Gebäudestrategien Wartezeit

Ich habe ein Szenario für eine niedrige Effizienz bei Gebäudestrategien und würde gerne von jemandem einen Kommentar zu ähnlichen Erfahrungen hören oder mir einen Rat geben, ob ich das richtig mache. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass dieser Beitrag etwas lang ist, denn ich möchte die Details in einem Beitrag besprechen, anstatt sie Stück für Stück zu verstreuen.

 

Ich teste ein Forex-Symbol vom 03.01.2006 bis zum 31.01.2017, und ich habe die In-sample-Daten vom 03.01.2006 bis zum 31.12.2013. Bei meinen anfänglichen Versuchen wählte ich den H4-Zeitraum in der Hoffnung auf eine schnellere Fertigstellung durch die Verwendung von "Selected Timeframe only" während des Strategieerstellungsprozesses. Innerhalb einer Stunde erhielt ich 500 Strategien mit ausgezeichneten Ergebnissen, viele von ihnen überlebten das Retesting-Verfahren, und schließlich bestanden etwa 10+ Strategien den WFO-Test mit ansehnlichen Ergebnissen in Profit, PF, Ret/DD, etc. Während dieser Robustheitstests verwendete ich weiterhin nur den "Selected Time Frame". Allerdings zeigte keine dieser Strategien die gleichen Kurvenformen, nachdem ich sie in TradeStation platziert hatte, so dass keine dieser Strategien für den Handel in Frage kam.

 

Dann führte ich das Retesting-Verfahren für diese 10+ Strategien erneut mit "1-Minuten-Daten" durch, um eine bessere Präzision zu erreichen. Weniger Strategien überlebten nach dem WFO-Test, dann stellte ich fest, dass ich alle von ihnen wegwerfen musste, nachdem ich ihre Leistungen auf TradeStation gesehen hatte.

 

Um Vergleiche anstellen zu können, habe ich die Verfahren zur Erstellung von Strategien auf demselben Datensatz neu gestartet, indem ich die Zeitrahmen D1, H1, M30, M15 und M5 auswählte, indem ich "Nur ausgewählter Zeitrahmen" wählte. Einige Strategien bestanden dann nach WFO mit ansehnlichen Ergebnissen, wenn ich bei den erneuten Testschritten "Nur ausgewählter Zeitrahmen" wählte. Aber ich habe sie alle wieder verworfen, nachdem ich ihre Ergebnisse in TradeStation gesehen hatte. Schließlich wählte ich "1-Minuten-Daten", um diese D1, H1, M30, M15, M5 ausgewählten Zeitrahmen generiert Strategien erneut zu testen, keiner von ihnen überlebte nach WFO Tests. Ich schien zu bestätigen, dass die Tests Ergebnis Muster war das gleiche wie H4, dass ich begann mit.

 

Ich habe den Eindruck, dass es nicht möglich ist, Rechenzeit zu sparen, indem man die "schnellste" Auswahl im Prozess der Strategieerstellung oder im Retesting-Prozess verwendet, was mich zu der Frage veranlasst, wozu diese Auswahl eigentlich gut ist, wenn ich sie niemals verwenden kann, wenn die getesteten Strategien nicht einmal für den simulierten Handel geeignet sind.

 

Ich starte also die Gebäudestrategien mit demselben Datensatz neu, mit der Auswahl "Periode H1" vs. "1-Minuten-Daten", und ich werde diese Einstellung für erneute Tests verwenden. Hoffentlich werden sie mir die Ergebnisse geben, die zumindest gut für Simulationsläufe in TradeStation sind.

 

Jetzt warte ich auf die Fertigstellung der Gebäudestrategien. In den letzten 12 Stunden wurden 106 Strategien erstellt. Der Speicherverbrauch ist in Ordnung, da ich die Einstellung auf 2 MByte begrenzt habe und das angezeigte Diagramm der PC-Speicherauslastung konstant ist, was bedeutet, dass sich die SQ wahrscheinlich nicht aufhängen wird, bevor sie den aktuellen Lauf abschließt. Für den aktuellen Testlauf habe ich einen anderen PC verwendet, und ich wage es nicht, den PC zum Öffnen anderer Programme zu verwenden, um Komplikationen bei der Speichernutzung zu vermeiden. Bei der derzeitigen konstanten Geschwindigkeit wird es wohl 3 Tage dauern, bis die anfängliche Anzahl von 500 Strategien erreicht ist.

