Strategie di costruzione tempi di attesa

Ho uno scenario di bassa efficienza nelle strategie di costruzione e vorrei che qualcuno commentasse esperienze simili o mi consigliasse se sto agendo correttamente. Vi prego di portare pazienza, questo articolo potrebbe essere un po' lungo, perché mi piace discutere i dettagli in un unico post invece di sparpagliarli pezzo per pezzo.

 

Sto testando un simbolo forex dal 03.01.2006 al 31.01.2017 e ho i dati In-sample che coprono dal 03.01.2006 al 31.12.2013. Nelle mie prove iniziali, ho scelto il periodo H4 per sperare in un completamento più rapido utilizzando "Solo il timeframe selezionato" durante il processo di creazione della strategia. Ho ottenuto 500 strategie in un'ora, con risultati eccellenti, molte delle quali sono sopravvissute alle procedure di retesting e infine circa 10+ strategie hanno superato il test WFO con ottimi risultati in Profit, PF, Ret/DD, ecc. Durante queste fasi di test di robustezza, ho continuato a utilizzare "solo il time frame selezionato". Tuttavia, nessuna di esse ha dato le stesse forme di curva azionaria dopo averle inserite in TradeStation, al punto che nessuna di queste strategie è stata presa in considerazione per il trading.

 

Poi, ho condotto le procedure di retesting su queste oltre 10 strategie ancora una volta con "dati a 1 minuto" per ottenere una maggiore precisione. Dopo il test WFO sono sopravvissute meno strategie e ho dovuto eliminarle tutte dopo aver visto le loro performance su TradeStation.

 

Per motivi di confronto sulla natura del test, ho riavviato le procedure di costruzione delle strategie sullo stesso set di dati selezionando i time frame D1, H1, M30, M15, M5 scegliendo "Solo il timeframe selezionato". Quindi, un certo numero di strategie è passato dopo il WFO con bei risultati quando ho scelto "Solo il timeframe selezionato" durante le fasi di rianalisi. Ma le ho scartate tutte dopo aver visto i loro risultati su TradeStation. Infine, ho scelto "dati a 1 minuto" per testare nuovamente queste strategie generate con timeframe selezionati D1, H1, M30, M15, M5, nessuna delle quali è sopravvissuta dopo i test WFO. Mi è sembrato di convalidare che il modello dei risultati dei test fosse lo stesso di H4 con cui ho iniziato.

 

Mi sembra che non sia possibile risparmiare tempo di calcolo utilizzando le selezioni più "veloci" né nel processo di costruzione delle strategie né nel processo di retesting, il che mi porta a chiedermi a cosa servano effettivamente queste selezioni, se non potrò mai utilizzarle quando le strategie testate non sono nemmeno qualificate per il trading simulato.

 

Pertanto, sto riavviando le strategie di Building sullo stesso set di dati, con la selezione del periodo H1 rispetto a "dati a 1 minuto", e utilizzerò questa impostazione per i test. Spero che i risultati siano almeno buoni per la simulazione in TradeStation.

 

Ora sto aspettando che le strategie di costruzione vengano completate. Nelle ultime 12 ore sono state generate 106 strategie. Il consumo di memoria è corretto, poiché ho limitato l'impostazione a 2 Mbyte e il grafico dell'utilizzo della memoria del PC visualizzato è costante, il che significa che probabilmente SQ non si bloccherà prima di aver completato l'esecuzione corrente. Ho dedicato un altro PC per l'esecuzione del test e non oso usare il PC per aprire altri programmi per evitare complicazioni nell'utilizzo della memoria. Data l'attuale velocità costante, sembra che ci vogliano 3 giorni per completare questa sessione di test e raggiungere le 500 strategie iniziali.

 

Nei blocchi di costruzione delle strategie, ho scelto circa 60% delle selezioni totali. Quindi, se avessi selezionato tutti i blocchi, credo che potrebbero essere necessari 5 giorni per completare la generazione del set iniziale di 500 strategie.

 

Abbiamo un serio problema di prestazioni. Se dobbiamo utilizzare 5 giorni per testare un solo periodo H1 rispetto ai dati a 1 minuto, sarà ancora più lento se si seleziona la simulazione Tick o Real Tick. Inoltre, se si cerca di testare tutti i 7 periodi possibili per un solo simbolo rispetto ai dati a 1 minuto o più lenti, significa che ci vorranno 1,5 mesi di esecuzione ininterrotta per completare 7 set di strategie iniziali? Questo è solo per 1 simbolo, e ci sono quasi 90 simboli disponibili in TDD, il che sembra essere mission impossible per testare tutti i simboli all'interno dell'universo TDD, per non parlare del fatto che si possono importare ulteriori fonti di serie di dati per i test.

 

 

Spero di aver fornito una descrizione esauriente dell'esperienza di test e sarò grato a tutti i guru di SQ che potranno consigliarmi se ci sono modi più intelligenti per gestire questo problema.

