Stratégies de construction temps d'attente

J'ai un scénario de faible efficacité dans les stratégies de construction et j'aimerais que quelqu'un commente une expérience similaire ou me conseille si j'agis correctement. Soyez indulgent avec moi, ce texte peut être un peu long, car j'aime discuter des détails en une seule fois plutôt que de les disperser morceau par morceau.

 

Je teste un symbole forex du 03.01.2006 au 31.01.2017, et j'ai les données In-sample couvrant le 03.01.2006 au 31.12.2013. Lors de mes premiers essais, j'ai choisi la période H4 pour espérer une exécution plus rapide en utilisant "Selected Timeframe only" pendant le processus de construction de la stratégie. J'ai obtenu 500 stratégies en une heure, avec d'excellents résultats, beaucoup d'entre elles ont survécu aux procédures de Retesting, et finalement environ 10+ stratégies ont passé le test WFO avec de beaux résultats en Profit, PF, Ret/DD, etc. Au cours de ces étapes de test de robustesse, j'ai continué à utiliser "Selected Time Frame only". Cependant, aucune d'entre elles n'a donné la même forme de courbe d'équité après que je les ai placées sur TradeStation, à tel point qu'aucune de ces stratégies ne mérite d'être considérée pour le trading.

 

Ensuite, j'ai effectué les procédures de Retesting sur ces 10+ stratégies à nouveau par "données d'une minute" afin d'atteindre une meilleure précision. Moins de stratégies ont survécu après le test WFO, puis j'ai constaté que je devais toutes les éliminer après avoir vu leurs performances sur TradeStation.

 

Pour des raisons de comparaisons sur la nature des tests, j'ai relancé les procédures de construction de stratégies sur le même ensemble de données en sélectionnant les cadres temporels D1, H1, M30, M15, M5 en choisissant "Selected Timeframe only". Ensuite, un certain nombre de stratégies ont passé après WFO avec de beaux résultats lorsque j'ai choisi "Selected Timeframe only" pendant les étapes de re-test. Mais je les ai toutes éliminées après avoir vu leurs résultats sur TradeStation. Finalement, j'ai choisi "1 minute data" pour retester ces stratégies D1, H1, M30, M15, M5 générées par le timeframe sélectionné, aucune d'entre elles n'a survécu après les tests WFO. J'ai semblé valider que le modèle de résultat du test était le même que le H4 avec lequel j'ai commencé.

 

Il me semble qu'il n'est pas possible de gagner du temps de calcul en utilisant les sélections "les plus rapides" dans le processus de construction de stratégies ou dans le processus de retesting, ce qui m'amène à me demander à quoi servent réellement ces sélections, si je ne pourrai jamais les utiliser lorsque les stratégies testées ne sont même pas qualifiées pour le trading simulé.

 

Je redémarre donc les stratégies Building sur le même ensemble de données, Period H1 contre la sélection "1 minute data", et j'utiliserai ce paramètre pour les nouveaux tests. J'espère qu'ils me donneront des résultats qui seront au moins bons pour les simulations dans TradeStation.

 

J'attends maintenant que les stratégies de construction soient terminées. Au cours des 12 dernières heures, 106 stratégies ont été générées. La consommation de mémoire est correcte, car j'ai plafonné le paramètre à 2 Mo et le graphique d'utilisation de la mémoire du PC affiché est stable, ce qui signifie que le SQ ne s'arrêtera probablement pas avant d'avoir terminé l'exécution en cours. J'ai dédié un autre PC pour le test en cours, et je n'ose pas utiliser le PC pour ouvrir d'autres programmes afin d'éviter des complications sur l'utilisation de la mémoire. Compte tenu de la vitesse constante actuelle, il semble qu'il faille 3 jours pour terminer cette exécution afin d'atteindre l'ensemble initial de 500 stratégies.

 

Dans les blocs de stratégies de construction, j'ai sélectionné environ 60% du total des sélections. Ainsi, si j'avais sélectionné tous les blocs, je pense qu'il faudrait 5 jours pour générer l'ensemble initial de 500 stratégies.

 

Nous avons un sérieux problème de performance ici. Si nous devons utiliser 5 jours pour tester une seule période H1 par rapport à des données d'une minute, ce sera encore plus lent si l'on sélectionne Tick simulation ou Real Tick. De plus, si l'on essaie de tester les 7 périodes possibles pour un seul symbole par rapport à des données d'une minute ou plus lentes, cela signifie-t-il qu'il faudra 1,5 mois d'exécution non-stop pour compléter 7 ensembles de stratégies initiales ? Cela ne concerne qu'un symbole, et il y a près de 90 symboles disponibles dans TDD, ce qui semble être une mission impossible pour tester tous les symboles dans l'univers TDD, sans parler du fait que l'on peut importer des sources supplémentaires de séries de données à des fins de test.

 

 

J'espère avoir donné une description complète de l'expérience de test, et je serais reconnaissant à tout gourou de la qualité de service de me dire s'il existe des moyens plus intelligents de gérer cette situation.

 

Merci ! !!

