Resultados da otimização

Olá,

 

Eu estava tentando otimizar uma estratégia cujos dados iniciais eram 13 mil dólares de lucro líquido, taxa de ganho 53%, fator de lucro 2,8, retorno/desvalorização 9, estabilidade 0,6.

Defino a classificação dos resultados quanto à aptidão ponderada, incluindo os parâmetros que acabei de mencionar (net prof, pf, win, r/dd, stability).

 

No início da otimização (genética, portanto, 15.000 execuções), vi no banco de dados muitas estratégias que superavam a estratégia original em pelo menos 4 dos 5 parâmetros. Em seguida, elas foram substituídas lentamente e, no final, eu tinha apenas estratégias que estavam bem abaixo do desempenho da estratégia original. E incluí 5.000 resultados no banco de dados, ou seja, 1/3 do total de execuções. 

 

Por que isso está acontecendo?

 

Obrigado pela ajuda

Olá,

 

isso pode ser causado pelo fato de que você otimiza para obter o melhor valor da função de adequação. Portanto, mesmo que a estratégia tenha um Profit líquido mais baixo, por exemplo, ela ainda pode ter um valor de função de aptidão mais alto devido a outras métricas de desempenho "melhores", de modo que o SQ dará prioridade a ela. Se fosse um bug, você poderia vê-lo ao otimizar para um único critério, como o Profit Factor, por exemplo. Nesse caso, o processo de otimização deve sempre priorizar e armazenar as estratégias com maior PF

Oi, Tomás,

 

Sim, esse é o caso. Mesmo otimizando para outro parâmetro (ou seja, ret/DD), ele substitui os valores de adequação mais baixos pelos mais altos. Como resolver isso?

obrigado por sua ajuda