 

Grazie!!!

Pensavo che si potessero generare strategie di Trade station solo utilizzando il time frame selezionato. È la stessa cosa con NInjatrader, posso usare solo il time frame selezionato. Se utilizzo strategie generate in formato Metatrader e poi salvate come Ninjatrader non funzionano affatto o danno risultati molto negativi, questo perché ci sono differenze nel modo in cui Metatrader lavora con gli indicatori e come Tradestation/Ninjatrader lavora con gli indicatori, dato che sono calcolati all'apertura della barra per Metatrader e alla chiusura della barra per Tradestation, oltre ad altre differenze. I migliori risultati comparabili per me e per Ninjatrader si ottengono generando strategie con commercio su barra aperta Ma l'impostazione trade on bar open limita davvero i tipi di strategie che si possono trovare, se non si hanno tipi di barre speciali (renko, ecc.) con un "vero aperto" con cui giocare e che può fornire strategie interessanti utilizzando l'impostazione del trading all'apertura della barra.

 

Le strategie che finiscono nella banca dati e il loro numero dipende dalle opzioni di classificazione. Dopo aver imparato a cercare determinate strategie, dovrete utilizzare solo poche impostazioni e saprete anche quali opzioni di classificazione utilizzare per avere strategie che molto probabilmente supereranno i test RT e WFO.

Ciao Mabi, grazie per la condivisione. Sì, ricordo la differenza nella gestione degli scambi tra Metatrader e TradeStation. Pertanto, non ho selezionato (Apertura di questa barra / Apertura di oggi / Entrata in un mercato) nelle regole di entrata. Questo risolverebbe il problema evitando i prezzi di apertura? Inoltre, per tutte e 3 le selezioni del motore di backtest (MT/NT/TS), ho notato che è possibile selezionare anche una qualsiasi delle 5 diverse precisioni di test. Mi chiedo se MT / NT / TS impiegheranno lo stesso tempo se scelgo la precisione di 1 minuto. Li proverò in seguito. Forse sto sbagliando qualcosa in questa impostazione, perché nelle ultime 48 ore della mia attuale esecuzione non-stop, ha raccolto solo 379 strategie nella banca dati, dovrei fermarle? 

 

Per le opzioni di classificazione, ho scelto qualcosa di molto elementare, ovvero Profit netto, Numero di operazioni, PF, Ritorno/DD, % Vincite e 500 come massimo da memorizzare nella banca dati. Ad esempio, utilizzo %Wins < 30% per il licenziamento. Se scelgo 50%, passeranno meno strategie, ma credo che ci vorrà ancora più tempo per raccogliere 500 strategie. A mio avviso, se si impostano condizioni più rigorose, verranno generate strategie più adatte, ma la programmazione genetica richiederà più tempo per essere completata. La mia comprensione è corretta o mi sono perso qualche concetto?      

Se si creano strategie con i dati "caricati" da tradestation non dovrebbe essere necessario escludere nulla. Intendevo dire che dal momento che oggi non possiamo usare la risoluzione al minuto per generare strategie usando i dati di tradestation, l'accuratezza è altrettanto negativa che se si usa tradestation. Se si utilizza solo il trade su barra aperta, l'accuratezza è molto alta e rifletterà i risultati del trading dal vivo (tradestation opererà solo su barra aperta poiché il codice lo dice). Se si utilizzano gli ordini limite, il problema maggiore è che una certa percentuale di ordini non viene eseguita, anche se il motore di backtest pensa che sia così. C'è anche un problema con le uscite: a volte il motore di backtest pensa che si sia riempito uno stop o, più comunemente, che si sia ottenuto il profitto per primo, ma in realtà si è stati fermati, il che può accadere quando il target è più vicino dello stop, poiché il motore di backtest presume che si sia raggiunto il target prima dello stop (sulla stessa barra), cosa che in realtà non accade 50% delle volte.

Grazie Mabi per l'elaborazione del limite/stop. Ora sto usando solo i dati TDD, perché hanno una storia di dati FX molto più lunga rispetto al database TS. Quindi, se disabilito il limite/stop e poi uso le selezioni "trade on bar only" nei blocchi di costruzione, in più, scelgo il formato TradeStation come motore di back-test dei dati su questi dati TDD, e poi scelgo "selected time frame only", dovrei ottenere qualcosa di molto vicino alla curva azionaria storica reale in TradeStation, per favore?

Non lo so, bisogna provarlo. Se i dati TDD sono nello stesso formato di tradestation SQ li vedrà come dati TS. Se li vede come dati MT4 e potete cambiare la risoluzione in minuti, avrete comunque un problema. Per generare utilizzando il motore di back test di tradestaion credo che sia necessario convertire i dati in formato tradestation. Non importa se si cambia manualmente nel programma. Almeno questo non è il caso di Ninjatrader. Chiedere al supporto.