Ist es möglich, lang laufende Geschäfte in mehrere Geschäfte aufzuteilen?

Ich generiere EURUSD-Trendfolgestrategien für D1.

Einige der starken Trends halten sich sehr lange: 3+ Jahre.

Stattdessen möchte ich versuchen, aus solchen Geschäften auszusteigen und wieder einzusteigen, nachdem sie ein paar Monate lang gelaufen sind.

Ist dies etwas, das wir in SQX erreichen können?

(Gibt es dafür einen Fachbegriff? Ist dies eine gängige Praxis?)

Yep K. Führen Sie einfach Gewinnziele in Ihre Systeme ein oder zeitbasierte Stopps in Verbindung mit Ihren Trailing-Stops....oder Sie möchten die Trails vielleicht weglassen.

Dadurch erhöht sich die Handelshäufigkeit und die Zeit, die Sie im Handel verbringen, wird verkürzt... Während Sie jedoch einen sanfteren Verlauf der Equity-Kurve erhalten, verlieren Sie etwas von der "Fat Tail"-Komponente der Ausreißer. Die Technik reduziert die positive Schieflage, indem sie einen Hauch von Konvergenz mit dem Gewinnziel einführt.

Es gibt zwei Hauptrichtungen, die Sie einschlagen können:

1) Stark divergierende, aber volatile Kurven, die Sie durch Diversifizierung divergierender Ertragsströme reduzieren müssen; oder

2) Weniger abweichende und weniger gleichmäßigere Rückflüsse.

Option 1 ist für diejenigen gedacht, die mit Drawdowns umgehen können und potenziell größere geometrische Renditen erzielen...., während Option 2 für Anleger oder Händler gedacht ist, die eine sofortige Befriedigung wünschen. Der Glättungsprozess verringert die erzielbaren geometrischen Renditen.

Diese Methoden (z. B. Gewinnziele) sind einem Abstieg auf niedrigere Zeitrahmen vorzuziehen, da es mehr Rauschen und eine mittlere Umkehrung gibt, wenn man die Zeitrahmen nach unten durchläuft.

Wenn Ihr Handel lange dauert, kann das vieles bedeuten

Ihr SL ist so riesig

Ihre Strategie hat eine geringe Anzahl von Handelsgeschäften

können Sie alles in der SQX einstellen - zum Beispiel im Ranking

ohne Ihre genaue Einstellung zu kennen, kann man nicht viel sagen

Eine Trendfolgestrategie steigt nicht an der Unterseite ein und an der Oberseite aus. Sie nimmt den Kern des Trends. Positive Ausreißer sind es, die TF funktionieren lassen. Der Versuch, im Verlauf eines Trends wieder ein- und auszusteigen, führt zu Problemen, wenn sich Trends nicht "genau" wie gewünscht verhalten.

Meistens werden Sie bei einem Teilhoch mit einem Gewinnziel aussteigen..... und beim Wiedereinstieg feststellen, dass Sie mit einem Retracement zu kämpfen haben. Bei der Festlegung des Einstiegs und des Stopps, z. B. mit Hilfe der ATR, werden Sie im Verlauf eines lang anhaltenden Trends viele Fehleinstiege erleben.

Ich würde die Tatsache, dass Sie immer noch in einem starken Trend liegen, nicht aufs Spiel setzen, nur weil Sie sich "gut fühlen".

Wahrscheinlich sprechen Sie von einigen Trends beim EURUSD, die sich 1985 herausgebildet haben und die sich nach dieser langen und stetigen Hausse über mehrere Jahre hinzogen. Ich sage, genießen Sie es. Eine Unterbrechung würde die Freude an dieser himmlischen Fahrt zerstören. Dasselbe gilt für den großen Short von 2014.

Vielen Dank für die Antworten, Jungs.

@Rich:  you are spot on, re my concerns with what i would have to do and what the tradeoffs would be.  the only reason why I’m considering doing this splitting up is that I am weary of a trade running for so long with a broker that I’m not familiar with.  i have only held long term positions with the likes of etrade.  I’ll think about it some more.

@hankeys: Danke für das Feedback. Aus deiner Signatur und deinem Beitragsverlauf ersehe ich, dass du gerne Strategien teilst 🙂 Toll. Ich habe eine der Strategien, auf die ich mich beziehe, beigefügt. Es ist keine, die ich live anwenden würde, aber ich würde mich freuen, nützliches Feedback von Ihnen zu hören.

Tatsächlich ist diese andere Strategie (im Anhang) relevanter, da die Geschäfte länger als ein Jahr laufen.

Kas.... hoffe, Sie haben nichts dagegen, dass ich einen Kommentar abgebe. Ich weiß, dass du Feedback von anderen willst.

Ich habe ein wenig mit deinen Strategien herumgespielt. Offensichtlich magst du es, sie aus der Reihe zu tanzen 🙂 .

