correlazione di portafoglio

Ciao ragazzi,

è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho comunicato qui perché ho cercato di lavorare sul flusso di lavoro. domanda alla comunità: si arriva al punto di restringere la prima strategia redditizia ma si vorrebbe passare alla prossima strategia non correlata. cosa si usa per decidere la migliore coppia forex da scremare, idealmente cercando la coppia più non correlata? c'è un flusso di lavoro che voi ragazzi adottate per testare la correlazione tra la strategia attuale e quella nuova?

Ci aspettano tempi entusiasmanti, ma so di essere ancora molto indietro nella comprensione di tutto questo, spero che tu possa aiutarmi!

Non c'è una risposta chiara a questo problema. Si può semplicemente cambiare time frame e magari utilizzare la stessa strategia su un altro time frame, che spesso funziona, oppure continuare a crearne di nuove su qualsiasi altro strumento a scelta. Non è solo lo strumento a decidere la correlazione, ma anche il codice. Potete trovare la risposta giocando con Portfolio analyzer. Ho scoperto che per avere un basso drawdown i portafogli migliori di solito hanno un mix di più time frame. Questo sembra essere più vantaggioso rispetto a strumenti diversi.

Le strategie non correlate possono essere trovate non solo utilizzando coppie diverse, ma anche cambiando il TF stesso, o magari le regole di entrata/uscita, o ancora impostando giorni o orari specifici in cui operare,

come ha già detto mabi, dovreste giocare un po'....

Grazie ragazzi per la vostra risposta. spero di costruire un portafoglio di strategie non correlate, in modo da ridurre il rischio del portafoglio rispetto a qualsiasi fattore individuale.

l'idea di variare 

calendario

parametri della strategia

coppia di valute

è una buona idea. ma trovare il livello di correlazione tra M15 EURUSD e H1 EURUSD o M15 EURUSD e H1 GBPUSD si sta rivelando difficile? qualche idea o link web/software per aiutarmi a trovare queste informazioni?

Penso che dovresti aspettare l'uscita di SQ4, non avrai problemi a fare quello che intendi fare,

in SQ4 ci saranno più funzionalità rispetto alla versione attuale, quindi sarà possibile farlo con "facilità" nella nuova versione.

Fino a quel momento è possibile utilizzare Quant Analyzer 4 per ottenere informazioni più approfondite su correlazioni.