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MAE/MFE erroné par un facteur 10x pour les paires JPY

1 réponses

il y a 6 ans #118008

J'utilise les tickdata de Dukascopy et je les exporte au format csv en tant que minutedata. Cela fonctionne bien pour toutes les transactions qui n'impliquent pas l'USDJPY (et je soupçonne le JPY en général).

Plus précisément, après avoir calculé les soldes ouverts, j'obtiens un "DD" de $3000 ou plus, alors que MT4 indique $300 environ.

Je me suis penché sur le problème en étudiant un cas spécifique, voir ci-dessous.

J'en conclus que le MFE/MAE est en fait 10x plus élevé que les valeurs correctes.

Je pense que cela est dû au fait que l'USDJPY est à 1XX.XX alors qu'il est habituellement à 1.XXXX.

Cela rend SQ inutilisable pour dériver des portefeuilles avec USDJPY ou JPY en général.

Pouvez-vous m'aider ?

Merci.

Étude de cas :

Balance ouverte calculée avec des DD extrêmes :

[sharedmedia=core:attachments:3877]

MFE est multiplié par 10x :

Dans l'exemple, les transactions sélectionnées sont des lots de 0,05 et elles sont affichées avec un MAE du tiers comme -$550 :

[sharedmedia=core:attachments:3878]

Avec -5$ par 10 Pip, le -$550 serait d'environ 1100 Pips !

Cependant, MT4 indique une fourchette de trading de 110 Pips (en utilisant tickdata !!!):

[sharedmedia=core:attachments:3879]

Fichier :

Balance ouverte calculée avec DDs extrêmes.png

Balance ouverte calculée avec DDs extrêmes.png

Fichier :

Sélection de transactions avec un MAE élevé.png

Sélection de transactions avec un MAE élevé.png

Fichier :

Gamme d'opérations des opérations sélectionnées dans MT4.png

Gamme d'opérations des opérations sélectionnées dans MT4.png

il y a 6 ans #145344

Merci, cela fonctionne.

Affichage d'1 réponse (sur un total de 1)

Divulgation des risques :
Les opérations sur les marchés à terme et les opérations de change comportent des risques importants et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Un investisseur peut potentiellement perdre la totalité ou plus de son investissement initial. Le capital-risque est l'argent qui peut être perdu sans mettre en péril la sécurité financière ou le style de vie de l'investisseur. Seul le capital à risque doit être utilisé pour la négociation et seules les personnes disposant d'un capital à risque suffisant doivent envisager de négocier. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs.

Divulgation hypothétique des performances :
Les résultats de performance hypothétiques ont de nombreuses limites inhérentes, dont certaines sont décrites ci-dessous. aucune représentation n'est faite qu'un compte atteindra ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes similaires à ceux indiqués ; en fait, il y a souvent des différences marquées entre les résultats de performance hypothétiques et les résultats réels obtenus par la suite par un programme de négociation particulier. L'une des limites des résultats de performance hypothétiques est qu'ils sont généralement préparés avec le bénéfice du recul. Par exemple, la capacité à supporter des pertes ou à adhérer à un programme de négociation particulier malgré des pertes de négociation sont des points importants qui peuvent également avoir un effet négatif sur les résultats réels de la négociation. Il existe de nombreux autres facteurs liés aux marchés en général ou à la mise en œuvre d'un programme de négociation spécifique qui ne peuvent pas être entièrement pris en compte dans la préparation de résultats de performance hypothétiques et qui peuvent tous avoir une incidence négative sur les résultats de négociation.

Divulgation des témoignages :
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