Problemi di gestione del denaro

Salve, ho diversi EA che non sono in grado di gestire le regole di gestione del denaro come il rischio 1% in base al saldo o al capitale del conto. Allego un esempio di una di queste strategie, insieme al file di retest. Potete per favore testarla e scoprire se esiste una soluzione che permetta agli EA di decidere la dimensione del lotto applicando un certo % del saldo del conto o del patrimonio netto.

Naturalmente ho delle strategie che lo fanno, quindi perché altre strategie non riescono a farlo?

Molte grazie in anticipo

Kr

Salve,

Per me funziona come previsto scambiando varie quantità di lotti ... quale problema hai in particolare?

Ciao, qui ci sono i file in cui descrivo i problemi.

Potreste dare un'occhiata?

Per questa strategia, ho messo i seguenti parametri: MM con rischio 1% in base all'equilibrio. Ho inserito una dimensione di 5 lotti per "dimensione se non c'è MM" per vedere nelle registrazioni degli scambi dove potevo individuare gli eventi.

Ci sono due cose diverse che vorrei capire e risolvere.

1) Il conto di partenza è di 10K e anche con un rischio MM di max 1%, la strategia richiede 5 lotti per il trading, il che non è coerente con il rischio di 1% del conto di partenza. Lo stop loss avrebbe dovuto essere posizionato a un valore diverso. Com'è possibile che vengano specificati uno stop loss e un target profit, anche se lo stop loss non tiene conto di un rischio di 1%?

2) L'operazione avrebbe dovuto essere interrotta quando la MAE ha raggiunto 1% del saldo del conto, ad esempio quando ha raggiunto 100 dollari di perdita. Anche se il MM non era attivo per impostare il giusto numero di lotti rispetto al saldo del conto nel momento in cui è entrato nell'operazione, perché lo stop loss non si è spostato a livelli in cui si sarebbero persi $100 USD (che sarebbe corrisposto a 1% di perdita per un conto di 10k)?

Grazie per le vostre risposte.

Kr

Vedo che lo stop-loss è impostato come (MTKeltnerChannel(Main chart,MTKeltnerChannelPrd, 2).Lower(Upper[1] +/- (2.00 * BarRange(Main chart)[1])) che può essere la causa delle fluttuazioni del lotto. Proverò la strategia e vi farò sapere

Il problema è che in certe situazioni, quando il canale Keltner è stretto ma l'ultima barra è alta, il prezzo di stop-loss calcolato è superiore al prezzo di entrata (Keltner Low + 2* Bar Range per un'operazione long). In questo caso viene aperta una posizione senza stop-loss, la dimensione del lotto non può essere calcolata per questo motivo e la dimensione dell'operazione viene impostata a 5 lotti (lotto se non c'è un valore MM).

Il modo migliore per risolvere questo problema è impostare il Lotto se non c'è MM = 0. Questo impedirà di aprire grandi scommesse senza che lo stop-loss sia stato posizionato correttamente.

Ciao, ho visto che il testo è scomparso quando ho inviato il commento e solo le immagini sembrano rimanere nel post, quindi ho scritto di nuovo qualcosa che riassume i miei pensieri.

Grazie

Grazie per la risposta. Capisco che c'è un problema tecnico quando la strategia non riesce a determinare dove posizionare lo stop loss.
Ho fatto quello che mi hai consigliato e ho utilizzato la seguente impostazione con la stessa strategia: rischio 1% in base al saldo, e "dimensione se non c'è MM" impostata a zero per evitare operazioni con 5 lotti se non è stato possibile calcolare il MM all'apertura dell'operazione.
Tuttavia, ho ancora dei problemi che illustrerò in dettaglio qui di seguito, sperando che possiate capire da dove provengo. Date un'occhiata alle immagini allegate.

Osservando l'elenco degli scambi, si può notare che la strategia ha adottato diverse dimensioni di lotto durante il trading. Questo dovrebbe far pensare che se "size if no MM" è impostato a zero, quando la strategia apre un'operazione, dovrebbe piazzare uno stop loss in base al sistema di money management impostato e garantire che se il livello di equity raggiunge una perdita di 1% (che si suppone sia qui rappresentata dalla massima escursione avversa - MAE) rispetto al saldo, lo stop loss dovrebbe essere eseguito. Questo non è quello che è successo, e molte volte. Si può notare che le perdite sono spesso superiori al livello 1%.
In un'occasione (biglietto 3626), la MAE maggiore ha raggiunto $3045 e lo stop loss è stato eseguito con una perdita di $2281!!! Ciò rappresenta una perdita di oltre 10% in una sola operazione. Tra l'altro, la colonna della percentuale di profitto/perdita e la colonna del drawdown di % sono confuse in quanto una si riferisce al saldo iniziale e l'altra al saldo corrente al momento in cui è stata attivata l'operazione.
Ho riscontrato questo problema su molte altre strategie, quindi penso che il problema non riguardi solo questa strategia.
Anche se la strategia sembra redditizia sul lungo periodo, questo mi crea un problema se non possiamo disporre di un sistema di gestione solido che ci faccia uscire dall'operazione quando i livelli di capitale raggiungono una percentuale massima di perdita che abbiamo definito in base al saldo.
Sarebbe quindi possibile avere degli stop loss impostati su un saldo di %? in tutti i casi anche se la strategia non può determinare, al momento dell'operazione, il livello dei parametri di uscita per un'esecuzione ideale. Le strategie possono quindi essere meno redditizie, ma almeno garantiscono un solido sistema di gestione del denaro e consentono ai trader di preservare il proprio capitale.

