É possível dividir uma negociação de longa duração em várias negociações?

Estou gerando estratégias de acompanhamento da tendência do EURUSD para D1.

Algumas das tendências fortes se mantêm por muito tempo: Mais de 3 anos.

Em vez disso, gostaria de tentar sair e voltar a entrar nessas negociações depois que elas estiverem em andamento por alguns meses.

Isso é algo que conseguimos no SQX?

(Além disso, existe um termo técnico para isso? É uma prática comum?)

Sim, K. Basta introduzir metas de lucro em seus sistemas ou stops baseados no tempo em conjunto com os trailing stops.... ou talvez você queira abandonar os trails.

Isso aumentará a frequência de negociação e reduzirá o tempo de negociação... No entanto, embora a curva de patrimônio líquido seja mais suave, você sacrifica parte do componente de "cauda gorda" dos outliers. A técnica reduz a inclinação positiva ao introduzir um toque de convergência com a meta de lucro.

Os dois caminhos mais amplos que você pode seguir são:

1) Curvas fortemente divergentes, mas voláteis, que você precisa reduzir por meio da diversificação de fluxos de retorno divergentes; ou

2) Menos divergentes e menos fluxos de retorno que são mais suaves.

A Opção 1 é para aqueles que podem lidar com rebaixamentos e potencialmente oferecer retornos geométricos maiores...., mas a Opção 2 é para investidores ou traders que desejam uma gratificação mais imediata. O processo de suavização reduz os retornos geométricos que podem ser obtidos.

Esses métodos (por exemplo, metas de lucro) são preferíveis a descer para timeframes mais baixos, pois há mais ruído e reversão à média à medida que você avança nos timeframes.

Se suas negociações durarem muito tempo, isso pode significar muitas coisas

Seu SL é tão grande

Sua estratégia tem um número baixo de negociações

você pode definir tudo no SQX, por exemplo, na classificação

sem conhecer sua configuração exata, não se poderia dizer muita coisa

Uma estratégia de acompanhamento de tendência não entra na parte inferior e sai na parte superior. Ela aproveita a essência da tendência. São os outliers positivos que fazem o TF funcionar. Tentar entrar e sair novamente ao longo do curso de uma tendência causa sofrimento quando as tendências não estão se comportando "exatamente" como exigido.

Na maioria das vezes, você sairá em uma alta parcial com uma meta de lucro ..... e, ao reentrar, descobrirá que precisa lutar contra um retrocesso. O processo de definição de entrada e parada usando, por exemplo, o ATR, fará com que você incorra em muitas entradas falsas ao longo do curso de uma tendência longa e prolongada.

Eu não comprometeria o fato de que você ainda está seguindo uma tendência forte com o objetivo de simplesmente "sentir-se bem".

Você provavelmente está se referindo a algumas tendências no EURUSD que foram criadas em 1985 e que desfrutaram de um passeio de vários anos após aquele longo e constante movimento de alta. Eu digo: aproveite. Rompê-las destruirá a alegria daquele passeio no paraíso. O mesmo vale para a grande posição vendida em 2014.

Obrigado pelas respostas, pessoal.

@Rich:  you are spot on, re my concerns with what i would have to do and what the tradeoffs would be.  the only reason why I’m considering doing this splitting up is that I am weary of a trade running for so long with a broker that I’m not familiar with.  i have only held long term positions with the likes of etrade.  I’ll think about it some more.

@hankeys: obrigado pelo feedback. Vejo pela sua assinatura e pelo histórico de postagens que você gosta de compartilhar estratégias 🙂 Ótimo. Anexei uma das estratégias a que me refiro. Não é uma estratégia que eu usaria ao vivo, mas gostaria muito de receber qualquer feedback útil que você possa ter.

Na verdade, essa outra estratégia (em anexo) é mais relevante, com negociações realizadas por mais de um ano.

Kas.... Espero que você não se importe com meu comentário. Sei que você quer receber feedback de outras pessoas.

