corrélation du portefeuille

Bonjour à tous,

Cela fait un moment que je n'ai pas communiqué ici car j'ai essayé de travailler sur le flux de travail. question à la communauté : vous arrivez au point de réduire votre première stratégie rentable mais vous aimeriez passer à la prochaine stratégie non corrélée. qu'utilisez-vous pour décider de la meilleure paire de devises à analyser, idéalement en recherchant la paire la moins corrélée ? y a-t-il un flux de travail que vous adoptez pour tester la corrélation entre votre stratégie actuelle et la nouvelle stratégie ?

Des moments passionnants nous attendent, mais je sais que j'ai encore beaucoup de retard dans la compréhension de tout cela, j'espère que vous pourrez m'aider !

Il n'y a pas de réponse claire à cette question. Vous pouvez simplement changer de cadre temporel et peut-être utiliser la même stratégie sur un autre cadre temporel, ce qui fonctionne souvent, ou simplement continuer à en créer de nouvelles sur l'instrument de votre choix. Ce n'est pas seulement l'instrument qui détermine la corrélation, c'est aussi le code. Vous pouvez trouver la réponse en jouant avec l'analyseur de portefeuille. Je trouve que pour avoir un faible drawdown, les meilleurs portefeuilles ont généralement un mélange de plusieurs cadres de temps. Cela semble être plus bénéfique que des instruments différents.

On peut trouver des stratégies non corrélées non seulement en utilisant différentes paires, mais aussi en changeant le TF lui-même, ou peut-être les règles d'entrée et de sortie, ou même en fixant des jours ou des heures spécifiques de la journée pour les transactions,

comme l'a déjà dit mabi, vous devriez jouer un peu...

J'espère construire un portefeuille de stratégies non corrélées afin que le risque du portefeuille soit réduit à un facteur individuel.

l'idée de varier 

délai

paramètres de la stratégie

paire de devises

Mais trouver le niveau de corrélation entre M15 EURUSD et H1 EURUSD ou M15 EURUSD et H1 GBPUSD s'avère difficile... des idées ou des liens web/logiciels pour m'aider à trouver cette information ?

Je pense que tu devrais attendre la sortie de SQ4, tu n'auras aucun problème à faire ce que tu as l'intention de faire,

Il y aura plus de fonctionnalités dans SQ4 que dans la version actuelle, de sorte que vous pourrez le faire "facilement" dans la nouvelle version.

Jusqu'à présent, vous pouvez utiliser Quant Analyzer 4 pour obtenir des informations plus approfondies sur les sujets suivants les corrélations.