Über Stabilität

Was bedeutet Stabilität im Überblick? Wie kommt diese Zahl zustande?

Hallo,

Es handelt sich um eine proprietäre Formel, die eine lineare Regression verwendet. Sie bewertet im Wesentlichen, wie geradlinig das Eigenkapital ist. Wäre es eine gerade ansteigende Linie, wäre es Stabilität = 1

Grüße Tomas,

Ich habe die Ergebnisse von SQ und QA verglichen und sie nach Stabilität sortiert. Während andere Statistiken gut aussehen, ist die Stabilität ganz anders, 

Ich habe den Screenshot und einen der Strings hier angehängt.

Die beigefügte Tabelle zeigt eine Stabilität von 0,9 in SQ, aber nur 0,69 in QA.

Austin

Datei: QA.JPG

Datei: SQ.JPG

Grüße Tomas,

 

Ich habe die Ergebnisse von SQ und QA verglichen und sie nach Stabilität sortiert. Während andere Statistiken gut aussehen, ist die Stabilität ganz anders, 

Ich habe den Screenshot und einen der Strings hier angehängt.

 

Die beigefügte Tabelle zeigt eine Stabilität von 0,9 in SQ, aber nur 0,69 in QA.

 

Austin

Es wäre interessant zu wissen, ob die Berechnung in beiden Fällen unterschiedlich ist oder ob das Snippet "Trade Counts" irgendwo stört. Danke, dass Sie das Problem angesprochen haben.

Hallo,

vielen Dank für die Meldung dieses Problems. Wir werden uns ansehen, was zur Behebung getan werden kann

Hallo,

die Stabilität in SQ auf Ihrem Screenshot ist wahrscheinlich die Stabilität (In-Sample), während in QA (In-Sample+ Out Of Sample) berücksichtigt wird, daher der Unterschied

Danke Tomas.

Für die Erstellung des Str wurde eine In/Out-Stichprobe verwendet, wobei die In-Stichprobe zwischen 2006 und dem 1. Juli 2012 und die Out-Stichprobe zwischen dem 2. Juli 2012 und 2015 festgelegt wurde.

Ich teste die Str erneut mit 100% in Beispieldaten zwischen 2012-2016, speichere sie als andere Datei und öffne sie erneut in SQ und QA.

Es gibt also keine Berechnung außerhalb des Stichprobenzeitraums für die QS.

Was ist genauer? SQ oder QA.

Austin

Hallo,

Ich denke, es gibt keine Antwort auf meine Frage? Welchem Ergebnis sollte ich vertrauen, QA oder SQ?

Und ich habe einen Test über SQ gemacht.

Die Stabilitätsberechnung selbst in SQ zwischen IS & OOS ist inkonsistent. Siehe Anhang.

IMO ist niemandem zu trauen. Ich muss aufhören, Stabilität zu verwenden.

Datei: Erfassen.JPG

Wenn Sie dieselbe Strategie für denselben Datumsbereich in SQ und QA ohne Daten aus der Stichprobe ausführen, gibt es dann einen Unterschied?

Das ist es, was mich dazu veranlasst, dieses Problem früher anzusprechen. Retest STRs sind alle 100% in der Probe mit dem gleichen Datumsbereich, und es gibt Unterschiede.

Hallo,

Ja, ich sehe auch kleine Unterschiede im Stabilitätswert für dieselben Datenzeiträume. Das kann aus irgendeinem Grund durch die Stabilitätsformel selbst verursacht werden. Sie verwendet Regression und andere Indikatoren. Mark ist darüber informiert worden