Estrategias de construcción Tiempo de espera

Tengo un escenario de baja eficiencia en las estrategias de Construcción, y me gustaría que alguien me comentara una experiencia similar o me aconsejara si lo estoy haciendo correctamente. Por favor, tenga paciencia conmigo esto puede ser un poco largo, porque me gusta discutir sobre los detalles en 1 publicación en lugar de dispersarlos piezas por piezas.

 

Estoy probando un símbolo de divisas a partir de 03.01.2006 a 31.01.2017, y tengo los datos In-sample que cubren 03.01.2006 a 31.12.2013. En mis pruebas iniciales, elegí el período H4 para esperar una finalización más rápida mediante el uso de "Selected Timeframe only" durante el proceso de creación de estrategias. Obtuve 500 estrategias en una hora, con excelentes resultados, muchas de ellas sobrevivieron en los procedimientos de Retesting, y finalmente alrededor de 10+ estrategias pasaron la prueba WFO con resultados guapos en Profit, PF, Ret/DD, etc. Durante estos pasos de prueba de robustez, continué utilizando "Selected Time Frame only'. Sin embargo, ninguno de ellos dio las mismas formas de curva de equidad después de que los puse en TradeStation, hasta el punto de que ninguna de estas estrategias vale la pena considerar para el comercio.

 

A continuación, llevé a cabo los procedimientos de Retesting en estos 10 + estrategias de nuevo por "1 minuto de datos "con el fin de alcanzar una mayor precisión. Menos estrategias sobrevivieron después de la prueba WFO, entonces me di cuenta de que tenía que desechar todos ellos de distancia después de ver sus actuaciones en TradeStation.

 

En aras de las comparaciones sobre la naturaleza de las pruebas, he reiniciado los procedimientos de construcción de estrategias en el mismo conjunto de datos mediante la selección de marcos de tiempo D1, H1, M30, M15, M5 eligiendo "Selected Timeframe only". Entonces, un número de estrategias pasaron después de WFO con resultados guapos cuando escogí "Selected Timeframe only" durante los pasos de retesting. Pero deseché todas ellas después de ver sus resultados en TradeStation. Por último, elegí "1 minuto de datos" para volver a probar estos D1, H1, M30, M15, M5 seleccionados timeframe estrategias generadas, ninguno de ellos sobrevivió después de las pruebas WFO. Me pareció validar que el patrón de resultado de las pruebas fue el mismo que H4 con el que empecé.

 

Me parece que no es viable ahorrar tiempo de cálculo utilizando las selecciones "más rápidas" ni en el proceso de creación de estrategias ni en el proceso de repetición de pruebas, lo que me lleva a preguntarme para qué sirven realmente estas selecciones, si nunca podré utilizarlas cuando las estrategias probadas ni siquiera estén cualificadas para el trading simulado.

 

Por lo tanto, estoy reiniciando las estrategias de construcción en el mismo conjunto de datos, Período H1 vs "1 minuto de datos" de selección, y voy a utilizar esta configuración para volver a probar. Esperemos que me darán los resultados que son al menos buenos para las ejecuciones de simulación en TradeStation.

 

Ahora estoy esperando a que se completen las estrategias de construcción. En las últimas 12 horas, se han generado 106 estrategias. El consumo de memoria está bien, ya que he limitado el ajuste a 2Mbytes y el gráfico de uso de memoria del PC que se muestra es constante, lo que significa que el SQ probablemente no se colgará antes de completar la ejecución actual. Dediqué otro PC para la prueba actual, y no me atrevo a utilizar el PC para abrir otros programas con el fin de evitar complicaciones en el uso de la memoria. Dada la velocidad constante actual, parece que puede tardar 3 días en completar esta ejecución para alcanzar el conjunto inicial de 500 estrategias.

 

En los bloques de Estrategias de Construcción, elegí alrededor de 60% del total de selecciones. Por lo tanto, si hubiera seleccionado todos los bloques, supongo que podría tardar 5 días en terminar de generar el conjunto inicial de 500 estrategias.

 

Tenemos un serio problema de rendimiento aquí. Si tenemos que usar 5 días para probar un solo periodo H1 vs datos de 1 minuto, será aún más lento si uno selecciona simulación Tick o Tick Real. Además, si uno intenta probar los 7 periodos posibles para sólo 1 símbolo frente a los datos de 1 minuto o más lentos, ¿significa que tardará 1,5 meses de ejecuciones sin parar para completar 7 conjuntos de estrategias iniciales? Esto es sólo para 1 símbolo, y hay cerca de 90 símbolos disponibles en TDD, que parece ser misión imposible para probar todos los símbolos dentro del universo TDD, por no hablar de que si uno puede estar importando fuentes adicionales de series de datos para la prueba.

 

 

Espero haber dado una descripción completa de la experiencia de prueba, y estaré agradecido si algún gurú de SQ por ahí me puede aconsejar si puede haber formas más inteligentes de manejar esto, por favor.

