Gli ordini Stop e Limit non sono coerenti tra SQ e MT4

Strategia Quant,

Buon pomeriggio. Ho problemi con la precisione di un EA tra SQ e MT4 per quanto riguarda gli ordini Limit e Stop. Dopo aver sviluppato un EA in SQ e averlo eseguito in MT4, gli stop e i limiti sono molto lontani da tutta l'azione del prezzo. Si prega di vedere lo screenshot allegato in cui documento questo fatto. I livelli sono sempre molto lontani dal prezzo e non vengono mai colpiti o si avvicinano.

Qualche consiglio in merito?  

Grazie,

Josh

File: US30H1.png

Salve,

usi le stesse impostazioni (corrette) per US30 in StrategyQuant che hai nella tua MetaTrader? Inoltre, hai utilizzato i dati di TickDownloader?

Tomas,

Credo di sì. A quali impostazioni si riferisce? Cosa potrebbe influenzare questo aspetto?

No, l'ho usato da TickStory. È un aspetto critico?

Josh

Tomas,

Lo stesso comportamento si osserva anche nel trading live, quindi non credo che i dati storici siano un problema.

Josh

Tomas - ho anche provato a scaricare la versione a 64 bit di Tickdownloader ma entrambi i link danno la versione a 32 bit.

Josh

Tomas - Forse l'ho capito. Per favore, commenta: Quando ho scaricato i dati tramite Tickstory per US30 e DAX, in SQ vengono visualizzati come Intraday. Questo "Intraday" è il modo in cui ho fatto il mio sviluppo. Non so cosa significhi "Intraday" quando si fa trading.

Poi eseguo le strategie su MT4 con un timeframe di 1 ora e i livelli si allontanano così tanto da non essere mai raggiunti.

Cosa ne pensate e cosa c'è da fare per la specifica "Intraday" o "unknown"?

Josh

Salve,

"Intraday" significa che SQ non è stato in grado di identificare la risoluzione del timeframe basata sul tempo. Tuttavia, è in grado di fornire risultati precisi, poiché vengono caricati i dati di tutte le barre.

È necessario eseguire alcuni passaggi per individuare il problema:

1) Assicurarsi che il formato dei prezzi sia corretto all'interno dei dati (posizione corretta del punto decimale).

2) Assicurarsi di avere le impostazioni corrette per il simbolo in SQ.

Mi sembra che tu abbia utilizzato dati o impostazioni di simboli non corretti e che quindi EA calcoli prezzi non corretti per gli ordini.

Caro Tomas,

Anch'io ho questo problema di 'Intraday' con i dati DAX e mi chiedo se potete aiutarmi. Nella colonna time frame del data manager invece di vedere 1m vedo la parola 'intraday'. Ho provato varie impostazioni per il simbolo come nella vostra email sopra e ho notato che usando il link https://strategyquant.com/pages/strategyquant-data-setting/ si dice che dovremmo usare queste impostazioni DAX dukascopy
Valore del punto 100 passo di tick 0,01 dimensione del tick 0,01

Tuttavia, sul seguente sito web viene suggerito di utilizzare un passo pip/tick di 0,001 per i dati DAX Dukascopy https://quastic.com/automated-trading/dax-how-to-set-the-backtest-data/

Potete dirmi qual è l'impostazione corretta da utilizzare.

In ogni caso, ho provato entrambe le impostazioni e ho reimportato i dati e continuo a visualizzare la parola "Intraday" nella colonna del time frame.

Ho provato a costruire delle strategie utilizzando il valore del punto 100, la dimensione del pip 0,01 e il passo del pip 0,01. Ho lasciato che il tester funzionasse per 72 ore e non ho ottenuto una sola strategia nella banca dati, quindi credo che ci sia qualcosa di sbagliato!

Si prega di consigliare. Grazie mille Andy Argent

Ciao a tutti, Re sopra

Sono riuscito a costruire 1700 strategie in Databank durante la notte utilizzando la seguente impostazione per il DAX

Valore del punto 100 Dimensione del pip 0,01 Passo del pip 0,001

Ho ancora l'intraday nel 'Timeframe' e non sono riuscito a visualizzare l'M1.

La mia domanda è: se fossi in grado di creare una strategia di successo su quale orizzonte temporale dovrei utilizzare?

Anch'io ho lo stesso problema di Andy,

1. Intraday invece di H1 nel timeframe su SQ

2. Incertezza sulle impostazioni da utilizzare.

Qualsiasi aiuto sarebbe apprezzato grazie!

Ho lo stesso problema da alcuni mesi: qualcuno del supporto SQ può fornire una soluzione per risolvere questo problema?

Tutti noi abbiamo solo il problema intraday. Penso che questo problema possa essere facilmente riprodotto anche dal team SQ seguendo lo stesso processo descritto sopra sui dati DAX.

Buon 2018 !

shawnonghs ha scritto:

Anch'io ho lo stesso problema di Andy, 1. Intraday invece di H1 nel timeframe su SQ 2. Non sono sicuro di quali impostazioni utilizzare. Non sono sicuro di quali impostazioni utilizzare. Qualsiasi aiuto sarebbe apprezzato grazie!

Salve, può caricare un file di dati zippato in modo da poterlo controllare da parte nostra? Sarebbe d'aiuto

Oppure si tratta di dati acquisiti con Tick Downloader ed esportati come dati H1?

I dati sono stati acquisiti con il tick downloader ed esportati come dati M1.

Al momento ho risolto utilizzando i dati tick e selezionando il timeframe da lì, e utilizzando la precisione M1 per la generazione.

Ma il problema con i dati csv M1 generati da Tick Downloader rimane.

Salve,

questo succede anche a me. Miglioreremo la risoluzione dei dati dei minuti in StrategyQuant4.