As ordens de parada e limite não são consistentes entre o SQ e o MT4

Estratégia Quant,

Boa tarde. Estou tendo problemas com a precisão de um EA entre o SQ e o MT4 no que se refere a ordens de limite e parada. Depois que um EA é desenvolvido no SQ e, em seguida, eu o executo no MT4, os stops e limites ficam muito distantes de toda a ação do preço. Veja a captura de tela em anexo, onde documentei isso. Os níveis estão sempre distantes do preço e nunca são atingidos ou sequer chegam perto.

Algum conselho sobre isso?  

Obrigado,

Josh

Arquivo: US30H1.png

Olá,

Você usa as mesmas configurações (corretas) para US30 no StrategyQuant que usa no MetaTrader? Você também usou dados do TickDownloader?

Tomas,

Acredito que sim. A quais configurações você está se referindo? O que poderia influenciar isso?

Não, eu o usei do TickStory. Isso é fundamental?

Josh

Tomas,

Exatamente o mesmo comportamento é observado nas negociações ao vivo, portanto, não acho que os dados históricos sejam um problema.

Josh

Tomas - também tentei fazer o download da versão de 64 bits do Tickdownloader, mas os dois links fornecem a versão de 32 bits.

Josh

Tomas - Talvez eu tenha conseguido. Por favor, comente: Quando baixei os dados através do Tickstory para US30 e DAX, eles aparecem no SQ como Intraday. Esse "Intraday" é a forma como fiz meu desenvolvimento. Não sei o que significa "Intraday" quando estou negociando de fato.

Em seguida, executo as estratégias no MT4 com um período de tempo de 1 hora e os níveis são tão altos que nunca são atingidos.

O que você acha e o que pode ser feito com relação à especificação "Intraday" ou "unknown"?

Josh

Olá,

"Intraday" significa que o SQ não foi capaz de identificar a resolução do período de tempo com base no tempo. No entanto, ele ainda pode fornecer resultados de teste precisos, pois todos os dados das barras são carregados

Você precisa realizar algumas etapas para encontrar o problema:

1) Certifique-se de que o formato do preço esteja correto em seus dados (posição correta do ponto decimal)

2) Verifique se você tem as configurações corretas para o símbolo no SQ.

Parece-me que você usou dados ou configurações de símbolo incorretos, de modo que o EA calcula preços incorretos para os pedidos

Prezado Tomás,

Também estou tendo esse problema de "Intraday" com os dados DAX e gostaria de saber se você pode me ajudar. Na coluna do período de tempo no gerenciador de dados, em vez de ver 1m, vejo a palavra "intraday". Tentei várias configurações para o símbolo, como em seu e-mail acima, e observei que, usando o link https://strategyquant.com/pages/strategyquant-data-setting/, ele afirma que devemos usar essas configurações DAX dukascopy
Valor do ponto 100 passo do tick 0,01 tamanho do tick 0,01

No entanto, no site a seguir, sugere-se que devemos usar uma etapa de pip/tick de 0,001 para os dados DAX da Dukascopy https://quastic.com/automated-trading/dax-how-to-set-the-backtest-data/

Você pode me dizer qual é a configuração correta que devo usar.

De qualquer forma, tentei essas duas configurações e reimportei os dados, mas continuo recebendo a palavra "Intraday" na coluna de período de tempo.

Tentei criar estratégias usando o valor do ponto 100, o tamanho do pip 0,01 e a etapa do pip 0,01 e deixei o testador funcionar por 72 horas e não obtive uma única estratégia no banco de dados, portanto, acho que algo deve estar errado!

Por favor, me avise. Muito obrigado, Andy Argent

Olá a todos, Re acima

Consegui criar 1.700 estratégias no Databank de um dia para o outro usando a seguinte configuração para o DAX

Valor do ponto 100 Tamanho do pip 0,01 Passo do pip 0,001

Ainda tenho o intraday no 'Timeframe' e não consegui fazer com que ele mostrasse o M1

Minha pergunta é: se eu fosse capaz de criar uma estratégia bem-sucedida, qual prazo eu usaria?

Também tenho o mesmo problema que o Andy,

1. Intraday em vez de H1 no período de tempo no SQ

2. Não tem certeza de quais configurações usar.

Qualquer ajuda seria muito bem-vinda, obrigado!

Estou com o mesmo problema há alguns meses: alguém do suporte da SQ pode fornecer uma solução para resolver esse problema?

Todos nós temos apenas o problema intradiário. Acho que esse problema também pode ser facilmente reproduzido pela equipe da SQ seguindo o mesmo processo descrito acima nos dados DAX.

Feliz 2018!

shawnonghs escreveu:

Também tenho o mesmo problema que Andy, 1. Intraday em vez de H1 no timeframe no SQ 2. Não tenho certeza de quais configurações usar. Qualquer ajuda seria muito bem-vinda, obrigado!

Olá, você pode fazer o upload de um arquivo de dados compactado para que possamos verificar em nossa equipe? Isso ajudaria

Ou isso foi feito em dados adquiridos usando o Tick Downloader e exportados como dados H1?

Os dados foram adquiridos usando o downloader de ticks e exportados como dados M1.

No momento, resolvi usar os dados de ticks e selecionar o período de tempo a partir daí, e usar a precisão M1 para a geração.

Mas o problema com os dados M1 csv gerados pelo Tick Downloader continua.

Olá,

Isso também acontece comigo. Melhoraremos a resolução dos dados de minutos no StrategyQuant4