Stop- und Limit-Aufträge nicht konsistent zwischen SQ und MT4

Strategie Quant,

Guten Tag! Ich habe Probleme mit der Genauigkeit eines EA zwischen SQ und MT4 mit dem Thema Limit und Stop Orders. Nachdem ein EA in SQ entwickelt wurde und ich ihn dann in MT4 ausführe, sind die Stops und Limits weit von der gesamten Preisaktion entfernt. Bitte sehen Sie sich den beigefügten Screenshot an, in dem ich dies dokumentiere. Die Levels sind immer weit vom Preis entfernt und werden nie erreicht oder kommen ihm sogar nahe.

Haben Sie dazu einen Rat?  

Ich danke Ihnen,

Josh

Datei: US30H1.png

Hallo,

verwenden Sie die gleichen Einstellungen (korrekt) für US30 in StrategyQuant wie Sie in Ihrem MetaTrader haben? Haben Sie auch Daten von TickDownloader verwendet?

Tomas,

Ich glaube ja. Auf welche Einstellungen beziehen Sie sich? Was könnte dies beeinflussen?

Nein, ich habe es von TickStory verwendet. Ist das kritisch?

Josh

Tomas,

Das gleiche Verhalten wird auch im Live-Handel beobachtet, daher glaube ich nicht, dass die historischen Daten ein Problem darstellen.

Josh

Tomas - auch ich habe gerade versucht, die 64-Bit-Version von Tickdownloader herunterzuladen, aber beide Links zeigen die 32-Bit-Version an.

Josh

Tomas - Ich habe es vielleicht verstanden. Bitte kommentieren Sie: Als ich die Daten über Tickstory für US30 und DAX heruntergeladen habe, wurden sie in SQ als Intraday angezeigt. Diese "Intraday" ist, wie ich meine Entwicklung getan haben. Ich habe nicht gewusst, was "Intraday" beim tatsächlichen Handel bedeutet.

Ich lasse die Strategien dann auf MT4 mit einem 1-Stunden-Zeitrahmen laufen, und die Niveaus werden so weit überschritten, dass sie nie erreicht werden.

Was denken Sie und was kann man gegen die Angabe "Intraday" oder "unbekannt" tun?

Josh

Hallo,

"Intraday" bedeutet, dass die SQ nicht in der Lage war, die zeitbasierte Zeitrahmenauflösung zu erkennen. Sie kann aber dennoch präzise Testergebnisse liefern, da alle Balken geladen werden.

Sie müssen einige Schritte durchführen, um das Problem zu finden:

1) Vergewissern Sie sich, dass das Preisformat in Ihren Daten korrekt ist (richtige Position des Dezimalpunkts).

2) Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Einstellungen für das Symbol in SQ.

Es scheint mir, dass Sie falsche Daten oder Symboleinstellungen verwendet haben, so dass EA dann falsche Preise für Aufträge berechnet

Lieber Tomas,

Auch ich habe dieses "Intraday"-Problem mit den DAX-Daten und frage mich, ob Sie helfen können. In der Spalte "Zeitrahmen" im Datenmanager sehe ich statt 1m das Wort "Intraday". Ich habe verschiedene Einstellungen für das Symbol wie in Ihrer E-Mail oben versucht und bemerken, mit dem Link https://strategyquant.com/pages/strategyquant-data-setting/ heißt es, dass wir diese Einstellungen DAX dukascopy verwenden sollten
Punktwert 100 Tick-Schritt 0,01 Tick-Größe 0,01

Auf der folgenden Website wird jedoch vorgeschlagen, für die Daten von DAX Dukascopy einen Pip/Tick-Schritt von 0,001 zu verwenden https://quastic.com/automated-trading/dax-how-to-set-the-backtest-data/

Können Sie mir sagen, welches die richtige Einstellung ist, die ich verwenden sollte?

Auf jeden Fall habe ich beide Einstellungen ausprobiert und die Daten erneut importiert, und ich erhalte weiterhin das Wort "Intraday" in der Zeitrahmenspalte.

Ich habe versucht, Strategien mit Punktwert 100, Pip-Größe 0,01 und Pip-Schritt 0,01 zu erstellen und den Tester 72 Stunden lang laufen zu lassen, und ich habe keine einzige Strategie in der Datenbank gefunden, also muss etwas falsch sein!

Bitte um Rat. Vielen Dank Andy Argent

Hallo zusammen, Betreff: oben

Ich habe es jetzt geschafft, über Nacht 1700 Strategeme in Databank zu erstellen, indem ich die folgende Einstellung für den DAX verwendet habe

Punktwert 100 Pip Größe 0,01 Pip Schritt 0,001

Ich habe immer noch Intraday im "Timeframe" und konnte noch nicht erreichen, dass M1 angezeigt wird.

Meine Frage ist, wenn ich in der Lage wäre, eine erfolgreiche Strategie zu erstellen, welchen Zeitrahmen würde ich verwenden?

Auch ich habe das gleiche Problem wie Andy,

1. Intraday anstelle von H1 im Zeitrahmen auf SQ

2. Sie wissen nicht, welche Einstellungen Sie verwenden sollen.

Für jede Hilfe wären wir dankbar, danke!

Ich habe das gleiche Problem seit einigen Monaten: Kann jemand vom SQ-Support eine Lösung für dieses Problem anbieten?

Wir alle haben nur das Intraday-Problem. Ich denke, dieses Problem kann leicht reproduziert werden, auch von SQ-Team nach dem gleichen Prozess oben auf die DAX-Daten beschrieben.

Alles Gute für 2018!

shawnonghs schrieb:

Ich habe auch das gleiche Problem wie Andy, 1. Intraday statt H1 im Zeitrahmen auf SQ 2. Ich weiß nicht, welche Einstellungen ich verwenden soll. Jede Hilfe würde geschätzt werden, danke!

Hallo, können Sie eine gezippte Datei hochladen, damit wir sie überprüfen können? Das würde helfen

Oder war das bei Daten, die mit dem Tick Downloader erfasst und als H1-Daten exportiert wurden?

Die Daten wurden mit dem Tick-Downloader erfasst und als M1-Daten exportiert.

Im Moment habe ich das Problem gelöst, indem ich die Tick-Daten verwende und den Zeitrahmen von dort aus wähle und die M1-Präzision für die Generierung verwende.

Das Problem mit den vom Tick Downloader erzeugten M1 csv-Daten bleibt jedoch bestehen.

Hallo,

dies geschieht auch bei mir. Wir werden die Auflösung der Minutendaten in StrategyQuant4 verbessern