Diferença de teste de retorno entre StrategyQuant e MT4

(Acho que há muitos outros tópicos com o mesmo tema, mas como meu problema não foi resolvido, criei este tópico aqui)

 

O problema que tenho enfrentado é que os resultados do backtesting do StrategyQuant e do MT4 são totalmente diferentes, não ligeiramente.

 

O StrategyQuants (SQ) cria muitas estratégias lucrativas com estabilidade bastante alta, mas, quando testamos o mesmo EA no MT4, quase todas elas estão causando perdas significativas.

Sem entender o motivo da diferença, o resultado do SQ não tem quase nenhum significado. Portanto, eu gostaria de entender os motivos.

 

 

A seguir, a minha situação atual.

 

- Escolhi o mecanismo de backtesting da SQ como "MetaTrader"  

- Para os dados de backtesting do SQ, uso os dados do USDJPY de 2010 a 2016, que são divididos em Treinamento, Validação e Fora da amostra. Também uso o mesmo período de dados no MT4.

- Escolhi 10 estratégias geradas a partir do SQ, que são lucrativas com alto nível de robustez nos períodos de treinamento, validação e fora da amostra. Na SQ, usei 20 simulações de monte-carlo para cada estratégia e todas se mostraram lucrativas com nível de confiança 100%.

- Quanto ao spread, eu intencionalmente defini um spread muito maior do que o fornecido pela minha corretora para a SQ e coloquei o spread real no MT4. Portanto, os resultados do MT4 devem ser mais lucrativos do que os do SQ.

- No entanto, quando coloquei esses EAs gerados pelo SQ no MT4, todas as 10 estratégias tiveram perdas significativas. Alguns EAs chegam a zerar o fundo.

 

Não tenho certeza do que está causando as diferenças e as dificuldades.

Aguardando suas dicas e soluções.

Só para acrescentar uma informação: minha corretora é uma corretora de 6 dígitos e o preço é de 112,676 para o USDJPY. Esse pode ser o motivo?

Olá, você poderia anexar algumas estratégias e mais informações sobre seu backtest no MT4 (capturas de tela, relatórios do MT4 etc.)? Quais dados você usa no mt4?

Olá,

 

Sim, anexe pelo menos uma de suas estratégias que esteja causando problemas e forneça o máximo de informações possível para que possamos ajudá-lo a encontrar a causa. Pode haver muitos motivos para diferenças significativas, como:

• usando dados diferentes (principalmente configuração de fuso horário diferente MT4 vs SQ3)
• usando diferentes precisões de backtesting. Teste de dados de ticks no SQ3 e precisão de "barra aberta" no MT4
• Configuração incorreta (diferente) do EA - verifique se a configuração do EA está correta quando executado no MT4
• usar EAs muito complexos (muitos indicadores incorporados etc.)

Só para acrescentar uma informação: minha corretora é uma corretora de 6 dígitos e o preço é de 112,676 para o USDJPY. Esse pode ser o motivo?

Para sua informação, esse não é um corretor de 6 dígitos, é um corretor de 3 dígitos...

você começa a contar a partir do decimal, para descobrir se o corretor recebeu um pip completo ou um pip fracionário

Essa pergunta me lembra de problemas que encontrei quando comecei a fazer testes comparando os resultados do SQ com os do MT4.

1. O primeiro problema foi encontrado ao examinar a saída dos registros do EA no MT4. Eles informavam "unable to find indicator...". Eu simplesmente tive que importar os indicadores usados no SQ.

2. Você precisa se certificar de que está usando a mesma qualidade de dados. Usei dados de ticks obtidos do Birt's Data Suite. Embora eu desenvolva usando dados de 1 milhão, sempre faço os testes finais usando dados de ticks.

3. O spread no SQ é expresso em pips, enquanto no MT4 é expresso em pipetas. Em outras palavras, se você criou suas estratégias com spread=2 no SQ, precisará testar com spread=20 no MT4.

 

No momento, isso é tudo o que consigo pensar, mas tenho certeza de que há outros problemas possíveis, pois descobri da maneira mais difícil que muita coisa pode dar errado.

yeah.... O SQ3 tem muitos bugs,

Vamos esperar pelo SQ4

yeah.... O SQ3 tem muitos bugs,

Vamos esperar pelo SQ4

Na verdade, eu não diria isso.
Ele cumpre a finalidade para a qual o comprei. Até o momento, criei 6 estratégias que, quando configuradas corretamente, resultaram em resultados praticamente idênticos no MT4. Portanto, ele funciona. 

Ele poderia ter uma limpeza de memória melhor e, por algum motivo estranho, mesmo que o trabalho esteja concluído, ele continua consumindo ciclos da CPU. Portanto, sim, ele contém alguns bugs, mas nenhum que me impeça de fazer muito trabalho produtivo.

Na verdade, eu não diria isso.
Ele cumpre a finalidade para a qual o comprei. Até o momento, criei 6 estratégias que, quando configuradas corretamente, resultaram em resultados praticamente idênticos no MT4. Portanto, ele funciona. 

Ele poderia ter uma limpeza de memória melhor e, por algum motivo estranho, mesmo que o trabalho esteja concluído, ele continua consumindo ciclos da CPU. Portanto, sim, ele contém alguns bugs, mas nenhum que me impeça de fazer muito trabalho produtivo.

É claro que o SQ3 faz o que deveria fazer, mas notei "pequenos" bugs, como ao usar Hours ou Today Open, High/Low/Open/Close of the Day,

ao usar esses blocos em seu desenvolvimento,

 

Se você testar sua estratégia do SQ e compará-la com o teste do MT4, verá GRANDES mudanças, portanto, sim..., não usarei esses blocos nunca mais até que o SQ4 seja lançado,

 

e para seu restante ou atenção, caso ainda não saiba,

 

O SQ3 não levará em consideração a Alavancagem/Margem + Swaps, portanto, lembre-se de que isso pode influenciar muito seu desempenho....