 

Gracias.

Pensé que sólo se podía generar estrategias de la estación de comercio utilizando el marco de tiempo seleccionado. Es lo mismo con NInjatrader sólo puedo utilizar marco de tiempo seleccionado. Si utilizo estrategias que se generan en formato Metatrader y luego se guardan como Ninjatrader no funcionan en absoluto o dan muy mal resultado esto se debe a que hay diferencias en cómo Metatrader trabaja con indicadores y cómo Tradestation / Ninjatrader trabaja con indicadores, ya que se calculan en la barra abierta para Metatrader y en la barra de cierre en Tradestation además de algunas otras diferencias también. Los mejores resultados comparables para mí y Ninjatrader es si genero estrategias con comercio en barra abierta Pero la configuración de comercio en barra abierta realmente limita los tipos de estrategias que se pueden encontrar, si no tiene tipos de barras especiales (renko, etc) con un "abierto verdadero" para jugar con lo que puede dar buenas estrategias utilizando el establecimiento de comercio en la barra abierta.

 

Las estrategias que terminan en el banco de datos y cuántas dependen de sus opciones de clasificación. Después de hacer uso de usted aprende cómo buscar ciertas estrategias y, a continuación, sólo tiene que utilizar unos pocos ajustes, además de que también sabe qué opciones de clasificación a utilizar con el fin de tener estrategias que más probable es que pase la RT y WFO prueba de.

Hola Mabi, gracias por compartir. Sí, Recuerdo la diferencia en Metatrader y TradeStation manejo del comercio. Por lo tanto, no he seleccionado (Esta barra Abrir / Hoy Abrir / Entrar en un mercado) en las reglas de entrada. ¿Esto solucionaría el problema al evitar los precios de apertura? Además, para todas las 3 selecciones de motor de backtest (MT/NT/TS), noté que también se nos permite seleccionar cualquiera de las 5 precisiones de prueba diferentes. Me pregunto si MT / NT / TS tardarán lo mismo si elijo la precisión de 1 minuto. Voy a probarlos después. Tal vez estoy haciendo algo mal en esta configuración, porque en las últimas 48 horas de mi actual ejecución sin parar, sólo recogió 379 estrategias en el banco de datos, ¿debo dejar de ellos? 

 

Para la clasificación Opciones, Elegí algo muy básico, que son el Beneficio Neto, Número de operaciones, PF, Return/DD, % Gana, y 500 como máximo para almacenar en Databank. Por ejemplo, estoy usando %Wins < 30% para el despido. Si elijo 50%, se pasarán menos estrategias, pero supongo que se tardará aún más en recopilar 500 estrategias. Según tengo entendido, cuanto más estrictas sean las condiciones, más estrategias adecuadas se generarán, pero la programación genética tardará más tiempo en completarse. ¿Estoy en lo cierto o me he perdido algún concepto?      

Bueno, si usted hace estrategias con tradestation "cargado" de datos que no debería tener que excluir nada esto debe ser tenido en cuenta. Lo que quise decir es que desde que no podemos usar resolución de minutos mientras generamos estrategias usando datos de tradestation la precisión es tan mala como si usara tradestation. Si sólo utiliza el comercio en la barra abierta, entonces la precisión es muy alta y reflejará los resultados comerciales en vivo (tradestation negociará en la barra abierta sólo desde que el código lo diga). Si utiliza órdenes limitadas el mayor problema es que un cierto porcentaje no se ejecutará aunque el motor de backtest así lo crea. También hay un problema con las salidas, algunas veces el motor de backtest piensa que usted se llenó en una parada o más comúnmente piensa que usted obtuvo el beneficio en primer lugar, pero en realidad en realidad se detuvo a cabo que puede suceder cuando el objetivo está más cerca de la parada, ya que entonces el motor de backtest asume que usted llegó a alcanzar el objetivo antes de la parada (en la misma barra) que en realidad no 50% del tiempo.

Gracias Mabi en la elaboración de límite / parada. Ahora sólo utilizo los datos de TDD, porque tienen un historial de datos de FX mucho más largo que la base de datos de TS. Por lo tanto, si desactivo el límite / parada y luego usar el comercio en las selecciones de barras sólo en los bloques de construcción, además, elijo formato TradeStation como el motor de back-test de datos en estos datos TDD, y luego elegir "marco de tiempo seleccionado solamente", ¿se supone que debo estar recibiendo algo muy parecido a la curva de la equidad histórica real en TradeStation por favor?

Realmente no lo sé tienes que probarlo. Si los datos de TDD están en el mismo formato que los de tradestation, SQ los verá como datos de TS. Si se ve como datos MT4 y se puede cambiar a la resolución minuto todavía tendrá un problema. Para generar usando el motor de pruebas de tradestaion creo que tienes que convertirlos al formato de tradestation. No importa si lo cambias manualmente en el programa. Al menos ese no es el caso con Ninjatrader. Pregunte a soporte.