Je pensais que vous ne pouviez générer des stratégies Trade station qu'en utilisant l'horizon temporel sélectionné. C'est la même chose avec Ninjatrader, je ne peux utiliser que l'horizon temporel sélectionné. Si j'utilise des stratégies générées au format Metatrader puis sauvegardées au format Ninjatrader, elles ne fonctionnent pas du tout ou donnent de très mauvais résultats. Cela est dû aux différences entre la façon dont Metatrader fonctionne avec les indicateurs et la façon dont Tradestation/Ninjatrader fonctionne avec les indicateurs puisqu'ils sont calculés à l'ouverture de la barre pour Metatrader et à la fermeture de la barre pour Tradestation, ainsi qu'à d'autres différences également. Les meilleurs résultats comparables pour moi et Ninjatrader sont si je génère des stratégies avec commerce à l'ouverture du bar Mais le paramètre trade on bar open limite vraiment les types de stratégies qui peuvent être trouvées, si vous n'avez pas de types de barres spéciales (renko, etc.) avec un paramètre "vrai ouvert" pour jouer avec qui peut donner des stratégies intéressantes en utilisant le paramétrage du trade sur l'ouverture de la barre.

 

Les stratégies qui se retrouvent dans la banque de données et leur nombre dépend de vos options de classement. Après avoir navigué, vous apprenez à rechercher certaines stratégies et vous n'avez plus qu'à utiliser quelques paramètres. Vous savez également quelles options de classement utiliser pour avoir des stratégies qui ont toutes les chances de réussir les tests RT et WFO.

Bonjour Mabi, merci de nous avoir fait part de vos commentaires. Oui, je me souviens de la différence de traitement des transactions entre Metatrader et TradeStation. Par conséquent, je n'ai pas sélectionné (This Bar Open / Today Open / Enter a Market) dans les règles d'entrée. Est-ce que cela résoudrait le problème en évitant les prix d'ouverture ? Par ailleurs, pour les 3 moteurs de backtest (MT/NT/TS) sélectionnés, j'ai remarqué que nous sommes également autorisés à sélectionner n'importe laquelle des 5 précisons de test différentes. Je me demande si MT / NT / TS prendront autant de temps si je choisis la précision de 1 minute. Je les essaierai par la suite. Il se peut que je fasse quelque chose de mal dans ce réglage, car au cours des 48 dernières heures de mon exécution non-stop actuelle, il n'a collecté que 379 stratégies dans la banque de données, devrais-je les arrêter ? 

 

Pour les options de classement, j'ai choisi quelque chose de très basique, à savoir le bénéfice net, le nombre de transactions, le PF, le rendement/jour, les gains % et 500 comme maximum à stocker dans la banque de données. Par exemple, j'utilise %Wins < 30% pour le licenciement. Si je choisis 50%, moins de stratégies seront transmises, mais je suppose qu'il faudra encore plus de temps pour collecter 500 stratégies. Si j'ai bien compris, plus les conditions sont strictes, plus les stratégies générées seront adaptées, mais plus la programmation génétique prendra de temps. Ma compréhension est-elle correcte ou ai-je oublié certains concepts ?      

Si vous créez des stratégies avec les données "téléchargées" de Tradestation, vous ne devriez pas avoir besoin d'exclure quoi que ce soit, cela devrait être pris en compte. Ce que je voulais dire, c'est que puisque nous ne pouvons pas utiliser la résolution minute en générant des stratégies aujourd'hui en utilisant les données de tradestation, la précision est tout aussi mauvaise que si vous utilisiez tradestation. Si vous utilisez simplement l'option "trade on bar open", la précision est très élevée et reflète les résultats du trading en temps réel (tradestation ne trade qu'à l'ouverture de la barre puisque le code l'indique). Si vous utilisez des ordres limités, le plus gros problème est qu'un certain pourcentage ne sera pas exécuté même si le moteur de backtest le pense. Il y a aussi un problème avec les sorties, parfois le moteur de backtest pense que vous avez été rempli sur un stop ou plus communément pense que vous avez eu le profit en premier mais en réalité vous avez été stoppé ce qui peut arriver quand l'objectif est plus proche que le stop car alors le moteur de backtest suppose que vous avez atteint l'objectif avant le stop (sur la même barre) ce qui n'est pas le cas dans 50% des cas.

Merci Mabi pour l'élaboration de la limite/du stop. Je n'utilise que les données TDD pour l'instant, parce qu'elles ont un historique de données FX beaucoup plus long que la base de données TS. Donc, si je désactive la limite/stop et que j'utilise les sélections trade on bar only dans les blocs de construction, et que je choisis le format TradeStation comme moteur de back-test sur ces données TDD, et que je sélectionne "selected time frame only", suis-je censé obtenir quelque chose de très proche de la courbe historique réelle des actions dans TradeStation ?

Je ne sais pas vraiment, il faut essayer. Si les données de TDD sont dans le même format que celles de Tradestation, SQ les verra comme des données TS. S'il les voit comme des données MT4 et que vous pouvez changer la résolution en minutes, vous aurez toujours un problème. Pour générer des données à l'aide du moteur de test de tradestaion, je pense que vous devez les convertir au format de tradestation. Cela n'a pas d'importance si vous le changez manuellement dans le programme. En tout cas, ce n'est pas le cas avec Ninjatrader. Demandez de l'aide.