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MAE/MFE um den Faktor 10x falsch für JPY-Paare

1 Antworten

vor 6 Jahren #118008

Ich verwende Dukascopy tickdata und exportiere sie in csv als minutedata. Dies funktioniert gut für alle Geschäfte, die nicht mit USDJPY (und ich vermute, JPY im Allgemeinen).

Konkret erhalte ich nach der Berechnung der offenen Salden "DD" von $3000 oder mehr, während MT4 $300 oder so meldet.

Ich habe das Problem anhand eines konkreten Falles untersucht, siehe unten.

Meine Schlussfolgerung ist, dass MFE/MAE tatsächlich das 10-fache der korrekten Werte beträgt.

Ich vermute, dass es damit zu tun hat, dass der USDJPY bei 1XX,XX liegt, während man normalerweise 1,XXXX hat.

Dies macht SQ unbrauchbar für die Ableitung von Portfolios mit USDJPY oder JPY im Allgemeinen.

Können Sie mir bitte hier helfen.

Danke.

Fallstudie:

Berechneter offener Saldo mit extremen DDs:

[sharedmedia=core:attachments:3877]

MFE wird mit dem 10-fachen multipliziert:

Im Beispiel sind die ausgewählten Trades 0,05 Lots und sie werden mit einemMAE von s.th. wie -$550 angezeigt:

[sharedmedia=core:attachments:3878]

Bei -5$ pro 10 Pip würde die -$550 rund 1100 Pips betragen!

MT4 zeigt jedoch eine Handelsspanne von 110 Pips (unter Verwendung von Tickdata!!!):

[sharedmedia=core:attachments:3879]

Datei:

Berechneter offener Saldo mit extremen DDs.png

Berechneter offener Saldo mit extremen DDs.png

Datei:

Ausgewählte Abschlüsse mit hohem MAE.png

Ausgewählte Abschlüsse mit hohem MAE.png

Datei:

Handelsbereich der ausgewählten Abschlüsse in MT4.png

Handelsbereich der ausgewählten Abschlüsse in MT4.png

vor 6 Jahren #145344

Danke, das funktioniert.

Ansicht von 1 Antwort (von insgesamt 1)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

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