Dei uma olhada em suas estratégias. Obviamente, você gosta de arrasar. 🙂

Realizei um teste de estrada no Pepperstone e na Dukascopy no MT4 para o período de dados do intervalo de datas comum de 1/1/2005 a 27/8/2020.

A aparência foi ótima, sem uma variação significativa de material entre os dois testes (consulte o "Gráfico A"). Em algumas dessas grandes tendências, você percebe o disparo da metralhadora.

Em seguida, fiz um teste de estrada mais longo na Pepperstone até 1990 (Gráfico B) ..... e ele começou muito bem, subindo até o céu..... e, em seguida, vi........ os temidos sinais de distorção negativa "às vezes" em que o patrimônio líquido flutuante (verde) fica abaixo do patrimônio líquido realizado (azul).

Como todas as "panelas de pressão" convergentes que armazenam o risco quando o excesso de alavancagem....it explodiu em 2004. (Consulte "Estatísticas" e o comércio com maior perda versus o comércio com maior ganho) durante esse período.

Então, reduzi o risco para 0,5% trade risk.....e ele teve um desempenho admirável......mas fique atento aos momentos em que as condições são desfavoráveis com esse estilo de estratégia de bola de neve "metralhadora". (Consulte o Gráfico C)

Portanto, na minha opinião, em vez de brincar com os Profit Targets para extrair o máximo desse...., eu brincaria com o dimensionamento da posição.

Teste também em outros dados (outros mercados) para ver como ele se comporta neles. Talvez você também precise reduzir a alavancagem quando outros mercados também apresentarem condições desfavoráveis. Depois que isso for feito...., você poderá ter uma "fera" em suas mãos.

Abraço

Rico

Woohooooo ride them' cowboy. 🙂

Kas... eu o coloquei no USDJPY D1. Muito bom.

...mas há alguns mercados em que a estratégia tem dificuldades...., portanto, talvez seja necessário reduzi-la ainda mais para, digamos, 0,25% de risco de negociação ou adotar um método de dimensionamento de posição mais conservador.

No entanto, parece totalmente possível como um poderoso contribuinte para um portfólio diversificado.

Kas

Hoje eu estava com os polegares ocupados, então pensei em examinar melhor sua estratégia e analisar o potencial de vários mercados. Isso é para evitar a chance de "viés de seleção" ao inferir a vantagem dessa estratégia de acompanhamento de tendências.

É essencial manter os "trailing stops e nenhuma meta de lucro", pois, com a grande amostra de negociações, você vê como os valores atípicos prejudicam o resultado consolidado em vários mercados. Se você eliminar as exceções, reduzirá significativamente os retornos geométricos a longo prazo.

O Gráfico D mostra os resultados comparativos (risco de negociação de 0,25%) aplicados em 24 mercados (Forex e alguns CFDs). Observe que essa seleção foi aleatória em um universo possível de mercados.

Há um leve viés de "expectativa" dos fluxos de retorno na direção favorável'...., portanto, parece que há uma vantagem definitiva....mas a exibição dos resultados me sugere que não é uma grande vantagem....e há um pouco de ineficiência comercial no resultado (um pouco de negociação excessiva). O resultado é menos robusto do que poderia ser.

Ao analisar os resultados individuais (Tabela A), é possível ver essa tendência. Há uma cauda direita na distribuição dos resultados das negociações, o que é ótimo....mas a tendência não é ótima. A tabela é classificada por Calmar...., portanto, você acerta em cheio no USDJPY, GBPNZD, GTBPJPY etc......, mas durante regimes desfavoráveis, a ineficiência do resultado se revela (consulte EURGBP, XPDUSD (paládio), XNGUSD (gás natural) etc.). Essa ineficiência é uma preocupação, pois, durante condições desfavoráveis do mercado futuro, há um risco de exposição excessiva devido ao seu método de "metralhadora" se a tendência mudar quando estiver totalmente carregada.

