correlación de carteras

Hola chicos,

ha pasado un tiempo desde la última vez que me comuniqué aquí como he estado tratando de trabajar en el flujo de trabajo. pregunta a la comunidad: se llega al punto de reducir su primera estrategia rentable, pero le gustaría pasar a la siguiente estrategia no correlacionada. ¿qué se utiliza para decidir el mejor par de divisas para crujir a través de, idealmente buscando el par más no correlacionados? hay un flujo de trabajo que ustedes adoptan que las pruebas de correlación entre la estrategia actual y la nueva?

Me esperan tiempos emocionantes, pero sé que todavía estoy muy atrasado en entender esto completamente, ¡espero que me puedan ayudar!

No hay una respuesta clara a eso. Usted puede simplemente cambiar el marco de tiempo y tal vez utilizar la misma estrategia en otro marco de tiempo que a menudo funciona o simplemente seguir haciendo nuevos en cualquier otro instrumento de elección. No es sólo el instrumento que decide la correlación es también el código. Puedes encontrar la respuesta jugando con Portfolio analyzer. Yo encuentro que para tener un bajo drawdown los mejores portafolios usualmente tienen una mezcla de multi marcos de tiempo. Eso parece ser más beneficioso que diferentes instrumentos.

Las estrategias no correlacionadas se pueden encontrar no sólo utilizando diferentes pares..., puede encontrar estrategias no correlacionadas incluso cambiando el propio TF, o tal vez las reglas de entrada/salida, o incluso estableciendo días u horas específicos del día en los que operar,

como ya dijo mabi deberias jugar un poco..

gracias chicos por vuestra respuesta. espero construir una cartera de estrategias no correlacionadas para que el riesgo de la cartera se reduzca a cualquier factor individual.

la idea de variar 

marco temporal

parámetros de estrategia

par de divisas

es una buena idea. pero encontrar el nivel de correlación entre M15 EURUSD y H1 EURUSD o M15 EURUSD y H1 GBPUSD está resultando difícil? ¿alguna idea o enlaces web/software que me ayude a encontrar esta información?

Creo que deberías esperar a que salga SQ4, no tendrás problemas para hacer lo que pretendes,

habrá más funcionalidad en SQ4 que en la versión actual para que puedas hacerlo con "facilidad" en la nueva versión.

hasta entonces sí puede utilizar Quant Analyzer 4 para obtener información más detallada sobre correlaciones.