B. den 1H-Balken nicht um 13:00 Uhr, sondern um 13:05 oder 13:06 Uhr und behalten Sie den 6-Minuten-Shift von da an bei - das ergibt völlig neue H1-Balken für einen Stabilitätstest, die aber immer noch genau aus Ihren 1M-Daten erstellt werden, die Sie zur Erstellung der Hauptstrategie ohne zeitlich verschobene Balken verwendet haben.
Mark Fric
vor 8 Jahren #136232
ja, es ist möglich, dies manuell zu tun, wie geektrader es beschreibt, und ich glaube, ich habe es in einem Artikel empfohlen. H1-Strategie sollte auf M30 und H4 als auch zumindest bis zu einem gewissen Grad arbeiten - es könnte sein, verlieren, aber nicht ein freier Fall.
Aber es ist eine gute Idee, dies auch bei Robustheitstests zu berücksichtigen.
Mark
StrategyQuant Architekt
Patrick
vor 8 Jahren #136236
geektrader
vor 8 Jahren #136240
Die verschobenen H1-Kerzen werden Wunder für Stabilitätstests bewirken (z. B. von 13:06 bis 14:06 statt von 13:00 bis 14:00). Ich bin derzeit diese Bars mit einem eigenen MQ4-Skript zu generieren und importieren sie in SQ, aber wäre cool, wenn SQ hätte es out of the box.
Patrick
vor 8 Jahren #136242
Die verschobenen H1-Kerzen werden Wunder für Stabilitätstests bewirken (z. B. von 13:06 bis 14:06 statt von 13:00 bis 14:00). Ich bin derzeit diese Bars mit einem eigenen MQ4-Skript zu generieren und importieren sie in SQ, aber wäre cool, wenn SQ hätte es out of the box.
Es wäre schön, beide Tests zu haben, einen mit verschobener Öffnung des Balkens (von 13:06 - auf 14:06) und einen weiteren für den Wechsel der Kerzen von 60 min auf 70 min
geektrader
vor 8 Jahren #136249
Ja, und eine weitere sehr gute Möglichkeit wäre:
"Umgekehrte Daten". Das ist einfach nichts anderes als die Verwendung der Daten in umgekehrter Reihenfolge für einen Backtest. Wenn z.B. die Originaldaten vom 1.1.2000 bis zum 1.1.2016 reichen, baut SQ die Balken einfach andersherum auf, 1.1.2016 wird zu 1.1.2000 und 1.1.2000 wird zu 1.1.2016, alle Daten dazwischen werden natürlich auch umgekehrt. Das ist eine weitere gute Möglichkeit, die Stabilität zu testen.
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