Problem mit der Geldverwaltung

Hallo, ich habe mehrere EAs, die nicht mit Geldmanagementregeln wie 1% Risiko nach Saldo oder nach Kontokapital umgehen können. Ich füge ein Beispiel für eine dieser Strategien zusammen mit der Retest-Datei bei. Können Sie es bitte auf Ihrer Seite testen und herausfinden, ob es eine Lösung gibt, die es ermöglicht, dass EAs über die Losgröße entscheiden, indem sie eine bestimmte % des Kontostands oder des Eigenkapitals anwenden.

Ich habe natürlich Strategien, die dies tun, also warum noch einige andere Strategien können dies nicht machen?

Vielen Dank im Voraus

Kr

Hallo,

es funktioniert für mich wie erwartet Handel verschiedene Mengen von Losen ... was Problem haben Sie speziell?

Hallo, hier sind Dateien, in denen ich die Probleme beschreibe.

Könnten Sie bitte einen Blick darauf werfen?

Für diese Strategie habe ich die folgenden Parameter absichtlich gesetzt: MM mit 1% Risiko je nach Saldo. Ich habe 5 Lot-Größe für "Größe, wenn keine MM", um in den Handel Datensätze, wo ich die Ereignisse erkennen konnte.

Es gibt zwei verschiedene Dinge, die ich gerne verstehen und für die ich eine Lösung finden möchte.

1) Das Startkonto beträgt 10K und selbst bei einem MM-Risiko von max. 1% nimmt die Strategie 5 Lots für den Handel, was nicht mit dem Risiko von 1% des Kontos vereinbar ist. Der Stop-Loss hätte auf einen anderen Wert gesetzt werden müssen. Wie kann es sein, dass ein Stop-Loss und ein Zielgewinn angegeben werden, obwohl der Stop-Loss ein Risiko von 1% nicht berücksichtigt?

2) Der Handel hätte gestoppt werden müssen, als die MAE 1% des Kontostandes erreichte, z.B. als sie 100 Dollar Verlust erreichte. Selbst wenn das MM nicht aktiv war, um die richtige Anzahl von Lots im Verhältnis zum Kontostand zum Zeitpunkt der Eingabe der Handel, warum der Stop-Loss nicht auf Ebenen, wo $100 USD verloren haben würde (die 1% Verlust für ein 10k Konto entsprochen hätte) bewegen?

Vielen Dank für Ihre Antworten.

Kr

Ich sehe, dass der Stop-Loss als (MTKeltnerChannel(Main chart,MTKeltnerChannelPrd, 2).Lower(Upper[1] +/- (2.00 * BarRange(Main chart)[1])) gesetzt ist, was die Ursache für Schwankungen der Losgröße sein kann. Ich werde die Strategie testen und Ihnen Bescheid geben.

Das Problem ist, dass in bestimmten Situationen, wenn der Keltner-Kanal eng ist, aber die letzte Bar-Range hoch ist, der berechnete Stop-Loss-Kurs über dem Einstiegskurs liegt (Keltner Low + 2* Bar Range für einen Long-Trade). In diesem Fall wird eine Position ohne Stop-Loss eröffnet, die Lotgröße kann aus diesem Grund nicht berechnet werden und die Handelsgröße wird auf 5 Lots gesetzt (Lot, wenn kein MM-Wert).

Der beste Weg, dieses Problem zu lösen, besteht darin, Lot if no MM = 0 zu setzen, um zu verhindern, dass große Wetten eröffnet werden, ohne dass der Stop-Loss richtig platziert wurde.

Hallo, ich habe gesehen, dass der Text verschwunden ist, als ich den Kommentar abgeschickt habe, und nur die Bilder scheinen im Beitrag zu bleiben, also habe ich noch einmal etwas aufgeschrieben, das meine Gedanken zusammenfasst.

Danke

Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich verstehe, dass es ein technisches Problem gibt, wenn die Strategie nicht bestimmen kann, wo der Stop-Loss platziert wird.
Ich habe getan, was Sie empfohlen haben, und die folgende Einstellung mit der gleichen Strategie verwendet: Risiko 1% je nach Saldo, und "Größe, wenn kein MM" auf Null gesetzt, um Geschäfte mit 5 Lots zu vermeiden, wenn kein MM berechnet werden konnte, als der Handel eröffnet wurde.
Allerdings habe ich immer noch Probleme, die ich im Folgenden näher erläutern werde, und ich hoffe, Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Bitte werfen Sie einen Blick auf die beigefügten Bilder.