Ich habe einen Praxistest mit Pepperstone und Dukascopy auf MT4 für den gemeinsamen Datenzeitraum vom 1.1.2005 bis 27.8.2020 durchgeführt.

Es sah großartig aus, mit keinen signifikanten Materialunterschieden zwischen den beiden Tests (siehe "Diagramm A"). Bei einigen dieser großartigen Trends wird das Maschinengewehr abgefeuert.

Ich habe dann einen längeren Test mit Pepperstone bis zurück ins Jahr 1990 durchgeführt (Grafik B) ..... und es begann mit einem Höhenflug bis zum Himmel.....und dann sah ich........die gefürchteten Anzeichen für eine negative Schiefe, bei der das variable Eigenkapital (grün) unter das realisierte Eigenkapital (blau) fällt.

Wie alle konvergenten "Schnellkochtöpfe", die Risiken lagern, wenn sie übermäßig gehebelt sind, explodierte .... im Jahr 2004. (Siehe "Statistiken" und den größten Verlusthandel gegenüber dem größten Gewinnhandel) in diesem Zeitraum.

Also habe ich das Risiko auf 0,5%-Handelsrisiko..... reduziert und es hat sich bewundernswert......, aber achten Sie auf die Zeiten, in denen die Bedingungen für diese Art von "Maschinengewehr"-Schneeballsystem ungünstig sind. (Siehe Diagramm C)

IMO würde ich, anstatt mit Profit Targets herumzuspielen, um zusätzlichen Saft aus diesem.... herauszuholen, mit der Positionsgröße herumspielen.

Testen Sie auch andere Daten (andere Märkte), um zu sehen, wie sie sich auf diesen Märkten verhalten. Möglicherweise müssen Sie auch die Hebelwirkung verringern, wenn andere Märkte ebenfalls ungünstige Bedingungen aufweisen. Wenn das geschehen ist...., haben Sie vielleicht ein "Biest" in Ihren Händen.

Prost

Reich

Woohooooo, reite sie, Cowboy 🙂 .

Kas...Ich habe es auf USDJPY D1 gesetzt. Nooooiice.

...aber es gibt eine ganze Reihe von Märkten, auf denen die Strategie Schwierigkeiten hat....so müssen Sie es vielleicht sogar noch weiter herunterdrehen, z.B. auf 0,25% Handelsrisiko oder eine konservativere Methode der Positionsgrößenbestimmung anwenden.

Es scheint jedoch durchaus möglich zu sein, dass sie einen wichtigen Beitrag zu einem diversifizierten Portfolio leisten.

Kas

Ich habe heute Däumchen gedreht und dachte mir, dass ich Ihre Strategie genauer unter die Lupe nehmen und das Multi-Market-Potenzial untersuchen sollte. Damit möchte ich vermeiden, dass es bei der Ableitung des Vorteils dieser Trendfolgestrategie zu einer "Selektionsverzerrung" kommt.

Die "Trailing-Stops und kein Gewinnziel" sollten unbedingt beibehalten werden, denn bei der großen Handelsstichprobe sehen Sie, wie die Ausreißer das konsolidierte Ergebnis über mehrere Märkte hinweg beeinflussen. Wenn Sie die Ausreißer eliminieren, werden Sie die geometrischen Renditen auf lange Sicht erheblich reduzieren.

Diagramm D zeigt die vergleichenden Ergebnisse (0,25% Handelsrisiko) für 24 Märkte (Forex und einige CFDs). Beachten Sie, dass diese Auswahl zufällig aus einem möglichen Universum von Märkten getroffen wurde.

Es gibt eine leichte "Erwartungs"-Verzerrung der Renditeströme in die günstige Richtung'...., so dass es den Anschein hat, als gäbe es einen eindeutigen Vorteil...., aber die Verteilung der Ergebnisse lässt mich vermuten, dass es sich nicht um einen großen Vorteil handelt.... und dass das Ergebnis ziemlich viel Handelsineffizienz enthält (ein bisschen Überhandel ist im Spiel). Es ist weniger robust, als es sein könnte.

Wenn Sie sich die einzelnen Ergebnisse (Tabelle A) ansehen, können Sie diese Verzerrung erkennen. Es gibt einen rechten Schwanz in der Verteilung der Handelsergebnisse, was toll ist...., aber die Verzerrung ist nicht groß. Die Tabelle ist nach Calmar geordnet...., so dass Sie bei USDJPY, GBPNZD, GTBPJPY usw. richtig liegen....., aber in ungünstigen Zeiten zeigt sich die Ineffizienz des Ergebnisses (siehe EURGBP, XPDUSD (Palladium), XNGUSD (Nat Gas) usw.). Diese Ineffizienz ist besorgniserregend, da bei ungünstigen zukünftigen Marktbedingungen die Gefahr besteht, dass Sie aufgrund Ihrer "Maschinengewehr"-Methode überbewertet sind, wenn sich der Trend bei voller Belastung dreht.

