Risultati dell'ottimizzazione

Ciao a tutti,

 

Stavo facendo una prova per ottimizzare una strategia i cui dati iniziali erano 13k usd di profitto netto, tasso di vincita 53%, fattore di profitto 2,8, ritorno/discesa 9, stabilità 0,6.

Ho impostato la classificazione dei risultati in base al fitness ponderato, compresi i parametri appena citati (prof netto, pf, vittoria, r/dd, stabilità).

 

All'inizio dell'ottimizzazione (genetica, quindi 15.000 esecuzioni), nella banca dati ho visto molte strategie che superavano la strategia originale per almeno 4 dei 5 parametri. Poi sono state lentamente sostituite, e alla fine avevo solo strategie che erano ben al di sotto delle prestazioni della strategia originale. E ho incluso 5.000 risultati nella banca dati, quindi 1/3 delle esecuzioni totali. 

 

Perché questo accade?

 

grazie per l'aiuto

Salve,

 

potrebbe essere causato dal fatto che si ottimizza per il miglior valore della funzione fitness. Quindi, anche se la strategia ha un Net Profit più basso, ad esempio, può comunque avere un valore della funzione fitness più alto grazie ad altre metriche di performance 'migliori', per cui SQ le darà la priorità. Se si trattasse di un bug, lo si vedrebbe quando si ottimizza per un singolo criterio come il Fattore Profit, ad esempio. In questo caso, il processo di ottimizzazione dovrebbe sempre dare priorità e memorizzare le strategie con PF più elevato.

Ciao Tomas,

 

Sì, questo è il caso. Anche ottimizzando per un altro parametro (ad esempio ret/DD), sostituisce i valori di fitness inferiori con quelli superiori. Come risolverlo?

Grazie per il vostro aiuto