Ein Blick auf die Handelsliste zeigt, dass die Strategie beim Handel verschiedene Losgrößen verwendet. Das sollte zu der Annahme führen, dass, wenn "Größe, wenn kein MM" auf Null gesetzt ist, die Strategie, wenn sie einen Handel eröffnet, einen Stop-Loss entsprechend dem eingestellten Geldmanagementsystem platzieren und garantieren sollte, dass der Stop-Loss ausgeführt wird, wenn das Eigenkapital einen Verlust von 1% (der hier durch die maximale negative Abweichung - MAE - dargestellt werden soll) im Vergleich zum Saldo erreicht. Das ist aber nicht der Fall, und zwar sehr oft. Wie man sieht, liegen die Verluste oft über dem Niveau von 1%.
In einem Fall (Ticket 3626) erreichte die größte MAE $3045 und der Stop Loss wurde mit einem Verlust von $2281 ausgeführt!!! Das sind mehr als 10% Verlust in nur einem Handel. Übrigens sind die Spalte mit dem prozentualen Gewinn/Verlust und die Spalte mit dem Drawdown von % verwirrend, da sich die eine Spalte auf das anfängliche Startguthaben und die andere auf das aktuelle Guthaben zu dem Zeitpunkt bezieht, an dem der Handel ausgelöst wurde.
Ich habe dieses Problem auf viele andere Strategien, so dass ich denke, dass dieses Problem nicht nur auf diese Strategie bezieht.
Selbst wenn die Strategie auf lange Sicht profitabel erscheint, ist es für mich problematisch, wenn wir nicht über ein solides Verwaltungssystem verfügen, das uns aus dem Handel herausnimmt, wenn das Aktienniveau einen maximalen prozentualen Verlust erreicht, den wir entsprechend der Bilanz festgelegt haben.
Wäre es daher möglich, den Stop-Loss auf x %-Saldo zu setzen? in allen Fällen selbst wenn die Strategie zum Zeitpunkt des Handels nicht bestimmen kann, wo die Höhe der Ausstiegsparameter für eine ideale Ausführung liegen wird. Die Strategien können daher weniger profitabel sein, aber zumindest garantieren sie ein solides Geldmanagement und ermöglichen es den Händlern, ihr Kapital zu erhalten.

Herzlichen Dank!

Hallo Tomas,

Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich verstehe die technischen Probleme, aber das verhindert, dass eine solide Geld-Management-System haben!

Ich habe getan, was Sie empfohlen haben. Die von mir verwendeten Parameter waren:

-Risiko fest % Saldo : 1%, Größe Dezimalstellen : 1; Maximale Lots : 50; Größe wenn kein MM : 0 ==> Ergebnisse im Anhang.

Ich habe verschiedene Bilder beigefügt, damit Sie mein Problem verstehen.

In der beigefügten Handelsliste können wir sehen, dass die Strategie verschiedene Losgrößen nimmt und nicht die feste Losgröße, die sie vorher genommen hat - das ist, wo die Einstellung "lot if no MM value" auf Null einen positiven Effekt hatte". Die von der Strategie verwendeten Losgrößen scheinen jedoch nicht mit einem bestimmten Prozentsatz des Risikos in Zusammenhang zu stehen... Warum handelt sie dann, wenn die Einstellung "Los, wenn kein MM-Wert" Null ist? Es wird erwähnt, dass die Verluste durch Stop-Losses ausgelöst wurden. In den Gewinn-/Verlustspalten wird jedoch ein prozentualer Verlust angegeben, der laut der Bilanz kaum dem Risiko von 1% entspricht.

Außerdem sind die maximalen negativen Ausschläge manchmal größer als das Verlustniveau...wie ist das möglich? Ich erwarte, dass, wenn das Risiko gemäß der Bilanz auf 1% eingestellt ist, der Stop-Loss ausgelöst werden sollte, wenn der Drawdown des Aktienniveaus (hier durch die maximale negative Auslenkung - MAE - dargestellt) 1% erreicht. Das ist nicht der Fall...