Auch die Märkte mit einem "Long-Bias" wie Indizes und einige Rohstoffe mögen diese "Short-Only-Strategie" nicht ...., aber einige der richtungsneutralen Märkte lieben sie.

If I compile all the 24 markets together with a $200K starting balance I get Chart E. Note the highlighted yellow row for the total portfolio. Not much juice in it mate with a 1%CAGR for a 28% Max Draw from 1985 to current day.

Im Allgemeinen bin ich der Meinung, dass man mit einer effizienteren und robusteren diversifizierten TF-Strategie mehr erreichen kann.

Wenn ich die besten 10 Märkte aus dem Universum der 24 Märkte auswähle (.....), dann können wir natürlich ein gutes Ergebnis erzielen (Diagramm F) ...., aber der Calmar ist für meinen Geschmack immer noch zu niedrig. Der Max Draw ist >4x der CAGR, was zu niedrig ist.

Trotz des großen Erfolges, den man hat, wenn man den Ausreißer erwischt", ist die Kehrseite der Medaille, dass man einen Stachel im Hintern hat, wenn die Märkte nicht im Trend liegen.

Es geht also hin und her, was die Überlegungen angeht, mein Freund.

Prost

Reich

Ich habe viele Gründe, warum ich Ihre Strategie nicht mag:

1) Sie verwenden nicht geklonte Daten - nur UTC0, werden Sie mit Broker mit UTC0 oder nicht handeln? verwenden Sie immer richtige Daten geklont, um eine Zeitzone von Ihrem Broker. Tägliche Strat mit wöchentlichen Filtern wird anders sein, weil der Sonntag Kerzen und völlig andere tägliche Kerzen, aufgrund einer Zeitverschiebung

2) Sie verwenden nur ausgewählte TF, nicht genug für DAILY-Strategien

3) Ihr Spread für GBPJPY nur 3 ist niedrig für mich, ich bin mit 6 und für Markt-Strategie immer verwenden Slippage - Minimum als 1 pip

4) Ihre Strategie hat nur 160 Trades in der gesamten Historie - das ist nicht genug

5) Ich mag keine MARKET-Strategien, da sie datenintensiver sind. Ich handle nur mit STOP-Strategien.

6) Sie verwenden den Freitag nicht, um wöchentliche Lücken zu vermeiden - das ist für mich sehr riskant

7) MM ist % des Kontos, das ich nicht mag, ich benutze nur feste Größen

8) Sie sind mit ATR SL ohne jede Einschränkung der MIN/MAX-Werte in Pips - wissen Sie, was sind die max und min SL für 3,7 * ATR (20) für tägliche gbpjpy Kerzen - durch die Liste der Trades Ihre SL ist sehr groß - von 400-1000 Pips, sind Sie bereit, diese Strats Handel?

Fantastisches Feedback! Vielen Dank, meine Herren!

Reich: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dies tatsächlich zu testen und so durchdachte Einblicke zu geben. Ich habe gerade damit begonnen, Multimarkt-Tests in meinen Arbeitsablauf einzubauen. Ich habe nicht einmal daran gedacht, XPDUSD und XNGUSD zu testen. Gut gemacht.

Hankeys: Einige Ihrer Rückmeldungen sind wirklich hilfreich, vielen Dank! Es wäre toll, einige Beispiele für Strategien zu sehen, die Sie für "gut" halten. Sie müssen nicht unbedingt D1 oder GBPJPY sein. Bitte teilen Sie diese hier in diesem Thread.

Kas

Vielen Dank, lieber Sir.........und danke, dass Sie Ihre Strat für eine Rezension zur Verfügung gestellt haben.

Einige der Dinge, die Sie unter der Motorhaube Ihres V-12-Turbo-Benzinfressers hatten, haben mir wirklich gefallen:-)

Richard Brennan schrieb:

Mir gefielen einige der Dinge, die Sie unter der Motorhaube Ihres V-12-Turbo-Benzinfressers vorhatten.

Haha. Ich danke Ihnen, Sir. Der Motor zeigt einige Zeichen der Verheißung. Wenn ich es nur auf den kniffligen (Renn-)Strecken schaffen würde, ohne dass die Räder abfallen.

Es geht voran!

Ja, die täglichen Strats werden in der Regel nur wenige Trades haben, aber ich möchte mindestens 300 Trades für die gesamte Historie sehen

@hankeys: Schön, danke fürs Teilen. Das sieht nach einer wirklich schönen Aktie aus. Gutes anhaltendes Tempo, minimaler Drawdown. Ich mag es 🙂

Neugierig: als ich es ausgeführt habe, bekam ich eine SQX-Fehlermeldung (beigefügt), die ich vorher nicht gesehen hatte. ist dies erwartet? Ist das etwas, worüber man sich Sorgen machen muss? Warum nicht?