Umgang mit Überanpassung in StrategyQuant-generierten Strategien

Hallo
Ich habe StrategyQuant verwendet, um Handelsstrategien zu erstellen, aber ich mache mir Sorgen wegen Overfitting. Einige Strategien schneiden beim Backtesting außergewöhnlich gut ab, versagen aber beim Live-Handel. Ich habe den Verdacht, dass sie zu sehr für historische Daten optimiert sind und nicht robust genug für reale Marktbedingungen.
Selbst nach der Anwendung von Walk-Forward-Analysen und Out-of-Sample-Tests stelle ich immer noch Leistungseinbußen fest.
Was sind die besten Verfahren, um sicherzustellen, dass eine Strategie wirklich robust ist? Gibt es bestimmte Einstellungen in StrategyQuant, die eine Überanpassung verhindern, z. B. die Einschränkung bestimmter Indikatoren, die Verwendung größerer Datensätze oder die Anwendung strengerer Validierungskriterien? Ich habe mir die StrategyQuant-Dokumentation und den Online-Leitfaden für maschinelles Lernen zu diesem Thema angesehen und fand ihn recht informativ.
Ich würde auch gerne etwas über alternative Robustheitstests erfahren, auf die sich erfahrene Nutzer verlassen, bevor sie eine Strategie live einsetzen.

Ich danke Ihnen!

Hallo,

Das ist ganz normal. Bei jedem Tool, das Sie verwenden, passen Sie die Leistung immer an Daten an, die bereits "passiert" sind, und die Zukunft wird sehr wahrscheinlich zumindest geringfügig anders sein.

Der Schlüssel dazu ist, sich auf die Logik der Strategie zu konzentrieren, d.h. es sollte zumindest "eine Idee" geben, warum die Strategie funktionieren sollte und welche Logik dahinter steht. Sich ausschließlich auf zufällig erstellte Strategien zu verlassen, kann auch funktionieren, aber die Erfolgsquote ist geringer

Wir empfehlen auch, immer verschiedene https://strategyquant.com/doc/strategyquant/cross-checks-automated-strategy-robustness-tests/

Neben WF sollten Sie auch den Permutationstest der Systemparameter durchführen https://strategyquant.com/doc/strategyquant/optimization-profile-system-parameter-permutation-strategyquant/#system-parameter-permutation-spp. Sie möchten einen stabilen Bereich von Parametern für Ihre Strategie verstehen und einen Parametersatz verwenden, der sich idealerweise innerhalb eines

Ein weiteres neues Werkzeug, das Sie verwenden können, ist die "Regime-Filterung". Das ist eine neue Funktion in SQX. Siehe https://strategyquant.com/blog/understanding-market-regimes-indicators-in-strategyquant-coding-base/