Como lidar com o excesso de ajuste em estratégias geradas pelo StrategyQuant

Olá
Tenho usado o StrategyQuant para gerar estratégias de negociação, mas estou preocupado com o overfitting. Algumas estratégias têm um desempenho excepcionalmente bom no backtesting, mas falham nas negociações ao vivo. Suspeito que elas possam estar otimizadas demais para dados históricos e não sejam suficientemente robustas para as condições reais do mercado.
Mesmo depois de aplicar a análise de avanço e o teste fora da amostra, ainda percebo uma degradação do desempenho.
Quais são as práticas recomendadas para garantir que uma estratégia seja realmente robusta? Existem configurações específicas no StrategyQuant que ajudam a reduzir o ajuste excessivo, como a limitação de determinados indicadores, o uso de conjuntos de dados maiores ou a aplicação de critérios de validação mais rigorosos? Verifiquei a documentação do StrategyQuant e o guia on-line do curso de aprendizado de máquina relacionado a isso e achei bastante informativo.
Também gostaria de saber quais são os métodos alternativos de teste de robustez nos quais os usuários experientes confiam antes de implementar uma estratégia ao vivo.

Obrigado!!!

Olá,

Isso é mais ou menos normal. Qualquer ferramenta que você use sempre ajusta o desempenho aos dados que já "aconteceram" e o futuro provavelmente será diferente, pelo menos um pouco.

A chave aqui é se concentrar na lógica da estratégia, o que significa que deve haver pelo menos "uma ideia" de por que a estratégia deve funcionar e qual é a lógica por trás disso. Confiar estritamente em estratégias criadas aleatoriamente também pode funcionar, mas a taxa de sucesso é menor

Também recomendamos sempre fazer várias https://strategyquant.com/doc/strategyquant/cross-checks-automated-strategy-robustness-tests/

Além do WF, você também deve fazer o teste de permutação dos parâmetros do sistema https://strategyquant.com/doc/strategyquant/optimization-profile-system-parameter-permutation-strategyquant/#system-parameter-permutation-spp. Você quer entender a área estável de parâmetros para sua estratégia e usar um conjunto de parâmetros que esteja idealmente dentro de uma área estável.

Outra nova ferramenta que você pode usar é a "filtragem de regime". Essa é uma novidade no SQX. Verificar https://strategyquant.com/blog/understanding-market-regimes-indicators-in-strategyquant-coding-base/