Sobre a estabilidade

O que é estabilidade em geral? Como surge este número?

Olá,

é uma fórmula proprietária que utiliza regressão linear. Basicamente, ela avalia o quanto a equidade é reta. Se fosse uma linha reta ascendente, seria Estabilidade = 1

Saudações Tomas,

Eu estava comparando os resultados de str entre SQ & QA, classificando-os por estabilidade. Enquanto outras estatísticas parecem OK, a estabilidade é bem diferente, 

Anexei a captura de tela e um dos fios aqui.

O string em anexo mostra uma estabilidade de 0,9 no QS, mas no QA mostra apenas 0,69

Austin

Arquivo: QA.JPG

Arquivo: SQ.JPG

Saudações Tomas,

 

Eu estava comparando os resultados de str entre SQ & QA, classificando-os por estabilidade. Enquanto outras estatísticas parecem OK, a estabilidade é bem diferente, 

Anexei a captura de tela e um dos fios aqui.

 

O string em anexo mostra uma estabilidade de 0,9 no QS, mas no QA mostra apenas 0,69

 

Austin

É interessante saber se o cálculo é diferente entre ambos ou se a contagem do comércio interfere em algum lugar. Obrigado por levantar a questão.

Olá,

obrigado por relatar isto. Analisaremos o que pode ser feito para consertar

Olá,

a estabilidade em SQ em sua captura de tela é provavelmente a estabilidade (In-Sample) enquanto em QA leva (In-Sample+ Out Of Sample) em consideração, daí a diferença

Obrigado, Tomás.

O str foi criado usando amostra in/out, em amostra entre 2006 - 1º de julho de 2012, fora de amostra foi estabelecido entre 2 de julho de 2012 - 2015.

Eu retesto o str novamente com 100% em dados de amostra entre 2012-2016, salvo como outro arquivo e abro novamente no SQ e QA.

Portanto, não há nenhum cálculo fora do período de amostragem para GQ.

O que é preciso? SQ ou QA.

Austin

Hi,

Acho que não há resposta para a minha pergunta? Em qual resultado eu devo confiar, QA ou SQ?

E eu fiz um teste no SQ.

O próprio cálculo de estabilidade no SQ entre IS & OOS é in-consistence. Veja em anexo.

Não se pode confiar na OMI. Eu tenho que parar de usar estabilidade.

Arquivo: Captura.JPG

Se você executar a mesma estratégia na mesma faixa de datas em SQ e QA sem dados fora da amostra - há diferença?

Isto é o que me anima a trazer esta questão à tona antes. Os Retest STRs são todos 100% em amostra com a mesma faixa de datas, e há diferenças.

Olá,

sim, também vejo pequenas diferenças no valor de estabilidade para os mesmos períodos de dados. Pode ser causado pela própria fórmula de estabiidade por algum motivo. Ela usa a regressão e outros indicadores. Mark foi notificado sobre isso