Zurück Testen Unterschied zwischen StrategyQuant und MT4

(Ich denke, es gibt viele andere Threads mit dem gleichen Thema, aber da mein Problem nicht gelöst wurde, habe ich diesen Thread hier erstellt)

 

Das Problem, mit dem ich konfrontiert bin, ist, dass die Backtesting-Ergebnisse von StrategyQuant und MT4 völlig unterschiedlich sind, nicht nur geringfügig.

 

StrategyQuants (SQ) erstellt eine Menge profitabler Strategien mit recht hoher Stabilität, aber wenn man den gleichen EA in MT4 testet, machen fast alle von ihnen erhebliche Verluste.

Wenn man den Grund für die Unterschiede nicht versteht, ist das Ergebnis der SQ fast bedeutungslos. Deshalb würde ich gerne die Gründe verstehen.

 

 

Die folgenden Angaben sind meine aktuelle Situation.

 

- Ich habe die Backtesting-Engine von SQ als "MetaTrader" ausgewählt.  

- Für die Backtesting-Daten für SQ verwende ich USDJPY-Daten von 2010-2016, die nach Training, Validierung und Out of Sample unterteilt sind. Ich verwende den gleichen Zeitraum von Daten auf MT4 auch.

- Ich habe 10 Strategien ausgewählt, die von SQ generiert wurden und die mit einem hohen Maß an Robustheit in der Trainings-, Validierungs- und Out of Sample-Periode profitabel sind. Auf SQ, verwendet 20 monte-carlo-Simulation für jede Strategie und alle zeigt profitabel mit 100% Konfidenzniveau.

- Was den Spread betrifft, so habe ich absichtlich einen viel höheren Spread eingestellt, als mein Broker für SQ anbietet, und den tatsächlichen Spread in MT4 eingegeben. Daher sollte MT4 Ergebnisse profitabler sein, dass die von SQ.

- Allerdings, wenn ich diese SQ generiert EAs zu MT4 setzen, alle 10 Strategien machen erhebliche Verluste. Einige EAs machen sogar den Fonds auf Null.

 

Ich bin mir nicht sicher, was die Unterschiede ausmacht und was die Probleme sind.

Ich warte auf Ihre Hinweise und Lösungen.

Nur eine Information hinzufügen: mein Broker ist 6-stellige Broker und der Preis ist wie 112.676 für USDJPY. Dies könnte ein Grund sein?

HI, bitte können Sie einige Strategie und mehr Informationen über Ihre mt4 Backtest (Screenshots, mt4 Berichte und etc.) anhängen? Welche Daten verwenden Sie in mt4?

Hallo,

 

ja, bitte fügen Sie mindestens eine Ihrer Strategien bei, die Ihnen Probleme bereitet, und geben Sie so viele Informationen wie möglich an, damit wir Ihnen helfen können, die Ursache zu finden. Es kann viele Gründe für signifikante Unterschiede geben, wie zum Beispiel:

• Verwendung unterschiedlicher Daten (hauptsächlich unterschiedliche Zeitzoneneinstellung MT4 vs. SQ3)
• mit unterschiedlicher Backtesting-Präzision. Tick-Daten-Testing in SQ3 und "bar open"-Präzision in MT4
• falsche (andere) EA-Einstellung - bitte überprüfen Sie, ob Ihre EA-Einstellung bei der Ausführung in MT4 korrekt ist
• Verwendung sehr komplexer EAs (zu viele integrierte Indikatoren usw.)

Nur eine Information hinzufügen: mein Broker ist 6-stellige Broker und der Preis ist wie 112.676 für USDJPY. Dies könnte ein Grund sein?

nur zur Information, das ist kein 6-stelliger Broker, sondern ein 3-stelliger...

Sie beginnen mit der Zählung ab der Dezimalstelle, um herauszufinden, ob Sie einen vollen Pip oder einen Bruchteil eines Pip erhalten haben.

Diese Frage erinnert mich an Probleme, auf die ich gestoßen bin, als ich anfing, SQ mit MT4-Ergebnissen zu vergleichen.

1. Das erste Problem wurde durch die Untersuchung der EA-Logs Ausgabe in MT4 gefunden. Sie meldeten "unable to find indicator...". Ich musste einfach die in SQ verwendeten Indikatoren importieren.

2. Sie müssen sicherstellen, dass Sie die gleiche Qualität der Daten verwenden. Ich habe Tick-Daten aus der Data Suite von Birt verwendet. Obwohl ich mit 1M-Daten entwickle, führe ich abschließende Tests immer mit Tick-Daten durch.

3. Der Spread in SQ wird in Pips ausgedrückt, während er im MT4 in Pipetten angegeben wird. Mit anderen Worten, wenn Sie Ihre Strategien mit Spread=2 in SQ erstellt haben, müssen Sie mit Spread=20 in MT4 testen.

 

Im Moment ist das alles, was mir einfällt, aber ich bin sicher, dass es noch andere mögliche Probleme gibt, denn ich habe auf die harte Tour erfahren, dass vieles schief gehen kann.

yeah.... SQ3 ist zu fehlerhaft,

Warten wir einfach auf SQ4

yeah.... SQ3 ist zu fehlerhaft,

Warten wir einfach auf SQ4

Eigentlich würde ich das nicht sagen.
Es tut das, wofür ich es gekauft habe. Ich habe bisher 6 Strategien entwickelt, die, wenn sie richtig eingestellt sind, zu praktisch identischen Ergebnissen im MT4 führen. Es funktioniert also. 

Die Speicherbereinigung könnte besser sein, und aus irgendeinem seltsamen Grund frisst das Programm, auch wenn die Arbeit erledigt ist, weiterhin CPU-Zyklen. Also, ja, es enthält einige Fehler, aber keine, die mich daran hindert, eine Menge produktiver Arbeit zu tun.

Eigentlich würde ich das nicht sagen.
Es tut das, wofür ich es gekauft habe. Ich habe bisher 6 Strategien entwickelt, die, wenn sie richtig eingestellt sind, zu praktisch identischen Ergebnissen im MT4 führen. Es funktioniert also. 

Die Speicherbereinigung könnte besser sein, und aus irgendeinem seltsamen Grund frisst das Programm, auch wenn die Arbeit erledigt ist, weiterhin CPU-Zyklen. Also, ja, es enthält einige Fehler, aber keine, die mich daran hindert, eine Menge produktiver Arbeit zu tun.

Sicherlich tut SQ3, was es tun sollte, aber mir sind "kleine" Fehler aufgefallen, wie z.B. bei der Verwendung von Hours oder Today Open, High/Low/Open/Close of the Day,

wenn Sie diese Blöcke in Ihrer Entwicklung verwenden,

 

Wenn Sie Ihre SQ-Strategie testen und sie mit dem MT4-Test vergleichen, werden Sie GROSSE Änderungen sehen, also ja..., ich werde diese Blöcke nie wieder verwenden, bis SQ4 herauskommt,

 

und zu Ihrem Rest oder Ihrer Aufmerksamkeit, wenn Sie es noch nicht wissen,

 

SQ3 wird nicht in Anbetracht der Leverage/Margin + Swaps, so halten Sie dies im Auge kann es Ihre Leistung viel beeinflussen ....