Portfolio-Korrelation

Hallo Leute,

Es ist schon eine Weile her, seit ich hier das letzte Mal kommuniziert habe, da ich versucht habe, am Arbeitsablauf zu arbeiten. Frage an die Gemeinschaft: Sie kommen an den Punkt, an dem Sie Ihre erste profitable Strategie eingrenzen, möchten aber zur nächsten unkorrelierten Strategie übergehen. was verwenden Sie, um zu entscheiden, welches Forex-Paar am besten zu knacken ist, wobei Sie idealerweise nach dem unkorreliertesten Paar suchen? gibt es einen Arbeitsablauf, den Sie anwenden, der die Korrelation zwischen Ihrer aktuellen Strategie und der neuen prüft?

Es liegen aufregende Zeiten vor uns, aber ich weiß, dass ich immer noch nicht alles verstanden habe, ich hoffe, Sie können mir helfen!

Darauf gibt es keine klare Antwort. Sie können einfach den Zeitrahmen wechseln und vielleicht die gleiche Strategie auf einem anderen Zeitrahmen verwenden, was oft funktioniert, oder einfach neue Strategien für ein anderes Instrument Ihrer Wahl entwickeln. Es ist nicht nur das Instrument, das über die Korrelation entscheidet, sondern auch der Code. Sie können die Antwort finden, indem Sie mit Portfolio analyzer herumspielen. Ich habe festgestellt, dass die besten Portfolios in der Regel eine Mischung aus mehreren Zeitrahmen haben, um einen niedrigen Drawdown zu erzielen. Das scheint vorteilhafter zu sein als verschiedene Instrumente.

Unkorrelierte Strategien können nicht nur durch die Verwendung verschiedener Paare gefunden werden..., Sie können unkorrelierte Strategien finden, indem Sie sogar die TF selbst ändern, oder vielleicht die Einstiegs-/Ausstiegsregeln, oder sogar bestimmte Tage oder Tageszeiten festlegen, an denen gehandelt werden soll,

wie mabi schon sagte, solltest du ein bisschen herumspielen.

Ich hoffe, dass ich ein Portfolio aus unkorrelierten Strategien aufbauen kann, so dass das Portfoliorisiko auf jeden einzelnen Faktor reduziert wird.

die Idee des Variierens 

Zeitrahmen

Strategie-Parameter

Währungspaar

ist eine gute Idee. aber die Suche nach dem Grad der Korrelation zwischen M15 EURUSD und H1 EURUSD oder M15 EURUSD und H1 GBPUSD erweist sich als schwierig? irgendwelche Gedanken oder Web-Links/Software, um mir zu helfen, diese Informationen herauszufinden?

Ich denke, dass Sie warten sollten, bis SQ4 herauskommt, dann werden Sie keine Probleme haben, das zu tun, was Sie vorhaben,

SQ4 wird mehr Funktionen bieten als die aktuelle Version, so dass man es in der neuen Version "leicht" haben wird.

bis dahin können Sie Quant Analyzer 4 verwenden, um genauere Informationen über Korrelationen.