Back Testing Différence entre StrategyQuant et MT4

(Je pense qu'il y a beaucoup d'autres fils de discussion sur le même sujet, mais comme mon problème n'a pas été résolu, j'ai créé ce fil de discussion ici).

 

Le problème auquel je suis confronté est que les résultats des back-tests de StrategyQuant et de MT4 sont totalement différents, et même légèrement différents.

 

StrategyQuants (SQ) crée un grand nombre de stratégies rentables avec une stabilité assez élevée, mais lorsque l'on teste le même EA sur MT4, presque toutes font des pertes significatives.

Si l'on ne comprend pas la raison de cette différence, le résultat du SQ n'a pratiquement aucune signification. C'est pourquoi j'aimerais en comprendre les raisons.

 

 

Voici ma situation actuelle.

 

- J'ai choisi le moteur de back testing de SQ comme "MetaTrader"  

- Pour les données de back testing de SQ, j'utilise les données USDJPY de 2010 à 2016, qui sont divisées en Training, Validation et Out of Sample. J'utilise également la même période de données sur MT4.

- J'ai sélectionné 10 stratégies générées par SQ, qui sont rentables avec un haut niveau de robustesse dans les périodes d'entraînement, de validation et hors échantillon. Sur SQ, j'ai utilisé 20 simulations Monte-Carlo pour chaque stratégie et toutes sont rentables avec un niveau de confiance de 100%.

- En ce qui concerne le spread, j'ai intentionnellement fixé un spread beaucoup plus élevé que celui fourni par mon courtier pour SQ, et j'ai mis le spread réel dans MT4. Par conséquent, les résultats de MT4 devraient être plus rentables que ceux de SQ.

- Cependant, lorsque j'utilise ces EAs générés par SQ sur MT4, toutes les 10 stratégies enregistrent des pertes significatives. Certains EAs font même tomber le fonds à zéro.

 

Je ne sais pas exactement ce qui fait la différence et la lutte.

J'attends vos conseils et vos solutions.

J'ajoute juste une information : mon courtier est un courtier à 6 chiffres et le prix est de 112,676 pour l'USDJPY. Cela pourrait-il être une raison ?

Bonjour, pouvez-vous joindre quelques stratégies et plus d'informations sur votre backtest mt4 (captures d'écran, rapports mt4, etc.) ? Quelles données utilisez-vous dans mt4 ?

Bonjour,

 

Oui, veuillez joindre au moins une de vos stratégies qui vous pose problème et fournir autant d'informations que possible afin que nous puissions vous aider à trouver la cause du problème. Il peut y avoir de nombreuses raisons pour des différences significatives telles que :

• en utilisant des données différentes (principalement un fuseau horaire différent MT4 vs SQ3)
• en utilisant différentes précisions de backtesting. Test des données de tic-tac dans SQ3 et précision de la "barre ouverte" dans MT4.
• paramétrage incorrect (différent) de l'EA - veuillez vérifier que le paramétrage de votre EA est correct lorsqu'il est exécuté dans MT4
• l'utilisation d'EA très complexes (trop d'indicateurs incorporés, etc.)

J'ajoute juste une information : mon courtier est un courtier à 6 chiffres et le prix est de 112,676 pour l'USDJPY. Cela pourrait-il être une raison ?

Pour information, il ne s'agit pas d'un courtier à 6 chiffres, mais d'un courtier à 3 chiffres...

vous commencez à compter à partir de la décimale, ceci afin de déterminer si vous avez obtenu un pip complet ou un pip fractionnaire.

Cette question me rappelle les problèmes que j'ai rencontrés lorsque j'ai commencé à effectuer des tests comparant les résultats de SQ avec ceux de MT4.

1. Le premier problème a été découvert en examinant la sortie des logs de l'EA dans MT4. Ils indiquaient "unable to find indicator...". Il m'a suffi d'importer les indicateurs utilisés dans SQ.

2. Vous devez vous assurer que vous utilisez la même qualité de données. J'ai utilisé des données en tic-tac obtenues à partir de Birt's Data Suite. Bien que je développe en utilisant des données de 1M, je fais toujours des tests finaux en utilisant des données tick.

3. Le spread dans SQ est exprimé en pips alors qu'il est exprimé en pipettes dans MT4. En d'autres termes, si vous avez construit vos stratégies avec un spread=2 dans SQ, vous devrez tester avec un spread=20 dans MT4.

 

Pour l'instant, c'est tout ce à quoi je peux penser, mais je suis sûr qu'il y a d'autres problèmes possibles, car j'ai découvert à mes dépens que beaucoup de choses peuvent mal tourner.

yeah.... SQ3 est trop buggé,

Attendons le SQ4

yeah.... SQ3 est trop buggé,

Attendons le SQ4

En fait, je ne dirais pas cela.
Il fait ce pour quoi je l'ai acheté. J'ai jusqu'à présent construit 6 stratégies qui, lorsqu'elles sont configurées correctement, donnent des résultats pratiquement identiques dans MT4. Il fonctionne donc. 

Il pourrait avoir un meilleur nettoyage de la mémoire, et aussi pour une raison étrange, même si le travail est fait, il continue à consommer des cycles de CPU. Donc, oui, il contient quelques bogues, mais aucun qui m'empêche de faire beaucoup de travail productif.

En fait, je ne dirais pas cela.
Il fait ce pour quoi je l'ai acheté. J'ai jusqu'à présent construit 6 stratégies qui, lorsqu'elles sont configurées correctement, donnent des résultats pratiquement identiques dans MT4. Il fonctionne donc. 

Il pourrait avoir un meilleur nettoyage de la mémoire, et aussi pour une raison étrange, même si le travail est fait, il continue à consommer des cycles de CPU. Donc, oui, il contient quelques bogues, mais aucun qui m'empêche de faire beaucoup de travail productif.

Bien sûr, SQ3 fait ce qu'il doit faire, mais j'ai remarqué de "petits" bugs comme lors de l'utilisation des heures ou de l'ouverture du jour, du haut/bas/ouverture/clôture du jour,

lorsque vous utilisez ces blocs dans votre développement,

 

Si vous testez votre stratégie SQ et que vous la comparez au test MT4, vous verrez de GRANDS changements, donc oui..., je n'utiliserai plus jamais ces blocs jusqu'à ce que SQ4 sorte,

 

et à votre reste ou à votre attention si vous ne savez toujours pas,

 

SQ3 ne prend pas en considération l'effet de levier/la marge + les swaps, alors gardez cela à l'esprit, cela peut influencer votre performance de manière considérable....