Optimisation des résultats

Bonjour,

 

J'ai essayé d'optimiser une stratégie dont les données initiales étaient 13k usd net profit, winning rate 53%, profit factor 2.8, return/drawdown 9, stability 0.6.

J'ai choisi de classer les résultats en fonction de l'aptitude pondérée, en incluant les paramètres que je viens de mentionner (net prof, pf, win, r/dd, stabilité).

 

Au début de l'optimisation (génétique, donc 15.000 exécutions), j'ai vu dans la banque de données un grand nombre de stratégies qui surpassaient la stratégie originale pour au moins 4 des 5 paramètres. Elles ont ensuite été progressivement remplacées et, à la fin, je n'avais plus que des stratégies dont les performances étaient bien inférieures à celles de la stratégie d'origine. J'ai inclus 5 000 résultats dans la banque de données, soit 1/3 du nombre total d'exécutions. 

 

Pourquoi cela se produit-il ?

 

Merci pour votre aide

Bonjour,

 

cela pourrait être dû au fait que l'on optimise pour obtenir la meilleure valeur de la fonction d'aptitude. Ainsi, même si la stratégie a un Net Profit inférieur, par exemple, elle peut toujours avoir une valeur de fonction d'aptitude plus élevée en raison d'autres "meilleures" mesures de performance, de sorte que SQ lui donnera la priorité. S'il s'agissait d'un bogue, vous pourriez le voir lorsque vous optimisez pour un seul critère comme le facteur Profit par exemple. Dans ce cas, le processus d'optimisation devrait toujours donner la priorité aux stratégies ayant un PF plus élevé et les conserver.

Bonjour Tomas,

 

Oui, c'est le cas. Même en optimisant pour un autre paramètre (c.-à-d. ret/DD), il remplace les valeurs de fitness inférieures par des valeurs supérieures. Comment résoudre ce problème ?

Merci pour votre aide