Les ordres Stop et Limit ne sont pas cohérents entre SQ et MT4

Stratégie Quant,

Bonjour, j'ai un problème avec la précision d'un EA entre SQ et MT4. J'ai des problèmes avec la précision d'un EA entre SQ et MT4 en ce qui concerne les ordres à cours limité et les ordres stop. Après avoir développé un EA dans SQ et l'avoir exécuté dans MT4, les stops et les limites sont très éloignés de l'action des prix. Voir la capture d'écran ci-jointe où je documente cela. Les niveaux sont toujours très éloignés du prix et ne sont jamais atteints ou même approchés.

Des conseils à ce sujet ?  

Nous vous remercions,

Josh

Fichier : US30H1.png

Bonjour,

Utilisez-vous les mêmes paramètres (corrects) pour US30 dans StrategyQuant que dans votre MetaTrader ? Avez-vous également utilisé les données de TickDownloader ?

Tomas,

Je crois que oui. À quels paramètres faites-vous référence ? Qu'est-ce qui pourrait influencer cela ?

Non, je l'ai utilisé à partir de TickStory. Est-ce critique ?

Josh

Tomas,

Le même comportement est observé dans les transactions en direct, donc je ne pense pas que les données historiques soient un problème.

Josh

Tomas - Je viens d'essayer de télécharger la version 64 bits de Tickdownloader mais les deux liens donnent la version 32 bits.

Josh

Tomas - J'ai peut-être compris. Merci de commenter : Lorsque j'ai téléchargé les données via Tickstory pour US30 et DAX, elles apparaissent dans SQ en tant qu'Intraday. C'est sous cette appellation que j'ai effectué mon développement. Je n'ai jamais su ce que signifiait "Intraday" dans le cadre de mes activités de trading.

J'exécute ensuite les stratégies sur MT4 avec un horizon temporel de 1 heure et les niveaux sont tellement dépassés qu'ils ne sont jamais atteints.

Que pensez-vous de la spécification "Intraday" ou "inconnu" et que faut-il faire ?

Josh

Bonjour,

"Intraday" signifie que le SQ n'a pas été en mesure d'identifier la résolution temporelle. Il peut néanmoins fournir des résultats de test précis puisque les données de toutes les barres sont chargées.

Vous devez suivre quelques étapes pour trouver le problème :

1) Assurez-vous que le format des prix est correct dans vos données (position correcte du point décimal).

2) Assurez-vous que les paramètres du symbole sont corrects dans SQ.

Il me semble que vous avez utilisé des données ou des paramètres de symboles incorrects, ce qui fait que EA calcule des prix incorrects pour les ordres.

Cher Tomas,

J'ai moi aussi ce problème d'"intraday" avec les données DAX et je me demande si vous pouvez m'aider. Dans la colonne "time frame" du gestionnaire de données, au lieu de voir 1m, je vois le mot "intraday". J'ai essayé différents paramètres pour le symbole comme dans votre courriel ci-dessus et je remarque qu'en utilisant le lien https://strategyquant.com/pages/strategyquant-data-setting/, il est indiqué que nous devons utiliser ces paramètres DAX dukascopy.
Valeur du point 100 pas de cotation 0,01 taille de cotation 0,01

Cependant, sur le site Web suivant, il est suggéré d'utiliser un pas de 0,001 pip/tick pour les données DAX de Dukascopy. https://quastic.com/automated-trading/dax-how-to-set-the-backtest-data/

Pouvez-vous me dire quel est le réglage correct que je dois utiliser.

Quoi qu'il en soit, j'ai essayé ces deux paramètres et réimporté les données et je continue à obtenir le mot "Intraday" dans la colonne "time frame".

J'ai essayé de construire des stratégies en utilisant Point value 100 Pip size 0.01 et Pip step 0.01 et j'ai laissé le testeur fonctionner pendant 72 heures et je n'ai pas obtenu une seule stratégie dans la banque de données, donc je suppose que quelque chose ne va pas !

Veuillez nous conseiller. Merci beaucoup Andy Argent

Bonjour à tous, Re ci-dessus

J'ai maintenant réussi à construire 1700 strates dans Databank pendant la nuit en utilisant les paramètres suivants pour le DAX

Valeur du point 100 Taille du pipeline 0,01 Pas du pipeline 0,001

J'ai toujours l'intraday dans le "Timeframe" et je n'ai pas réussi à faire apparaître M1.

Ma question est la suivante : si j'étais capable de créer une stratégie efficace, sur quel calendrier me baserais-je ?

J'ai le même problème qu'Andy,

1. Intraday au lieu de H1 dans le timeframe sur SQ

2. Vous ne savez pas quels paramètres utiliser.

Toute aide serait appréciée, merci !

J'ai le même problème depuis quelques mois : est-ce que quelqu'un du support SQ peut fournir une solution pour résoudre ce problème ?

Nous n'avons tous que le problème de l'intraday. Je pense que ce problème peut être facilement reproduit par l'équipe de SQ en suivant le même processus décrit ci-dessus sur les données DAX.

Bonne année 2018 !

shawnonghs a écrit :

J'ai le même problème qu'Andy, 1. Intraday au lieu de H1 dans le timeframe sur SQ 2. Je ne sais pas quels paramètres utiliser. Toute aide serait appréciée, merci !

Bonjour, pouvez-vous télécharger un fichier de données zippé afin que nous puissions le vérifier de notre côté ? Cela nous aiderait

Ou s'agit-il de données obtenues à l'aide de Tick Downloader et exportées en tant que données H1 ?

Les données ont été acquises à l'aide de tick downloader et exportées en tant que données M1.

Pour l'instant, j'ai résolu le problème en utilisant les données tick et en sélectionnant le timeframe à partir de là, et en utilisant la précision M1 pour la génération.

Mais le problème avec les données M1 csv générées par Tick Downloader demeure.

Bonjour,

Cela se produit également pour moi. Nous améliorerons la résolution des données sur les minutes dans StrategyQuant4.