Emissão com gerenciamento de dinheiro

Olá, tenho vários EAs que não conseguem lidar com regras de gerenciamento de dinheiro, como o risco 1% de acordo com o saldo ou o patrimônio da conta. Estou anexando um exemplo de uma dessas estratégias, juntamente com o arquivo de reteste. Você poderia testá-la em seu local de trabalho e verificar se há uma correção que possa fazer com que os EAs decidam sobre o tamanho do lote aplicando um determinado % do saldo da conta ou do patrimônio líquido.

É claro que tenho estratégias que fazem isso, então por que algumas outras estratégias não conseguem fazer isso?

Muito obrigado desde já

Kr

Olá,

Ele funciona para mim como esperado, negociando várias quantidades de lotes... qual é o problema específico que você tem?

Olá, aqui estão os arquivos em que descrevo os problemas.

Poderia dar uma olhada?

Para essa estratégia, coloquei os seguintes parâmetros propositalmente: MM com risco 1% de acordo com o saldo. Coloquei um tamanho de lote de 5 para "tamanho se não houver MM" para ver nos registros de negociação onde eu poderia identificar os eventos.

Há duas coisas diferentes que eu gostaria de entender e encontrar uma solução.

1) O saldo inicial da conta é de 10K e, mesmo com um risco de MM de no máximo 1%, a estratégia leva 5 lotes para negociação, o que não é consistente com o risco de 1% do saldo da conta. O stop loss deveria ter sido colocado em um valor diferente. Como é possível que um stop loss e uma meta de lucro sejam especificados, embora o stop loss não leve em conta um risco de 1%?

2) A negociação deveria ter sido interrompida quando o MAE atingiu 1% do saldo da conta, por exemplo, quando atingiu a perda de 100 dólares. Mesmo que o MM não estivesse ativo para configurar o número correto de lotes em relação ao saldo da conta no momento em que entrou na negociação, por que o stop loss não se moveu para níveis em que $100 USD teriam sido perdidos (o que corresponderia a 1% de perda para uma conta de 10 mil)?

Muito obrigado por suas respostas.

Kr

Vejo que o stop-loss está definido como (MTKeltnerChannel(Main chart,MTKeltnerChannelPrd, 2).Lower(Upper[1] +/- (2.00 * BarRange(Main chart)[1])), o que pode ser a causa das flutuações no tamanho do lote. Testarei a estratégia e o informarei

O problema é que, em determinadas situações, quando o canal Keltner é estreito, mas o intervalo da última barra é alto, o preço de stop-loss calculado está acima do preço de entrada (Keltner Low + 2* Bar Range para uma negociação longa). Nesse caso, uma posição é aberta sem stop-loss, o tamanho do lote não pode ser calculado por esse motivo e o tamanho da negociação é definido como 5 lotes (lote se não houver valor MM)

A melhor maneira de resolver isso agora é definir Lot if no MM = 0. Isso evitará a abertura de grandes apostas sem o stop-loss colocado corretamente

Olá, vi que o texto desapareceu quando enviei o comentário e apenas as imagens parecem permanecer na postagem, então escrevi novamente algo resumindo meus pensamentos.

Obrigado

Obrigado por sua resposta. Entendo que há um problema técnico quando a estratégia não consegue determinar onde colocar o stop loss.
Fiz o que você recomendou e usei a seguinte configuração com a mesma estratégia: risco 1% de acordo com o saldo e "tamanho se não houver MM" definido como zero para evitar negociações com 5 lotes se não for possível calcular o MM quando a negociação for aberta.
No entanto, ainda tenho problemas que detalharei a seguir e espero que você entenda o meu ponto de vista. Dê uma olhada nas imagens anexas.

Observando a lista de negociações, podemos ver que a estratégia usou vários tamanhos de lote ao negociar. Isso deve nos fazer pensar que, se "size if no MM" estiver definido como zero, quando a estratégia abrir uma negociação, ela deverá colocar um stop loss de acordo com o sistema de gerenciamento de dinheiro definido e garantir que, se o nível de patrimônio atingir uma perda de 1% (supostamente representada pela excursão adversa máxima - MAE) em comparação com o saldo, o stop loss deverá ser executado. Não foi isso que aconteceu, e muitas vezes. Quando se pode ver que as perdas estão frequentemente acima do nível 1%.
Em uma ocasião (ticket 3626), o maior MAE atingiu $3045 e o stop loss foi executado com uma perda de $2281!!! Isso representa uma perda de mais de 10% em apenas uma negociação. A propósito, a coluna de porcentagem de lucro/perda e a coluna de drawdown de % são confusas, pois uma se refere ao saldo inicial e a outra ao saldo atual no momento em que a negociação foi acionada.
Tenho esse problema em muitas outras estratégias, portanto, acho que o problema não se refere apenas a essa estratégia.
Mesmo que a estratégia pareça lucrativa no longo prazo, isso me causa um problema se não pudermos realmente ter um sistema de gerenciamento sólido que nos tire da negociação quando os níveis de patrimônio líquido atingirem uma perda percentual máxima que definimos de acordo com o saldo.
Portanto, seria possível ter stop losses definidos para x % de saldo? em todos os casos mesmo que a estratégia não possa determinar, no momento da negociação, qual será o nível dos parâmetros de saída para uma execução ideal. Portanto, as estratégias podem ser menos lucrativas, mas, pelo menos, elas garantirão um sistema de gerenciamento de dinheiro sólido e permitirão que os traders preservem seu capital.

