Nueva prueba RT
9 respuestas
Patrick
hace 8 años #114969
¿Tiene sentido tener la opción de barra variable (50min, 70 min velas para H1 y 25min y 35 min velas para M30 estrategias) para ver qué tan robusta es la estrategia?
Patrick
hace 8 años #136200
*análisis a escala temporal
tomas262
hace 8 años #136201
Hola Patrick, suena interesante. Aviso Mark acerca de esto a considerar
tnickel
hace 8 años #136213
Hola, creo que tiene sentido.
Conozco a otras personas que lo hacen.
thomas
https://monitortool.jimdofree.com/
geektrader
hace 8 años #136214
Personalmente estoy haciendo esto también, H1 probado en M30, H4, etc. Al menos debería dar una pendiente positiva. Sin embargo, lo que estoy buscando es una prueba de marco de tiempo desplazado. Por ejemplo, construir las barras H1 para el backtest con un desplazamiento de +5 +10 o +15 etc minutos. Siempre y cuando tengamos datos de 1 minuto, eso sería absolutamente fácil de hacer para SQ. Por ejemplo, no comience la barra 1H a las 13:00, sino a las 13:05 o 13:06 y mantenga ese desplazamiento de 6 minutos de ahí en adelante - esto resultará en barras H1 completamente nuevas para una prueba de estabilidad, sin embargo, todavía se construyen exactamente a partir de sus datos 1M que utilizó para crear la estrategia principal sin barras desplazadas en el tiempo.
Mark Fric
hace 8 años #136232
sí, es posible hacer esto manualmente como geektrader lo describe, y creo que lo recomendé en algún artículo. H1 estrategia debe trabajar en M30 y H4, así al menos en cierta medida - que podría estar perdiendo, pero no una caída libre.
Pero es una buena idea añadir esto también a las pruebas de robustez.
Mark
Arquitecto de StrategyQuant
Patrick
hace 8 años #136236
geektrader
hace 8 años #136240
Las velas H1 desplazadas harán maravillas para las pruebas de estabilidad (por ejemplo, de 13:06 a 14:06 en lugar de 13:00 a 14:00). Actualmente estoy generando estas barras con un script propio MQ4 e importarlos en SQ, pero sería genial si SQ tendría fuera de la caja.
Patrick
hace 8 años #136242
Las velas H1 desplazadas harán maravillas para las pruebas de estabilidad (por ejemplo, de 13:06 a 14:06 en lugar de 13:00 a 14:00). Actualmente estoy generando estas barras con un script propio MQ4 e importarlos en SQ, pero sería genial si SQ tendría fuera de la caja.
Estaría bien tener dos pruebas, una con la apertura de la barra cambiada (de 13:06 - a 14:06) y otra para cambiar las velas de 60 min a 70 min
geektrader
hace 8 años #136249
Sí, y otra opción muy buena sería:
"Datos inversos". Eso es simplemente nada más que utilizar los datos a la inversa para un backtest. Por ejemplo, si los datos originales son de 1.1.2000 a 1.1.2016, SQ simplemente construye las barras al revés, 1.1.2016 se convierte en 1.1.2000 y 1.1.2000 se convierte en 1.1.2016, todos los datos intermedios se invierten también, por supuesto. Que es otra buena manera de probar la estabilidad.
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