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MAE/MFE erróneo por un factor 10x para los pares JPY

1 respuesta

hace 6 años #118008

Utilizo los datos de tickdata de Dukascopy y los exporto a csv como minutedata. Esto funciona bien para todas las operaciones que no implican USDJPY (y sospecho JPY en general).

Concretamente, después de computar los saldos abiertos obtengo "DD" de $3000 o más, donde MT4 informa de $300 o así.

He investigado el problema estudiando un caso concreto, véase más abajo.

Mi conclusión es, que MFE/MAE es en realidad 10x de los valores correctos.

Sospecho que tiene que ver con el USDJPY siendo 1XX.XX mientras que normalmente tienes 1.XXXX.

Esto hace que SQ sea inutilizable para derivar carteras con USDJPY o JPY en general.

¿Pueden ayudarme?

Gracias.

Estudio de caso:

Balance abierto computado con DD extremos:

[sharedmedia=core:attachments:3877]

El MFE se multiplica por 10:

En el Ejemplo las operaciones seleccionadas son 0.05 Lotes y se muestran conMAE de s.th. como -$550:

[sharedmedia=core:attachments:3878]

¡¡¡Con -5$ por 10 Pip el -$550 sería alrededor de 1100 Pips !!!

Sin embargo, MT4 muestra un rango de negociación de 110 Pips (usando tickdata!!!):

[sharedmedia=core:attachments:3879]

Archivo:

Balance abierto calculado con DDs extremos.png

Balance abierto calculado con DDs extremos.png

Archivo:

Operaciones seleccionadas con gran MAE.png

Operaciones seleccionadas con gran MAE.png

Archivo:

Rango de operaciones de las operaciones seleccionadas en MT4.png

Rango de operaciones de las operaciones seleccionadas en MT4.png

hace 6 años #145344

Gracias, eso funciona.

Viendo 1 respuesta (de un total de 1)

Divulgación de riesgos:
Las operaciones con futuros y divisas entrañan un riesgo considerable y no son aptas para todos los inversores. Un inversor puede llegar a perder toda o más de la inversión inicial. El capital riesgo es el dinero que puede perderse sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe utilizarse para operar y sólo quienes dispongan de capital de riesgo suficiente deben considerar la posibilidad de operar. Los resultados pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Divulgación hipotética de resultados:
Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. no se está haciendo ninguna declaración de que ninguna cuenta vaya a obtener o pueda obtener beneficios o pérdidas similares a los mostrados; de hecho, con frecuencia hay grandes diferencias entre los resultados hipotéticos de rendimiento y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier programa de negociación concreto. Una de las limitaciones de los resultados hipotéticos es que, por lo general, se elaboran en retrospectiva. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación hipotética puede reflejar completamente el impacto del riesgo financiero de la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar pérdidas o de adherirse a un programa de negociación concreto a pesar de las pérdidas de negociación son puntos importantes que también pueden afectar negativamente a los resultados de negociación reales. Existen otros muchos factores relacionados con los mercados en general o con la aplicación de cualquier programa de negociación específico que no pueden tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos y que pueden afectar negativamente a los resultados de negociación.

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