Wenn ich mich jetzt auf die größte MAE konzentriere, erreichte sie $3045 (Ticket 3626) und löste einen Verlust von 10.35% in nur einem Handel aus! Auch wenn die Strategie insgesamt profitabel schien, sehe ich mich nicht vor meiner Metatrader-Plattform mit einem offenen Drawdown, der mehr als 10% meines Kontostands ausmacht.

Darüber hinaus scheint es, dass die Spalte Gewinn/Verlust und die Spalte % Drawdown nicht den gleichen Bezug für die Berechnungen nehmen. Dieser Trade (Ticket 3626) soll einen Verlust von 22.81% und einen Drawdown von 10.35% ausgelöst haben... Ich vermute, dass sich die Spalte Gewinn/Verlust auf das Startkapital (10K) bezieht und die Spalte % Drawdown auf eine Berechnung in Bezug auf den aktuellen Saldo zum Zeitpunkt des Trades. Das ist ein bisschen verwirrend, wenn man versucht, mit Daten zu spielen.

Wäre es möglich, einen ECHTEN Stop-Loss zu haben, der garantiert einem MAE von x% Risiko gemäß der Bilanz entspricht. Strategien können daher nicht so profitabel sein, wie sie zu sein scheinen, aber Sie werden ein solides Risikomanagement-System garantieren und Sie werden das ermöglichen, was am wichtigsten für die Händler sein sollte: die Erhaltung ihres Kapitals.

Vielen Dank im Voraus

Mit freundlichen Grüßen

Die Geldverwaltung mit %-Saldozuweisung funktioniert in StrategyQuant 135 nicht richtig. Siehe beigefügte Dateien.

Hallo zusammen,

Ich habe ein ähnliches Problem und bin neugierig zu erfahren, wie Sie dieses Problem gelöst haben.

Auch dieser Thread scheint sich mit einem ähnlichen Thema zu befassen.

https://strategyquant.com/forum/topic/3039-money-management-calculation-error/

Ich habe eine Strategie, die auf 0,1% Gleichgewichtsrisiko eingestellt ist und mit 1 Lot gehandelt hat, was auch für mmLotsIfNoM eingestellt ist.

Ich habe die Einstellungen überprüft und kann es nicht herausfinden. Logischerweise denke ich, dass ich alles richtig gemacht habe. Es scheint sich um eine Art Fehler zu handeln. Können Sie mir bitte einen Einblick in dieses Problem geben?

Hallo,

Ich habe die Strategie getestet. Sehen Sie sich den beigefügten Clip an. Es scheint zu funktionieren wie erwartet

Hallo Tomas,

Danke für Ihre schnelle Antwort. Ich beziehe mich auf, wenn ich es in MT5 getestet. Es könnte den Anschein erwecken, dass es in SQX funktioniert, aber in MT5 handelte es stattdessen das 1 Lot. Es scheint, als hätten auch andere Leute dieses Problem gehabt. Haben Sie eine Idee, warum dies der Fall sein könnte? Es scheint so, als ob es die Backup-Lot-Einstellung anstelle des standardmäßig gewählten Prozentsatzes der Balance verwendet.

Hallo Brent,

müssen Sie möglicherweise überprüfen, ob Sie den Code mit einer korrekten Geldverwaltung exportieren. Siehe das beigefügte Bild

Vielen Dank, Tomas. Das hat mein Problem gelöst. Ich hatte tatsächlich keine Ahnung von diesem Dropdown-Menü.

Ich bin UX-Designer und analysiere gerne Software, während ich sie lerne. Insgesamt liebe ich SQX sehr. Während ich gelernt habe, wie man es benutzt, habe ich gemerkt, dass es ein paar Lücken in der Ausbildung gibt, die dazu führen können, dass man sich nicht zurechtfindet. Ich denke, das könnte eines dieser kleinen Probleme sein, denn ich habe gesehen, wie andere Leute in den Foren darüber gesprochen haben.

Jedenfalls vielen Dank für die schnellen Antworten, ich schätze das sehr 🙂

p.s. Wenn Ihr Team jemals meine Hilfe bei Benutzertests benötigt, bin ich gerne bereit, Ihnen zu helfen 🙂 .