Indietro Differenza di test tra StrategyQuant e MT4

(Penso che ci siano molte altre discussioni con lo stesso argomento, ma dato che il mio problema non è stato risolto, ho creato questa discussione qui)

 

Il problema che ho riscontrato è che i risultati dei test retrospettivi di StrategyQuant e MT4 sono totalmente diversi, non di poco.

 

StrategyQuants (SQ) crea molte strategie redditizie con una stabilità piuttosto elevata, ma quando si testa lo stesso EA in MT4, quasi tutti subiscono perdite significative.

Senza capire il motivo della differenza, il risultato di SQ è quasi privo di significato. Pertanto, vorrei capire le ragioni.

 

 

La situazione attuale è la seguente.

 

- Ho scelto il motore di back testing di SQ come "MetaTrader".  

- Per i dati di back testing di SQ, utilizzo i dati di USDJPY dal 2010 al 2016, suddivisi in Training, Validation e Out of Sample. Utilizzo lo stesso periodo di dati anche su MT4.

- Ho raccolto 10 strategie generate da SQ, che sono redditizie con un alto livello di robustezza nei periodi di formazione, convalida e fuori campione. Su SQ, ho utilizzato 20 simulazioni monte-carlo per ogni strategia e tutte si sono dimostrate redditizie con un livello di confidenza di 100%.

- Per quanto riguarda lo spread, ho intenzionalmente impostato uno spread molto più alto di quello fornito dal mio broker per SQ e ho inserito lo spread effettivo in MT4. Pertanto, i risultati di MT4 dovrebbero essere più redditizi di quelli di SQ.

- Tuttavia, quando inserisco questi EA generati da SQ nella MT4, tutte le 10 strategie registrano perdite significative. Alcuni EA portano addirittura il fondo a zero.

 

Non sono sicuro di cosa stia facendo la differenza e di cosa stia lottando.

Aspetto i vostri suggerimenti e le vostre soluzioni.

Aggiungo solo un'informazione: il mio broker è a 6 cifre e il prezzo è di 112,676 per USDJPY. Questo potrebbe essere un motivo?

Ciao, puoi allegare qualche strategia e maggiori informazioni sul tuo backtest in mt4 (screenshot, report mt4 e altro)? Quali dati utilizzi in mt4?

Salve,

 

Sì, allegate almeno una delle vostre strategie che vi causano problemi e fornite quante più informazioni possibili in modo da potervi aiutare a individuare la causa. Le differenze significative possono essere dovute a diversi motivi, come ad esempio:

• utilizzando dati diversi (principalmente impostazione del fuso orario diverso MT4 vs SQ3)
• utilizzando diverse precisioni di backtesting. Test dei dati tick in SQ3 e precisione "barra aperta" in MT4
• impostazione dell'EA non corretta (diversa) - verificare che l'impostazione dell'EA sia corretta quando viene eseguita in MT4
• utilizzare EA molto complessi (troppi indicatori incorporati, ecc.)

Aggiungo solo un'informazione: il mio broker è a 6 cifre e il prezzo è di 112,676 per USDJPY. Questo potrebbe essere un motivo?

Solo per informazione, non si tratta di un broker a 6 cifre, ma a 3 cifre...

si inizia a contare dal decimale, per capire se si è ottenuto un pip intero o un pip frazionario.

Questa domanda mi ricorda i problemi che ho riscontrato quando ho iniziato a eseguire test di confronto tra SQ e i risultati di MT4.

1. Il primo problema è stato riscontrato esaminando i log dell'EA in MT4. Essi riportavano "unable to find indicator...". Ho dovuto semplicemente importare gli indicatori utilizzati in SQ.

2. È necessario assicurarsi di utilizzare la stessa qualità di dati. Io ho utilizzato dati tick ottenuti da Birt's Data Suite. Anche se sviluppo utilizzando dati a 1M, eseguo sempre i test finali utilizzando dati tick.

3. Lo spread in SQ è espresso in pips mentre in MT4 è espresso in pipette. In altre parole, se avete costruito le vostre strategie con spread=2 in SQ, dovrete testare con spread=20 in MT4.

 

Al momento è tutto ciò che mi viene in mente, ma sono sicuro che ci sono altri possibili problemi, poiché ho scoperto a mie spese che molte cose possono andare storte.

sì.... SQ3 è troppo buggato,

Aspettiamo SQ4

sì.... SQ3 è troppo buggato,

Aspettiamo SQ4

In realtà non direi questo.
Fa quello per cui l'ho comprato. Finora ho costruito 6 strategie che, se impostate correttamente, hanno prodotto risultati praticamente identici in MT4. Quindi funziona. 

Potrebbe avere una migliore pulizia della memoria e inoltre, per qualche strana ragione, anche se il lavoro viene svolto, continua a consumare cicli di CPU. Quindi, sì, contiene alcuni bug, ma nessuno che mi impedisca di svolgere un lavoro molto produttivo.

In realtà non direi questo.
Fa quello per cui l'ho comprato. Finora ho costruito 6 strategie che, se impostate correttamente, hanno prodotto risultati praticamente identici in MT4. Quindi funziona. 

Potrebbe avere una migliore pulizia della memoria e inoltre, per qualche strana ragione, anche se il lavoro viene svolto, continua a consumare cicli di CPU. Quindi, sì, contiene alcuni bug, ma nessuno che mi impedisca di svolgere un lavoro molto produttivo.

Sicuramente SQ3 fa quello che dovrebbe fare, ma ho notato dei "piccoli" bug come quando si usano le ore o l'apertura di oggi, gli alti/bassi/apertura/chiusura del giorno,

quando si utilizzano questi blocchi nello sviluppo,

 

Se testate la vostra strategia SQ e la confrontate con il test MT4, vedrete GRANDI cambiamenti, quindi sì..., non userò mai più quei blocchi fino all'uscita di SQ4,

 

e al vostro resto o attenzione se ancora non lo sapete,

 

SQ3 non tiene conto di Leva/Margine + Swap, quindi tenetelo presente, può influenzare molto le vostre prestazioni....