 

In den Blöcken "Building Strategies" habe ich etwa 60% der gesamten Auswahl ausgewählt. Wenn ich also alle Blöcke ausgewählt hätte, würde es wohl 5 Tage dauern, bis die ersten 500 Strategien erstellt sind.

 

Wir haben hier ein ernstes Leistungsproblem. Wenn wir 5 Tage verwenden müssen, um nur eine Periode H1 im Vergleich zu 1-Minuten-Daten zu testen, wird es noch langsamer, wenn man die Tick-Simulation oder Real Tick auswählt. Und wenn man versucht, alle 7 möglichen Perioden für nur 1 Symbol im Vergleich zu den 1-Minuten- oder langsameren Daten zu testen, bedeutet das, dass man 1,5 Monate Non-Stop-Durchläufe braucht, um 7 Sätze anfänglicher Strategien zu erstellen? Dies ist nur für 1 Symbol, und es gibt fast 90 Symbole in TDD, die Mission scheint unmöglich für das Testen aller Symbole innerhalb der TDD Universum, geschweige denn, dass, wenn man zusätzliche Quellen von Datenreihen für die Prüfung importiert werden kann.

 

 

Ich hoffe, dass ich eine umfassende Beschreibung der Testerfahrung gegeben habe, und ich wäre dankbar, wenn irgendwelche SQ-Gurus da draußen mich beraten könnten, ob es vielleicht intelligentere Wege gibt, dies zu handhaben.

 

Vielen Dank !!!

Ich dachte, Sie könnten nur Trade-Station-Strategien mit ausgewählten Zeitrahmen generieren. Es ist das gleiche mit NInjatrader ich kann nur ausgewählte Zeitrahmen verwenden. Wenn ich Strategien verwende, die im Metatrader-Format generiert und dann als Ninjatrader gespeichert werden, funktionieren sie überhaupt nicht oder liefern sehr schlechte Ergebnisse. Das liegt daran, dass es Unterschiede in der Art und Weise gibt, wie Metatrader mit Indikatoren arbeitet und wie Tradestation/Ninjatrader mit Indikatoren arbeitet, da sie beim Öffnen des Balkens für Metatrader und beim Schließen des Balkens für Tradestation sowie einige andere Unterschiede berechnet werden. Die besten vergleichbaren Ergebnisse für mich und Ninjatrader erhalte ich, wenn ich Strategien mit Handel an der Bar geöffnet Aber die Einstellung "Handel bei offenem Balken" schränkt die Arten von Strategien, die gefunden werden können, wirklich ein, wenn Sie keine speziellen Balkentypen (Renko, etc.) mit einem "wirklich offen" mit denen man schöne Strategien entwickeln kann, indem man den Handel bei Bar-Open einstellt.

 

Welche Strategien in der Datenbank landen und wie viele, hängt von Ihren Ranking-Optionen ab. Nachdem Sie gelernt haben, wie Sie nach bestimmten Strategien suchen können, müssen Sie nur noch einige wenige Einstellungen vornehmen. Außerdem wissen Sie, welche Ranking-Optionen Sie verwenden müssen, um Strategien zu haben, die den RT- und WFO-Test mit großer Wahrscheinlichkeit bestehen werden.