Além disso, é evidente que os mercados com uma "tendência longa", como os índices e algumas commodities, não gostam dessa "estratégia somente de venda" ...., mas alguns dos mercados neutros direcionais a adoram.

If I compile all the 24 markets together with a $200K starting balance I get Chart E. Note the highlighted yellow row for the total portfolio. Not much juice in it mate with a 1%CAGR for a 28% Max Draw from 1985 to current day.

Portanto, em geral... acho que você pode se sair melhor com uma estratégia de TF diversificada mais eficiente e mais robusta.

Se eu escolher os 10 melhores mercados do universo de 24 mercados....., então é claro que podemos obter um bom resultado (Gráfico F)...., mas o Calmar ainda é muito baixo para o meu gosto. O Max Draw é >4x o CAGR, que é muito baixo.

Portanto, apesar do sucesso que se obtém quando se está "acertando o outlier"... o outro lado é a dor na cauda quando os mercados não estão em tendência.

Portanto, para sua consideração, é preciso fazer mudanças e mudanças de direção.

Abraço

Rico

Tenho muitos motivos para não gostar de sua estratégia:

1) Você está usando dados não clonados - apenas UTC0. Você vai negociar com uma corretora com UTC0 ou não? A estratégia diária com filtros semanais será diferente por causa dos candles de domingo e dos candles diários totalmente diferentes, devido à diferença de horário

2) você está usando apenas TFs selecionados, o que não é suficiente para estratégias DIÁRIAS

3) Seu spread para GBPJPY de apenas 3 é baixo para mim, estou usando 6 e, para estratégia de mercado, sempre uso slippage - mínimo de 1 pip

4) sua estratégia tem apenas 160 negociações em todo o histórico - isso não é suficiente

5) Não gosto de estratégias MARKET, porque elas são mais sensíveis aos dados; estou negociando apenas estratégias STOP

6) você não está usando o fechamento de sexta-feira para evitar gaps semanais - é muito arriscado para mim

7) MM é % de conta que não me agrada, estou usando apenas tamanhos fixos

8) você está usando o ATR SL sem nenhuma restrição de valores MIN/MAX em pips - você sabe quais são os SL máximo e mínimo para 3,7 * ATR (20) para velas diárias de gbpjpy - pela lista de negociações, seu SL é muito grande - de 400-1000 pips, você está pronto para negociar essas estratégias?

Feedback fantástico! Obrigado, senhores!

Rico: Obrigado por dedicar seu tempo para realmente testar isso e fornecer insights tão ponderados. Acabei de começar a incorporar o teste multimercado em meu fluxo de trabalho. Nem sequer pensei em fazer XPDUSD e XNGUSD. Muito bom.

Chaves de mão: Alguns de seus comentários são realmente úteis, obrigado! Seria ótimo ver alguns exemplos de estratégias que você considera "boas". Elas não precisam ser D1 ou GBPJPY. Por favor, compartilhe aqui neste tópico.

Kas

Muito obrigado, caro Sir........., e obrigado por compartilhar sua estratégia para ter a chance de analisá-la.

Eu realmente gostei de algumas das coisas que você fez sob o capô daquele seu carro v-12 turbo a gasolina:-)

Richard Brennan escreveu:

Eu realmente gostei de algumas das coisas que você fez sob o capô daquele seu carro v-12 turbo a gasolina

Haha. Obrigado, senhor. O motor está mostrando alguns sinais de promessa. Se ao menos ele conseguisse percorrer as pistas (de corrida) complicadas sem que as rodas caíssem.

Chegando lá!

Sim, as estratégias diárias tendem a ter poucas negociações, mas eu quero ver pelo menos 300 negociações em todo o histórico

@hankeys: Legal, obrigado por compartilhar. Esse parece ser muito bom. Bom ritmo sustentado, com um drawdown mínimo. Gostei 🙂

Curiosidade: quando o executei, recebi uma mensagem de erro SQX (anexa) que eu não tinha visto antes. É algo com que se preocupar? Por que não?