Tratamiento del sobreajuste en las estrategias generadas por StrategyQuant

Hola
He estado utilizando StrategyQuant para generar estrategias de negociación, pero me preocupa el sobreajuste. Algunas estrategias funcionan excepcionalmente bien en las pruebas retrospectivas, pero fallan en las operaciones reales. Sospecho que están demasiado optimizadas para los datos históricos y no son lo bastante robustas para las condiciones reales del mercado.
Incluso después de aplicar el análisis walk-forward y las pruebas fuera de muestra, sigo notando una degradación del rendimiento.
¿Cuáles son las mejores prácticas para garantizar que una estrategia sea realmente sólida? ¿Existen ajustes específicos en StrategyQuant que ayuden a reducir el sobreajuste, como limitar ciertos indicadores, utilizar conjuntos de datos más grandes o aplicar criterios de validación más estrictos? He consultado StrategyQuant DocumentationMachine Learning Course Onlineguide relacionada con esto y me ha parecido bastante informativa.
También me gustaría conocer métodos alternativos de pruebas de robustez en los que confían los usuarios experimentados antes de desplegar una estrategia en directo.

¡Gracias!

Hola,

Esto es normal. Con cualquier herramienta que utilices, siempre ajustas el rendimiento a los datos que ya han "sucedido", y es muy probable que en el futuro sean diferentes, al menos ligeramente.

La clave aquí es centrarse en la lógica de la estrategia, lo que significa que debe haber al menos "una idea" de por qué la estrategia debe funcionar y cuál es la lógica detrás de eso. Basarse estrictamente en estrategias creadas al azar también puede funcionar, pero la tasa de éxito es menor.

También recomendamos hacer siempre varias https://strategyquant.com/doc/strategyquant/cross-checks-automated-strategy-robustness-tests/

Además de la WF, también debería realizar la prueba de permutación de los parámetros del sistema. https://strategyquant.com/doc/strategyquant/optimization-profile-system-parameter-permutation-strategyquant/#system-parameter-permutation-spp. Usted quiere entender área estable de parámetros para su estrategia y el uso conjunto de parámetros que está idealmente dentro de una

Otra nueva herramienta que podrías utilizar es el "filtrado de régimen". Es algo nuevo en SQX. Consulta https://strategyquant.com/blog/understanding-market-regimes-indicators-in-strategyquant-coding-base/