Hallo Mabi, danke für den Bericht. Ja, ich erinnere mich an den Unterschied in der Handelsabwicklung von Metatrader und TradeStation. Deshalb habe ich in den Entry-Regeln nicht (This Bar Open / Today Open / Enter a Market) ausgewählt. Könnte das Problem dadurch gelöst werden, dass die Open-Preise vermieden werden? Außerdem ist mir aufgefallen, dass wir für alle 3 Backtest-Engines (MT/NT/TS) auch die Möglichkeit haben, eine der 5 verschiedenen Testvorgaben auszuwählen. Ich frage mich, ob MT/NT/TS genauso lange brauchen, wenn ich die 1-Minuten-Genauigkeit wähle. Ich werde sie anschließend ausprobieren. Vielleicht mache ich bei dieser Einstellung etwas falsch, denn in den letzten 48 Stunden meines aktuellen Non-Stop-Laufs hat er nur 379 Strategien in der Datenbank gesammelt, sollte ich sie stoppen? 

 

Für die Rangliste Optionen, wählte ich etwas sehr grundlegend, die Nettogewinn, Anzahl der Trades, PF, Return/DD, % Wins, und 500 als Maximum in der Datenbank zu speichern sind. Ich verwende zum Beispiel %Wins < 30% für die Entlassung. Wenn ich 50% wähle, werden weniger Strategien durchgelassen, aber ich vermute, dass es einfach noch länger dauern wird, 500 Strategien zu sammeln. Meines Erachtens werden umso mehr geeignete Strategien generiert, je strengere Bedingungen festgelegt werden, aber es dauert länger, bis die genetische Programmierung abgeschlossen ist. Verstehe ich das richtig oder habe ich einige Konzepte übersehen?      

Nun, wenn Sie Strategien mit Tradestation "hochgeladenen" Daten machen, sollten Sie nicht brauchen, um etwas auszuschließen, sollte dies berücksichtigt werden. Was ich meinte war, dass, da wir nicht verwenden können Minute Auflösung wile Generierung von Strategien heute mit Tradestation Daten die accurazy ist genauso schlecht, wie wenn Sie Tradestation verwenden. Wenn Sie nur den Handel zum Zeitpunkt des Öffnens des Balkens verwenden, ist die Genauigkeit sehr hoch und spiegelt die Ergebnisse des Live-Handels wider (Tradestation handelt nur zum Zeitpunkt des Öffnens des Balkens, da dies im Code angegeben ist). Wenn Sie Limit-Orders verwenden, besteht das größte Problem darin, dass ein bestimmter Prozentsatz nicht ausgeführt wird, auch wenn die Backtest-Engine das so sieht. Es gibt auch ein Problem mit Ausgängen einige Zeit die Backtest-Engine denken, dass Sie auf einen Anschlag gefüllt bekommen oder häufiger denken, dass Sie den Gewinn zuerst, aber in Wirklichkeit haben Sie tatsächlich ausgestoppt, die passieren kann, wenn das Ziel ist näher als die Haltestelle, da dann die Backtest-Engine davon ausgeht, dass Sie das Ziel vor der Haltestelle (auf dem gleichen bar), die Sie tatsächlich nicht 50% der Zeit zu erreichen.

Vielen Dank, Mabi, für die Erläuterung des Limits/Stops. Ich verwende nur die TDD-Daten jetzt, weil sie viel länger FX-Daten Geschichte als die TS-Datenbank haben. Also, wenn ich das Limit/Stopp deaktivieren und dann Handel auf Bar nur Auswahlen in den Bausteinen verwenden, plus, ich wählen TradeStation-Format als die Daten-Backtest-Engine auf diese TDD-Daten, und wählen Sie dann "nur ausgewählten Zeitrahmen", soll ich etwas sehr nah an tatsächlichen historischen Aktienkurve in TradeStation bitte bekommen?

Ich weiß es nicht wirklich, Sie müssen es ausprobieren. Wenn TDD Daten im gleichen Format wie Tradestation sind, wird SQ sie als TS Daten sehen. Wenn es se es als MT4-Daten und Sie können auf Minute Auflösung ändern Sie noch ein Problem haben. Um mit der Tradestaion Backtest Engine zu generieren, müssen Sie die Daten in das Tradestation Format konvertieren. Es spielt keine Rolle, wenn Sie es manuell im Programm ändern. Zumindest ist das bei Ninjatrader nicht der Fall. Fragen Sie den Support.