Grazie mille

Ciao Tomas,

Grazie per la sua risposta. Capisco le questioni tecniche ma questo impedisce di avere un solido sistema di gestione del denaro!

Ho fatto quello che mi hai consigliato. I parametri che ho usato sono stati :

-Rischio fisso % saldo : 1%, dimensioni decimali : 1; lotti massimi : 50; dimensioni se non c'è MM : 0 ==> risultati allegati.

Ho allegato varie immagini per farvi capire il mio problema.

Nell'elenco degli scambi allegato, possiamo vedere che la strategia prende diversi lotti e non prende il lotto fisso che prendeva prima - è qui che l'impostazione di "lotto se nessun valore MM" a zero ha avuto un effetto positivo". Tuttavia, i lotti assunti dalla strategia non sembrano essere in relazione a una certa percentuale di rischio... Perché allora opera se, secondo l'impostazione "lotto se nessun valore MM" è zero? Si dice che le perdite siano state innescate dagli stop loss. Tuttavia, le colonne dei profitti e delle perdite indicano una percentuale di perdita che raramente corrisponde al rischio di 1% secondo il bilancio.

Inoltre, le massime escursioni avverse sono talvolta maggiori del livello di perdita... come è possibile? Mi aspetto che se il rischio è impostato su 1% in base all'equilibrio, quando il drawdown del livello azionario (rappresentato qui dalla massima escursione avversa - MAE) raggiunge 1%, dovrebbe scattare lo stop loss. Non è così...

Concentrandoci ora sulla MAE più grande, essa ha raggiunto $3045 (ticket 3626), innescando una perdita di 10,35% in una sola operazione! Anche se la strategia sembrava complessivamente redditizia, non mi vedo davanti alla mia piattaforma metatrader con un drawdown aperto che rappresenta più di 10% del saldo del mio conto.

Inoltre, sembra che la colonna del profitto/perdita e quella del drawdown di % non prendano lo stesso riferimento per i calcoli. Questo trade (ticket 3626) è indicato come quello che ha generato una perdita di 22,81% e un drawdown di 10,35%... Immagino che la colonna profitto/perdita si riferisca al capitale iniziale (10K) e che il drawdown di % si riferisca a un calcolo in relazione al saldo corrente al momento del trade. Tutto ciò crea un po' di confusione quando si cerca di giocare con i dati.

Sarebbe possibile avere uno stop loss REALE garantito pari a un MAE di x% di rischio secondo l'equilibrio. Le strategie possono quindi non essere così redditizie come sembrano, ma garantirete un sistema di gestione del rischio solido e permetterete ciò che dovrebbe essere più importante per i trader: la conservazione del loro capitale.

Molte grazie in anticipo

Cordiali saluti

La gestione del denaro con l'allocazione del saldo in % non funziona correttamente in StrategyQuant 135. Vedere i file allegati.

Ciao a tutti,

Sto riscontrando un problema simile e sono curioso di sapere a che punto siete con la risoluzione del problema.

Anche questo thread sembra affrontare una questione simile.

https://strategyquant.com/forum/topic/3039-money-management-calculation-error/

Ho una strategia impostata su 0,1% di rischio di equilibrio e ha negoziato 1 lotto che è quello impostato per mmLotsIfNoM.

Ho controllato le impostazioni e non riesco a trovare una soluzione. A rigor di logica, credo di aver fatto le cose correttamente. Sembra che si tratti di un bug di qualche tipo. Per favore, potete fornirmi qualche informazione al riguardo.

Salve,

Ho testato la strategia. Guardate il filmato allegato. Sembra funzionare come previsto

Ciao Tomas,

Grazie per la sua rapida risposta. Mi riferisco a quando l'ho testato in MT5. Potrebbe sembrare che funzioni in SQX, ma in MT5 ha invece negoziato 1 lotto. Sembra che altre persone abbiano riscontrato questo problema. Avete qualche idea sul perché questo possa accadere? Sembra che stia utilizzando l'impostazione del lotto di backup invece della percentuale di equilibrio scelta di default.

Ciao Brent,

potrebbe essere necessario verificare se il codice è stato esportato con una corretta gestione del denaro. Vedere l'immagine allegata

Grazie mille Tomas. Questo ha risolto il mio problema. In realtà non avevo idea di questo menu a discesa.

Sono un designer UX e mi piace analizzare il software mentre lo imparo. Nel complesso mi piace molto SQX. Imparando a usarlo, mi sono reso conto che ci sono alcune lacune nell'istruzione che possono far sentire le persone bloccate. Penso che questo possa essere uno di questi piccoli problemi, perché ho visto altre persone parlarne sui forum.

In ogni caso grazie per le risposte veloci, molto apprezzate 🙂

p.s Se il tuo team desidera la mia assistenza per il test degli utenti, sono felice di aiutarti 🙂