Muito obrigado

Oi, Tomás,

Obrigado por sua resposta. Entendo as questões técnicas, mas isso impede que se tenha um bom sistema de gerenciamento de dinheiro!

Fiz o que você recomendou. Os parâmetros que usei foram :

-Risco fixo % saldo: 1%, tamanho decimais: 1; Máximo de lotes: 50; Tamanho se não houver MM: 0 ==> resultados anexados.

Anexei várias fotos para que você entenda meu problema.

Na lista de negociações anexada, podemos ver que a estratégia usa vários tamanhos de lote e não usa o tamanho fixo de lote que usava antes - foi aí que a configuração de "lot if no MM value" como zero teve um efeito positivo". No entanto, os tamanhos de lote adotados pela estratégia não parecem estar relacionados a uma determinada porcentagem de risco... Por que ela negocia se, de acordo com a configuração "lot if no MM value" (lote se não houver valor de MM), é zero? As perdas são mencionadas como tendo sido acionadas por stop losses. No entanto, as colunas de lucros/perdas mencionam uma porcentagem de perda que raramente corresponde ao risco de 1% de acordo com o saldo.

Além disso, as excursões adversas máximas às vezes são maiores do que o nível de perda... como isso é possível? Espero que, se o risco for definido como 1% de acordo com o saldo, quando o drawdown do nível de patrimônio (representado aqui pela excusão adversa máxima - MAE) atingir 1%, o stop loss deverá ser acionado. Isso não aconteceu...

Focando agora no maior MAE, ele atingiu $3045 (ticket 3626), desencadeando uma perda de 10,35% em apenas uma negociação! Mesmo que a estratégia parecesse lucrativa no geral, não me vejo na frente da minha plataforma metatrader com um drawdown aberto representando mais de 10% do saldo da minha conta.

Além disso, parece que a coluna de lucro/perda e a coluna de drawdown de % não usam a mesma referência para os cálculos. Essa negociação (tíquete 3626) é mencionada como tendo desencadeado uma perda de 22,81% e um drawdown de 10,35%... Acho que a coluna de lucro/perda se refere ao capital inicial (10K) e que o drawdown de % se refere a um cálculo em relação ao saldo atual no momento da negociação. Isso é um pouco confuso quando se está tentando brincar com os dados.

Seria possível ter um stop loss REAL garantido como sendo igual a um MAE de risco x% de acordo com o balanço. Portanto, as estratégias podem não ser tão lucrativas quanto parecem ser, mas você garantirá um sistema de gerenciamento de risco sólido e permitirá o que mais importa para os operadores: a preservação de seu capital.

Muito obrigado desde já

Cordiais cumprimentos

O gerenciamento de dinheiro com alocação de saldo no % não funciona corretamente no StrategyQuant 135. Veja os arquivos anexados.

Olá a todos,

Estou enfrentando um problema semelhante e estou curioso para saber em que ponto você está resolvendo esse problema.

Este tópico também parece abordar uma questão semelhante.

https://strategyquant.com/forum/topic/3039-money-management-calculation-error/

Tenho uma estratégia definida como 0,1% de risco de equilíbrio e ela negociou 1 lote, que é o que está definido para mmLotsIfNoM.

Verifiquei as configurações e não consigo entender o que está acontecendo. Logicamente, acho que fiz as coisas corretamente. Isso parece ser algum tipo de erro. Você poderia fornecer alguma informação sobre isso?

Olá,

Testei a estratégia. Veja o clipe em anexo. Ela parece estar funcionando como esperado

Oi, Tomás,

Obrigado por sua resposta rápida. Estou me referindo a quando o testei no MT5. Pode parecer que funciona no SQX, mas no MT5 ele negociou o lote 1 em vez disso. Parece que outras pessoas tiveram esse problema. Você tem alguma ideia de por que isso pode estar acontecendo? Parece que ele está usando a configuração do lote de backup em vez da porcentagem padrão escolhida do saldo.

Olá, Brent,

talvez seja necessário verificar se você exportou o código com um gerenciamento de dinheiro correto. Veja a imagem em anexo

Muito obrigado, Tomas. Isso resolveu meu problema. Na verdade, eu não fazia ideia desse menu suspenso.

Sou designer de UX e gosto de analisar softwares à medida que os aprendo. De modo geral, gosto muito do SQX. Como estou aprendendo a usá-lo, percebi que há algumas lacunas na educação que podem fazer com que as pessoas se sintam presas. Acho que esse pode ser um desses pequenos problemas, pois já vi outras pessoas falando sobre isso nos fóruns.

De qualquer forma, obrigado pelas respostas rápidas, muito agradecido 🙂

p.s Se sua equipe quiser minha ajuda com testes de usuário, ficarei feliz em ajudar 🙂