Novo teste RT

Faz sentido ter a opção de barra variável (velas de 50min, 70 min para H1 e 25min e velas de 35 min para estratégias M30) para ver o quão robusta é a estratégia?

*Análise da escala de tempo

Olá Patrick, isso parece interessante. Vai notar Mark sobre isto para considerar

Oi, eu acho que fez sentido.

Conheço algumas outras pessoas que fazem isso.

thomas

Pessoalmente estou fazendo isso também, H1 testado em M30, H4, etc. Deve pelo menos dar um declive positivo. O que eu estou procurando, no entanto, é um teste de mudança de horário. Por exemplo, construir as barras H1 para o backtest com um deslocamento de +5 +10 ou +15 etc. Desde que tenhamos dados de 1 minuto, isso seria absolutamente fácil de fazer para o SQ. Por exemplo, não comece a barra 1H às 13:00, mas às 13:05 ou 13:06 e mantenha esse turno de 6 minutos - isto resultará em barras H1 completamente novas para um teste de estabilidade, mas ainda assim elas são construídas exatamente a partir de seus dados 1M que você usou para criar a estratégia principal sem barras deslocadas no tempo.

sim, é possível fazer isso manualmente, como descreve o geektrader, e eu acho que o recomendei em algum artigo. A estratégia H1 deve funcionar em M30 e H4 também, pelo menos até certo ponto - pode estar perdendo, mas não uma queda livre.

Mas é uma boa idéia acrescentar isto também aos testes de robustez.

As velas H1 deslocadas farão maravilhas para testes de estabilidade (por exemplo, das 13:06 às 14:06 ao invés das 13:00 às 14:00). Estou atualmente gerando estas barras com um script próprio MQ4 e as importo para o SQ, mas seria legal se o SQ as tirasse da caixa.

As velas H1 deslocadas farão maravilhas para testes de estabilidade (por exemplo, das 13:06 às 14:06 ao invés das 13:00 às 14:00). Estou atualmente gerando estas barras com um script próprio MQ4 e as importo para o SQ, mas seria legal se o SQ as tirasse da caixa.

Seria bom ter ambos os testes, um com o bar aberto (de 13:06 - para 14:06) e outro para a troca de velas de 60 min a 70 min

Sim, e outra opção muito boa seria:

"Dados inversos". Isso simplesmente nada mais é do que usar os dados em reverso para um backtest. Por exemplo, se os dados originais forem de 1.1.2000 a 1.1.2016, o SQ simplesmente constrói as barras ao contrário, 1.1.2016 torna-se 1.1.2000 e 1.1.2000 torna-se 1.1.2016, todos os dados intermediários são invertidos também, é claro. O que é outra maneira agradável de testar a estabilidade.