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MAE/MFE errado por fator 10x para pares JPY

1 resposta

6 anos atrás #118008

Eu uso os tickdata da Dukascopy e os exporto para csv como minutedata. Isso funciona bem para todas as negociações que não envolvem o USDJPY (e suspeito que o JPY em geral).

Especificamente, após calcular os saldos abertos, obtenho "DD" de $3000 ou mais, enquanto o MT4 informa $300 ou mais.

Analisei o problema estudando um caso específico, veja abaixo.

Minha conclusão é que o MFE/MAE é, na verdade, dez vezes maior do que os valores corretos.

Suspeito que isso tenha a ver com o fato de o USDJPY ser 1XX.XX, enquanto normalmente você tem 1.XXXX.

Isso torna o SQ inutilizável para derivar portfólios com USDJPY ou JPY em geral.

Você pode me ajudar aqui.

Obrigado.

Estudo de caso:

Balanço aberto calculado com DDs extremos:

[sharedmedia=core:attachments:3877]

O MFE é multiplicado por 10 vezes:

No exemplo, as negociações selecionadas são de lotes de 0,05 e são mostradas comMAE de s.th. como -$550:

[sharedmedia=core:attachments:3878]

Com -5$ por 10 Pip, o -$550 seria em torno de 1100 Pips !!!

No entanto, o MT4 mostra uma faixa de negociação de 110 pips (usando tickdata!!!):

[sharedmedia=core:attachments:3879]

Arquivo:

Balanço aberto calculado com DDs extremos.png

Balanço aberto calculado com DDs extremos.png

Arquivo:

Negociações selecionadas com MAE enorme.png

Negociações selecionadas com MAE enorme.png

Arquivo:

Faixa de negociação das negociações selecionadas no MT4.png

Faixa de negociação das negociações selecionadas no MT4.png

6 anos atrás #145344

Obrigado, isso funciona.

Visualizando 1 resposta (de um total de 1)

Divulgação de riscos:
As negociações de futuros e forex contêm riscos substanciais e não são para todos os investidores. Um investidor pode potencialmente perder tudo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida do investidor. Somente capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

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Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta irá ou é provável que obtenha lucros ou perdas semelhantes às mostradas; de fato, freqüentemente há diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais alcançados posteriormente por qualquer programa comercial em particular. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles são geralmente preparados com o benefício de uma visão a posteriori. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotética pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação apesar das perdas na negociação são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados reais da negociação. Há inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos que podem afetar adversamente os resultados de negociação.

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