Informazioni sulla stabilità

Che cos'è la stabilità nella visione d'insieme? Come nasce questa figura?

Salve,

è una formula proprietaria che utilizza la regressione lineare. In pratica valuta quanto è rettilinea l'equità. Se fosse una linea retta ascendente sarebbe Stabilità = 1

Saluti Tomas,

Stavo confrontando i risultati di str tra SQ e QA, ordinandoli in base alla stabilità. Mentre le altre statistiche sembrano a posto, la stabilità è molto diversa, 

Ho allegato qui lo screenshot e uno degli str.

Lo str allegato mostra una stabilità di 0,9 in SQ, ma in QA mostra solo 0,69.

Austin

File: QA.JPG

File: SQ.JPG

Saluti Tomas,

 

Stavo confrontando i risultati di str tra SQ e QA, ordinandoli in base alla stabilità. Mentre le altre statistiche sembrano a posto, la stabilità è molto diversa, 

Ho allegato qui lo screenshot e uno degli str.

 

Lo str allegato mostra una stabilità di 0,9 in SQ, ma in QA mostra solo 0,69.

 

Austin

È interessante sapere se il calcolo è diverso tra i due o se il frammento di conteggio degli scambi interferisce da qualche parte. Grazie per aver sollevato il problema.

Salve,

grazie per averci segnalato questo problema. Vedremo cosa si può fare per risolvere il problema.

Salve,

La stabilità in SQ nel tuo screenshot è probabilmente la stabilità (In-Sample) mentre in QA prende in considerazione (In-Sample+ Out Of Sample), da cui la differenza.

Grazie Tomas.

Lo str è stato creato utilizzando un campione in/out: il campione in è compreso tra il 2006 e il 1° luglio 2012, mentre il campione out è stato fissato tra il 2° luglio 2012 e il 2015.

Riprovo lo str con 100% nei dati campione tra il 2012 e il 2016, lo salvo in un altro file e lo riapro su SQ e QA.

Non esiste quindi un calcolo del periodo fuori campione per l'AQ.

Qual è l'accuratezza? SQ o AQ.

Austin

Ciao,

Credo che non ci sia una risposta alla mia domanda? Di quale risultato dovrei fidarmi, QA o SQ?

E ho fatto un test su SQ.

Il calcolo stesso della stabilità in SQ tra IS e OOS è in-consistente. Si veda l'allegato.

IMO non ci si può fidare di nessuno. Devo smettere di usare la stabilità.

File: Cattura.JPG

Se si esegue la stessa strategia sullo stesso intervallo di date in SQ e QA senza dati fuori campione, c'è differenza?

Questo è ciò che mi ha spinto a sollevare il problema prima. Gli STR del retest sono tutti 100% nel campione con lo stesso intervallo di date, e ci sono differenze.

Salve,

Sì, vedo anche piccole differenze nel valore di stabilità per gli stessi periodi di dati. Per qualche motivo può essere causato dalla formula di stabilità stessa. Utilizza la regressione e altri indicatori. Mark è stato informato di questo problema