Optimierungsergebnisse

Hallo zusammen,

 

Ich machte einen Lauf für eine Strategie zu optimieren, die anfänglichen Daten waren 13k usd Nettogewinn, Gewinnrate 53%, Gewinnfaktor 2,8, Return/Drawdown 9, Stabilität 0,6.

Ich habe die Ergebnisse nach gewichteter Fitness eingestuft, einschließlich der gerade genannten Parameter (net prof, pf, win, r/dd, stability).

 

Zu Beginn der Optimierung (genetisch, also 15.000 Durchläufe) sah ich in der Datenbank eine Menge Strategien, die die ursprüngliche Strategie für mindestens 4 von 5 Parametern übertrafen. Dann wurden sie langsam ersetzt, und am Ende hatte ich nur noch Strategien, die deutlich unter der Leistung der ursprünglichen Strategie lagen. Und ich habe 5.000 Ergebnisse in die Datenbank aufgenommen, also 1/3 der gesamten Läufe. 

 

Warum ist das so?

 

Danke für die Hilfe

Hallo,

 

könnte es daran liegen, dass Sie für den besten Fitnessfunktionswert optimieren. Selbst wenn die Strategie also z. B. einen niedrigeren Netto-Profit-Wert hat, kann sie aufgrund anderer "besserer" Leistungsmetriken einen höheren Fitnessfunktionswert haben, so dass SQ ihr Priorität einräumt. Wenn es sich um einen Fehler handeln würde, könnte man ihn erkennen, wenn man für ein einzelnes Kriterium wie z.B. den Profit-Faktor optimiert. In diesem Fall sollte der Optimierungsprozess immer die Strategien mit dem höheren PF priorisieren und speichern.

Hallo Tomas,

 

Ja, das ist der Fall. Selbst bei der Optimierung für einen anderen Parameter (z. B. ret/DD) werden niedrigere Fitnesswerte durch höhere ersetzt. Wie kann man das Problem lösen?

Danke für Ihre Hilfe